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    分整阶数半参数估计的有限样本性质研究  CNKI文献

    随着对经济和金融时间序列长记忆性的研究,分整阶数估计已成为当前理论研究的焦点问题。以对数周期图回归和局部Whittle方法为代表的半参数分整阶数估计方法在实践中得到广泛应用,但对这两类半参数估计方法的有限样本...

    吴亮 邓明 《数量经济技术经济研究》 2014年12期 期刊

    关键词: 长记忆性 / 分整阶数 / 半参数估计 / 蒙特卡洛模拟

    下载(302)| 被引(5)

    配对交易的投资策略  CNKI文献

    配对交易利用市场的无效性来获取利润,是一种应用广泛的交易策略。文章在对配对交易的主要方法进行了比较分析的基础上选取最小距离法作为本文的实证分析技术,并以上证50指数的成分股为样本进行了实证研究。通过对比配...

    崔方达 吴亮 《统计与决策》 2011年23期 期刊

    关键词: 配对交易 / 相对价值套利 / 反转策略 / 市场风险

    下载(1730)| 被引(54)

    中国股票市场收益率与交易量的非对称因果关系研究——基于...  CNKI文献

    本文利用Chuang等(2009)提出的分位数Granger因果检验办法,基于1997至2013年上海证券交易市场和深圳证券交易市场的日交易数据,研究中国股票市场上收益率与交易量之间存在的非对称因果关系。本文的研究结果表明:(1)在...

    吴亮 邓明 《上海金融》 2014年06期 期刊

    关键词: 收益率 / 交易量 / 分位数因果关系检验 / 非对称

    下载(410)| 被引(5)

    中国通货膨胀持续性的非对称特征研究——基于分位数自回归...  CNKI文献

    基于1990-2013年中国月度CPI数据,本文通过运用分位数自回归模型和分位数单位根检验方法,研究了中国通货膨胀惯性的非对称特征,并分析了不同分位点上的通货膨胀惯性系数、单位根检验结果和半衰期。结果发现:中国的通货...

    彭小静 邓明... 《财经论丛》 2015年07期 期刊

    关键词: 通货膨胀 / 持续性 / 分位数自回归 / 分位数单位根检验

    下载(155)| 被引(2)

    基于JSZ正则化的高斯仿射利率期限结构模型研究  CNKI文献

    基于中债收益率曲线数据,采用JSZ正则化方法,构建以三个主成分作为可观测定价因子的高斯仿射模型,研究我国国债利率期限结构的拟合和预测效果,在此基础上提取利率期限结构中隐含的期限溢价信息。实证分析表明:可观测高...

    吴亮 《南方金融》 2017年04期 期刊

    关键词: 国债市场 / 收益率曲线 / 利率定价 / 期限溢价

    下载(110)| 被引(0)

    分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用  CNKI文献

    利用蒙特卡洛模拟方法,在不同的数据产生过程下比较了分位数单位根检验与传统的ADF和PP单位根检验的绩效。研究发现:当误差项服从正态分布时,传统单位根检验与分位数单位根检验的检验功效相差不大,前者甚至略优于后者...

    吴亮 邓明 《统计与信息论坛》 2014年01期 期刊

    关键词: 分位数单位根检验 / 数据产生过程 / 商品价格指数

    下载(133)| 被引(2)

    利率期限结构是否包含了预测汇率变动的信息?  CNKI文献

    由于利率期限结构中包含未来经济运行的信息,本文首次利用2006年4月到2014年12月中美两国利率期限结构的月度数据,通过动态Nelson-Siegel模型抽取两国利率期限结构的相对水平、相对斜率和相对凸度三个相对因子,基于三...

    邓明 吴亮 《数量经济研究》 2018年01期 期刊

    关键词: 利率期限结构 / 汇率预测 / 相对因子 / 动态Nelson-Siegel模型

    下载(83)| 被引(0)

    基于广义帕累托分布稳健估计法的沪市VaR预测  CNKI文献

    针对金融收益序列的"高峰、厚尾"特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR。考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使...

    吴亮 邓明 《首都经济贸易大学学报》 2013年04期 期刊

    关键词: VaR / 广义帕累托分布 / 最小密度功效散度 / 中位数

    下载(180)| 被引(1)

    沪深300股指期货极差波动率的分布特征和长记忆性分析——基...  CNKI文献

    当前对于沪深300股指期货的研究多集中于期货市场的价格发现功能,对于极差波动率方面还未涉及。以沪深300股指期货近5年的日数据为样本,分析沪深300股指期货极差波动率的相应统计特征。采用极差波动率建模方法,对沪深...

    李艳 吴亮 《渭南师范学院学报》 2016年19期 期刊

    关键词: 沪深300股指期货 / 极差波动率 / 真实长记忆 / GPH

    下载(80)| 被引(2)

    我国股市与汇市间的风险溢出效应检验——基于二次汇改后的...  CNKI文献

    采用二次汇改后沪深300指数和人民币/美元汇率的日数据,结合AR-GARCH模型和极值理论POT模型,度量两个市场的95%和97.5%置信水平的Va R,并利用基于交叉相关函数的风险溢出检验方法,分析沪深300指数与汇率间的风险信息溢...

    吴亮 李艳 《阜阳师范学院学报(自然科学版)》 2015年01期 期刊

    关键词: 极值理论 / 交叉相关函数 / Va / R

    下载(107)| 被引(2)

    Dickey-Fuller单位根检验步骤浅析  CNKI文献

    单位根检验是进行经济时间序列分析的第一步,由于数据真实的产生过程是未知的,而单位根检验统计量的极限分布依赖于检验式中是否含有确定性解释变量(漂移项、时间趋势项),从而使单位根检验变得复杂,提出了一种Dickey-...

    吴亮 姚云飞 《蚌埠学院学报》 2013年06期 期刊

    关键词: 数据产生过程 / 时间序列分析 / Dickey-Fuller单位根检验

    下载(189)| 被引(1)

    利率期限结构、相对因子与汇率预测  CNKI文献

    由于利率期限结构中包含未来经济运行的信息,利用2006年4月到2014年12月中美两国利率期限结构的月度数据,通过动态Nelson-Siegel模型抽取两国利率期限结构的相对水平,斜率和凸度三因子,基于三个相对因子检验其对人民币...

    李艳 吴亮 《阜阳师范学院学报(自然科学版)》 2016年02期 期刊

    关键词: 利率期限结构 / 动态Nielsen-Siegel模型 / 相对因子 / 汇率预测

    下载(61)| 被引(0)

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