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    我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变...  CNKI文献

    近几年,我国影子银行规模持续扩张,其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发,基于偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。...

    李丛文 闫世军 《国际金融研究》 2015年10期 期刊

    关键词: 影子银行 / 商业银行 / 风险溢出 / 时变Copula-CoVaR

    下载(4561)| 被引(79)

    中国和其它金砖国家股票市场动态相关性研究——基于动态时...  CNKI文献

    该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计...

    闫世军 李丛文 《上海经济研究》 2015年03期 期刊

    关键词: 金砖国家 / 动态时变 / Copula / FIGARCH

    下载(469)| 被引(10)

    企业家精神对经济增长的非对称影响——基于门限回归模型分...  CNKI文献

    本文分析发现企业家精神对于经济增长的影响是非对称的。通过建立双变量门限回归模型,以企业进入率为门限变量,实证结果证明:企业家精神对经济增长有正向促进作用,且当企业家精神大于0.15时,其对经济增长的促进作用更...

    闫世军 李丛文 《中国物价》 2015年02期 期刊

    关键词: 企业家精神 / 经济增长 / 门限 / 非线性

    下载(153)| 被引(3)

    我国房地产业和银行业之间时变风险溢出度研究——基于GARC...  CNKI文献

    本文基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型,在三种置信水平下对我国房地产业和银行业之间的时变风险溢出度进行研究。实证结果表明:用置信水平99.9%来度量风险溢出度,在该置信水平下房地产业对银行业的风险溢出度明显大于银...

    闫世军 李丛文 《中国物价》 2015年04期 期刊

    关键词: 时变Copula / CoVaR / 风险溢出度

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