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    基于Tsallis分布及跳扩散过程的欧式期权定价  CNKI文献

    准确描述资产价格的运行规律是进行衍生产品定价及风险控制的基础。受金融市场外部环境的影响,资产收益率常常具有尖峰厚尾和偏尾的现象,为了准确地描述资产价格的运动规律,本文利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsal...

    赵攀 肖庆宪 《中国管理科学》 2015年06期 期刊

    关键词: Tsallis熵 / 期权定价 / / 反常扩散

    下载(324)| 被引(10)

    随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险  CNKI文献

    在索赔风险时变、相依条件下,建立随机巨灾的可调态再保险模型.在指明超额赔款再保险为最优分保形式的基础上,讨论并发现目标函数随自留巨灾风险水平的增大,在任意相依结构下均先减后增的变化定理,从而获得了自留向量...

    张节松 肖庆宪 《系统工程理论与实践》 2016年02期 期刊

    关键词: 巨灾风险 / 相依索赔 / 动态再保险 / 自留向量

    下载(465)| 被引(3)

    不允许卖空限制下跳-扩散模型的均值-方差策略选择  CNKI文献

    均值-方差投资策略问题一般是在连续模型下研究的,本文建立了跳-扩散模型下的均值-方差投资选择问题,利用动态规划原理和凸分析得到了最优投资策略和有效边界的解析表达式。本文得到的最优投资策略和有效边界均是在不...

    刘利敏 肖庆宪 《数理统计与管理》 2014年01期 期刊

    关键词: 跳扩散模型 / 凸分析 / 最优策略 / 有效边界

    下载(254)| 被引(9)

    直觉模糊幂Heronian平均算子及其在多属性决策中的应用  CNKI文献

    针对需要同时捕获变量个体间的关联性和整体均衡性的信息融合问题,本文在直觉模糊环境下,将Heronian平均算子和幂平均算子相结合,提出了直觉模糊幂Heronian平均算子和直觉模糊加权幂Heronian平均算子.新算子利用Heron...

    施明华 肖庆宪 《系统工程理论与实践》 2018年04期 期刊

    关键词: 直觉模糊数 / 多属性决策 / Heronian平均算子 / 幂平均算子

    下载(284)| 被引(3)

    基于Tsallis熵分布的欧式期权定价  CNKI文献

    利用最大化非广延Tsallis熵分布刻画标的资产价格的运行规律,运用随机微分和保险精算方法,研究欧式期权的定价问题,得到了欧式期权的定价公式。实例分析的结果表明,香港恒生指数的日收益率分布可用参数q值为1.42的Tsa...

    赵攀 肖庆宪 《系统工程》 2015年01期 期刊

    关键词: Tsallis熵 / 期权定价 / 保险精算方法 / 反常扩散

    下载(242)| 被引(8)

    我国商业银行亲周期性的实证研究  CNKI文献

    利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系.结果表明,我国商业银行的信贷行为具有十分明显的亲周期性特征,两者的当期波动状况不但受其自身前期波动的影响,还...

    滑静 肖庆宪 《上海理工大学学报》 2007年06期 期刊

    关键词: 商业银行 / 亲周期性 / 多元GARCH模型

    下载(943)| 被引(110)

    时间序列分析方法及人民币汇率预测的应用研究  CNKI文献

    在简要介绍时间序列模型的基础上,使用人民币/美元的日汇率值进行实证研究,建立相应的ARIMA模型和EGARCH模型并进行预测和评价.研究结果表明,EGARCH模型的预测结果较ARIMA模型理想,适合描述人民币/美元汇率的变动趋势...

    戴晓枫 肖庆宪 《上海理工大学学报》 2005年04期 期刊

    关键词: 汇率预测 / 时间序列分析 / ARIMA模型 / EGARCH模型

    下载(2956)| 被引(122)

    基数约束投资组合问题的一种混合元启发式算法求解  CNKI文献

    针对资产数目和投资资金比例受约束的投资组合选择这一NP难问题,基于混沌搜索、粒子群优化和引力搜索算法提出了一种新的混合元启发式搜索算法。该算法能很好地平衡开发能力和勘探能力,有效抑制了算法早熟收敛现象。标...

    李国成 肖庆宪 《计算机应用研究》 2013年08期 期刊

    关键词: 引力搜索算法 / 粒子群优化 / 混沌搜索 / 投资组合

    下载(291)| 被引(11)

    混合模型下具有随机回收风险的公司债券定价  CNKI文献

    利用风险对冲的方法和无套利原理建立了随机回收率与违约强度负相关的公司债券定价模型,并运用偏微分方程的方法得到了公司债券价格的解析定价公式,推广了相关文献的结论。最后通过一个算例分析了回收参数与违约强度参...

    潘坚 肖庆宪 《系统工程》 2016年07期 期刊

    关键词: 混合模型 / 随机回收率风险 / 公司债券 / 偏微分方程方法

    下载(270)| 被引(4)

    人民币汇率制度改革后热钱流量与汇率变动关系的实证研究  CNKI文献

    综合国内多位学者对流入中国热钱规模的计算方法,结合汇改后国际收支情况,对进出中国热钱规模的计算加以修正改进,并以此计算所得结果作为进出中国热钱规模的衡量指标,应用二元GARCH模型对其与汇改后人民币名义汇率变...

