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    分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价  CNKI文献

    本文假定股票价格过程服从分数跳-扩散运动,且期望收益率和波动率均为常数,在市场无套利的情形下,利用拟鞅定价的方法,得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式.

    牛淑敏 徐云 《数学理论与应用》 2012年02期 期刊

    关键词: 欧式复杂任选期权 / 拟鞅定价 / 分数跳-扩散运动

    下载(69)| 被引(4)

    分数跳—扩散运动下的奇异期权定价  CNKI文献

    自著名的Black-Scholes期权定价公式推出以后,期权定价问题已成为金融数学研究的核心内容之一.该公式中标的资产价格的变动是连续而均匀的,而现实的证券市场中一些重大信息的影响会引起股价的跳跃,为此Merton于1976年...

    牛淑敏 导师:徐云 新疆大学 2013-05-21 硕士论文

    关键词: 分数布朗运动 / 拟鞅方法 / 分数跳-扩散运动 / 奇异期权

    下载(71)| 被引(0)

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