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    我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变...  CNKI文献

    近几年,我国影子银行规模持续扩张,其风险溢出问题日益引起学术界关注。本文从我国影子银行自身特点出发,基于偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应。...

    李丛文 闫世军 《国际金融研究》 2015年10期 期刊

    关键词: 影子银行 / 商业银行 / 风险溢出 / 时变Copula-CoVaR

    下载(4564)| 被引(79)

    信贷证券化减少我国银行系统性风险了吗?  CNKI文献

    本文采用事件分析法,通过建立CAPM统计模型以及固定面板效应估计,实证检验了2007-2013年间国内商业银行发行信贷证券对于银行系统性风险的短期以及长期β效应,并进行了充分的稳定性检验。结果表明,信贷证券化短期内有...

    李丛文 《国际金融研究》 2015年06期 期刊

    关键词: 信贷证券化 / 系统性风险 / β分解效应

    下载(1575)| 被引(25)

    中国影子银行与货币政策调控——基于时变Copula动态相关性...  CNKI文献

    影子银行的发展与货币政策调控有密切关系。本文基于时变Copula理论模型详尽地探讨了中国影子银行与货币政策调控的动态相关性,结果显示:影子银行具有经济发展顺周期特征,能够促进经济平稳发展并且不会显著影响物价、...

    李丛文 《南开经济研究》 2015年05期 期刊

    关键词: 影子银行 / 货币政策调控 / 动态相关

    下载(1345)| 被引(38)

    资产证券化对银行流动性、贷款供给和稳定性的影响  CNKI文献

    以资产证券化提高了贷款组合流动性为前提,引入"贷款组合流动性指数",考察资产证券化对银行流动性、贷款供给和稳定性的影响,研究发现,资产证券化减少了银行资产负债表内持有的流动资产占比,同时扩大了银行...

    李志辉 黄璐... 《金融经济学研究》 2016年03期 期刊

    关键词: 资产证券化 / 流动资产 / 贷款供给 / 银行稳定性

    下载(2033)| 被引(55)

    货币政策、影子银行及流动性“水床效应”  CNKI文献

    探讨中国货币政策调控、信贷规模控制与影子银行三者之间的内在关联以及动态相互作用,结果表明货币政策紧缩一方面可以降低传统信贷流动性,另一方面却促使影子银行流动性扩张,由此引发流动性"水床效应";同时...

    王珏 李丛文 《金融经济学研究》 2015年04期 期刊

    关键词: 货币政策 / 影子银行 / 信贷规模 / 水床效应

    下载(767)| 被引(25)

    金融创新、技术创新与经济增长——新常态分析视角  CNKI文献

    基于新常态理解,通过建立包含三部门的动态博弈模型,结合微观视角与宏观机制分析了金融创新、技术创新以及经济增长的内在关联并提出相关结论,然后选取1952~2013年数据,运用ARDL—ECM边界效应检验模型实证检验所得结论...

    李丛文 《现代财经(天津财经大学学报)》 2015年02期 期刊

    关键词: 创新驱动 / 经济增长 / 新常态

    下载(2276)| 被引(51)

    中国和其它金砖国家股票市场动态相关性研究——基于动态时...  CNKI文献

    该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计...

    闫世军 李丛文 《上海经济研究》 2015年03期 期刊

    关键词: 金砖国家 / 动态时变 / Copula / FIGARCH

    下载(469)| 被引(10)

    沪、港股市联动与风险溢出效应研究——基于沪港通实施前后...  CNKI文献

    本文克服传统线性相关分析工具的不足,结合中国股票市场的现实,运用GARCH-时变Copula-CoVaR技术,测度了沪港通实施前后沪市与港市的联动效应以及风险溢出效应。研究发现:沪市和港市之间的联动效应以及风险溢出效应均具...

    李月琪 李丛文 《上海金融》 2017年10期 期刊

    关键词: 沪港通 / 股市联动 / 风险溢出 / 时变Copula-CoVaR

    下载(487)| 被引(10)

    基于价格收益视角的房地产业与银行业风险溢出效应研究  CNKI文献

    房地产和银行作为我国国民经济的两个极其重要的行业,它们二者之间的联动反应关系着中国经济的持续健康发展。通常采用传统的线性相关分析工具研究房地产部门和银行部门之间的关联性和系统性风险溢出效应,但是具有一定...

    王珏 李丛文 《求索》 2016年07期 期刊

    关键词: 价格收益 / 风险溢出 / 时变Copula-CoVaR

    下载(313)| 被引(4)

    企业家精神对经济增长的非对称影响——基于门限回归模型分...  CNKI文献

    本文分析发现企业家精神对于经济增长的影响是非对称的。通过建立双变量门限回归模型,以企业进入率为门限变量,实证结果证明:企业家精神对经济增长有正向促进作用,且当企业家精神大于0.15时,其对经济增长的促进作用更...

    闫世军 李丛文 《中国物价》 2015年02期 期刊

    关键词: 企业家精神 / 经济增长 / 门限 / 非线性

    下载(153)| 被引(3)

    我国房地产业和银行业之间时变风险溢出度研究——基于GARC...  CNKI文献

    本文基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型,在三种置信水平下对我国房地产业和银行业之间的时变风险溢出度进行研究。实证结果表明:用置信水平99.9%来度量风险溢出度,在该置信水平下房地产业对银行业的风险溢出度明显大于银...

    闫世军 李丛文 《中国物价》 2015年04期 期刊

    关键词: 时变Copula / CoVaR / 风险溢出度

    下载(285)| 被引(1)

    中国股票市场国际一体化研究——基于联动性与传染性结合视...  CNKI文献

    本文基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的新兴市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:中国股市与其他金砖...

    庞磊 李丛文 《投资研究》 2019年02期 期刊

    关键词: 股市联动 / 股市传染 / 动态时变Copula / 危机影响

    下载(32)| 被引(0)

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