    闫树熙 肖庆宪 《统计与信息论坛》 2008年10期 期刊

    关键词: 人民币名义汇率 / 热钱 / 二元GARCH模型

    下载(666)| 被引(30)

    求解高维函数优化问题的交叉熵蝙蝠算法  CNKI文献

    为改善蝙蝠算法求解高维函数优化问题的全局搜索能力,提高其搜索精度,将交叉熵方法和蝙蝠算法相结合,提出一种交叉熵蝙蝠算法。该算法将基于重要度抽样和Kullback-Leibler距离的交叉熵全局随机优化算法应用于蝙蝠算法...

    李国成 肖庆宪 《计算机工程》 2014年10期 期刊

    关键词: 高维函数优化 / 蝙蝠算法 / 交叉熵 / 重要度抽样

    下载(218)| 被引(7)

    随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价  CNKI文献

    文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵循指数O-U过程的幂型欧式期权的定价问题,得...

    赵攀 肖庆宪 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 2014年11期 期刊

    关键词: O-U过程 / 随机利率 / 幂型期权 / 保险精算法

    下载(143)| 被引(11)

    基于前景理论的犹豫模糊语言绿色供应商优选决策  CNKI文献

    文章研究了不确定风险决策下的绿色供应商评价问题,提出一种有限理性下的多属性决策方法。首先通过犹豫模糊语言来表征评价信息,针对现有犹豫模糊语言距离测度公式的不足,提出一种更客观地距离计算公式;将前景理论和P...

    施明华 肖庆宪 《统计与决策》 2018年21期 期刊

    关键词: 犹豫模糊语言术语 / 绿色供应链管理 / 绿色供应商 / 前景理论

    下载(450)| 被引(1)

    基于随机违约和利率双重风险的可转换债券的定价  CNKI文献

    基于风险中性定价原理,建立了股票价格服从几何布朗运动、随机利率和违约强度均服从Hull-White模型且两两相关的可转换债券定价模型.利用Feynman—Kac表示定理和偏微分方程方法得到了该模型的解析定价公式,随后在解析...

    潘坚 肖庆宪 《西南师范大学学报(自然科学版)》 2017年07期 期刊

    关键词: 可转换债券 / 随机违约风险 / 利率风险 / 约化模型

    下载(135)| 被引(6)

    CEV过程下有交易费的回望期权定价研究  CNKI文献

    为了研究在不完全市场下的一类回望期权的定价问题,即波动率为常数(CEV)过程下存在交易费的一类回望期权的定价问题.利用无套利原理和广义Ito公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程,并且...

    袁国军 肖庆宪 《系统工程学报》 2011年05期 期刊

    关键词: 期权定价 / 回望期权 / CEV模型 / 交易费

    下载(316)| 被引(11)

    求解期末亏损最小对冲问题的交叉熵蝙蝠算法  CNKI文献

    针对不完全金融市场里期末亏损最小对冲问题,将基于方差最小化、重要性抽样和Kullback-Leibler距离的交叉熵随机优化算法嵌入到基于仿生学的蝙蝠算法中去,充分发挥交叉熵方法的随机性、自适应性和鲁棒性,有效抑制蝙蝠...

    李国成 肖庆宪 《系统工程》 2014年11期 期刊

    关键词: 对冲 / 下方风险 / 蝙蝠算法 / 交叉熵

    下载(110)| 被引(6)

    犹豫模糊语言集结算子及其在多属性群决策中的应用  CNKI文献

    犹豫模糊语言术语集是在犹豫模糊集和语言术语集的基础上,建立的一种更为合理的处理定性信息的方法。属性变量为犹豫模糊语言的群决策问题是近年来决策科学的一个研究热点,采用算子进行信息集结是解决该问题的一种有效...

    施明华 肖庆宪 《模糊系统与数学》 2017年05期 期刊

    关键词: 犹豫模糊语言术语集 / 群决策 / 信息集结 / 幂几何算子

    下载(225)| 被引(3)

    绝对值方程的交叉熵蝙蝠算法求解  CNKI文献

    针对绝对值方程这一NP-难问题和其转换为无约束优化问题具有不可微的特点,一种交叉熵蝙蝠算法被构建。该算法将基于方差最小化、重要性抽样和Kullback-Leibler距离的交叉熵随机优化算法嵌入到基于仿生学的蝙蝠算法中,...

    李国成 肖庆宪 《计算机应用研究》 2014年10期 期刊

    关键词: 绝对值方程 / 非光滑优化 / 蝙蝠算法 / 交叉熵

    下载(128)| 被引(6)

    CVaR投资组合问题求解的一种混合元启发式搜索算法  CNKI文献

    本文针对均值-CVaR投资组合优化问题,基于混沌搜索、粒子群优化和引力搜索算法提出了一种新的混合元启发式搜索算法,而后基于多维布朗运动,借助Monte Carlo模拟情景生成得到价格路径,进而近似求解均值-CVaR投资组合选...

    李国成 肖庆宪 《运筹与管理》 2014年06期 期刊

    关键词: 投资组合 / 条件风险价值 / 启发式搜索 / Monte

    下载(159)| 被引(6)

    基于近似对冲跳跃风险的期权定价  CNKI文献

    考虑了基于近似对冲跳跃风险的期权定价问题。首先,运用近似对冲跳跃风险、Ito∧公式及期权定价的无套利原理,得到了该模型下期权价格所满足的偏微分方程。然后对其中的空间变量进行半离散化处理,给出具体的半离散化差...

    袁国军 肖庆宪 《系统工程》 2013年03期 期刊

    关键词: 期权定价 / 跳-扩散模型 / 近似对冲 / 稳定性分析

    下载(248)| 被引(6)

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