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    稳健改进的AO型异常点检测法在金融时序中的应用  CNKI文献

    针对金融时间序列数据易受外界突发事件干扰而产生连续性异常点的特点,本文首先分析了Chang,Tiao和Chen(1988)~([11])提出的金融时间序列AO型异常点检测法的不稳健性,并对其进行稳健改进得到稳健检测统计量,而且在理论...

    王志坚 王斌会 《数理统计与管理》 2016年02期 期刊

    关键词: 金融时序 / AO型异常点 / 稳健检测 / 收益率

    下载(343)| 被引(11)

    基于ARMA模型的社会消费品零售总额预测  CNKI文献

    文章利用R统计软件对我国1953年到2010年社会消费品零售总额年度数据进行ARMA建模,并用该模型预测2011年和2012年与未来三年我国社会消费品零售总额,发现2011年和2012年预测值与实际值相对误差很小,模型拟合效果良好;...

    王志坚 王斌会 《统计与决策》 2014年11期 期刊

    关键词: R语言 / 社会消费品零售总额 / ARMA模型 / 年度预测

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    ARMA模型的稳健识别及实证分析  CNKI文献

    文章针对ARMA建模中模型识别时自协方差函数的不稳健性,对经典的自协方差函数进行如下稳健改进:1、利用Huber提出的ρ函数的导函数对原序列进行稳健变换,并取绝对离差均值作为样本方差σ?的稳健尺度估计,2、采用三均值...

    王志坚 王斌会 《统计与决策》 2014年09期 期刊

    关键词: 模型识别 / Huber函数 / 日收益率 / 稳健估计

    下载(472)| 被引(3)

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