全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号

全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号
手机远见搜索 |设置
  • 关闭历史记录
  • 打开历史纪录
  • 清除历史记录
发文数量
被引数量
学者研究热点:
    引用
    筛选:
    文献类型 文献类型
    学科分类 学科分类
    发表年度 发表年度
    基金 基金
    研究层次 研究层次
    排序:
    显示:
    CNKI为你找到相关结果

    基于已实现NGARCH模型的上证50指数的风险度量  CNKI文献

    基于NGARCH模型刻画了波动率的杠杆效应特征,在已实现GARCH模型的波动率方程中引入杠杆参数的扰动,建立了新的已实现NGARCH模型,并研究了新模型的动态VaR估计问题。上证50指数5 min频率高频数据VaR估计的返回测试结果...

    魏正元 罗云峰... 《重庆理工大学学报(自然科学)》 2017年05期 期刊

    关键词: 金融高频数据 / 杠杆效应 / 已实现NGARCH / 风险度量

    下载(149)| 被引(2)

    已实现NGARCH模型及应用研究  CNKI文献

    近年来,随着电子化交易在金融市场的广泛应用以及信息技术的迅猛发展,金融市场的波动性也日趋激烈。如何更精确地预测资产的收益风险引起了人们的高度重视。估计资产收益的波动率是预测收益风险的关键问题之一,而波动...

    罗云峰 导师:魏正元 重庆理工大学 2017-03-24 硕士论文

    关键词: 高频金融数据 / 波动率 / 杠杆效应 / 已实现NGARCH

    下载(104)| 被引(2)

    基于EGARCH-GPD模型的沪深300指数的VaR度量  CNKI文献

    结合经典的EGARCH模型和基于广义Pareto分布的极值理论,建立了一种新的EGARCH-GPD模型,并研究了新模型的动态VaR估计问题。沪深300指数VaR估计的返回测试结果表明:该EGARCH-GPD模型比传统的基于正态分布的EGARCH模型能...

    魏正元 李娟... 《重庆理工大学学报(自然科学)》 2016年05期 期刊

    关键词: EGARCH模型 / 广义Pareto分布 / POT / VaR

    下载(88)| 被引(1)

    学术研究指数分析(近十年)详情>>

    • 发文趋势

    获得支持基金

      同机构合作作者

      其他机构合作作者

      主要合作者关系图

      时间的形状