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    央行回购操作对货币市场利率的影响——理论模型与实证检验  CNKI文献

    近期以来,在稳健货币政策的背景下,央行回购操作成为主要的货币政策工具。本文构建了央行回购操作影响银行间货币市场利率的理论模型,并重点以我国7天回购和28天回购数据为样本,利用协整检验、误差修正模型等计量方法...

    张雪莹 何飞平 《金融研究》 2014年03期 期刊

    关键词: 回购操作 / 货币市场 / 利率 / 误差修正模型

    下载(1253)| 被引(30)

    存款准备金率调节对市场利率的影响效应研究  CNKI文献

    存款准备金率调节是我国近年来较为常用的货币政策工具。本文运用2006~2011年的数据,实证研究了存款准备金率调节对不同期限的各类市场利率以及期限利差和信用利差的影响。研究发现:各类市场利率对准备金率调节信息的...

    张雪莹 《数量经济技术经济研究》 2012年12期 期刊

    关键词: 存款准备金率 / 利率 / 事件研究方法

    下载(2277)| 被引(36)

    担保对债券发行利差的影响效果研究  CNKI文献

    以2008年至2014年间我国发行的信用债券为研究样本,考察担保对债券发行利差的影响效果及其与债券信用等级、担保方式、宏观经济变量等因素的关系。研究结果显示,担保能够在一定程度上降低债券的发行利差,但降低的效果...

    张雪莹 焦健 《财经论丛》 2017年02期 期刊

    关键词: 债券担保 / 发行利差 / 信用增级

    下载(610)| 被引(12)

    信息不对称与债券担保——基于中国债券市场的检验  CNKI文献

    担保是解决债券市场上信息不对称的有效机制。逆向选择理论强调担保能够缓解事前信息不对称;道德风险理论则强调担保有助于解决事后信息不对称。两种理论对于债务人风险程度与采取担保的可能性、担保与债务利率之间的...

    张雪莹 焦健 《南方经济》 2017年04期 期刊

    关键词: 债券担保 / 信息不对称 / 道德风险 / 逆向选择

    下载(549)| 被引(8)

    政府债务对货币政策利率规则的约束效应研究  CNKI文献

    本文构建引入政府债务变量的货币政策利率规则,并利用多国的宏观数据,研究利率对通货膨胀的反应是否受到政府债务状况的影响。理论推导和实证检验表明,中央银行在提高货币政策利率以应对预期未来较高的通货膨胀压力时...

    张雪莹 焦健... 《国际金融研究》 2016年10期 期刊

    关键词: 政府债务 / 货币政策 / 泰勒规则

    下载(526)| 被引(2)

    国债供求因素对利率期限结构的影响——基于中国数据的研究  CNKI文献

    近年来,在欧美国家实施非常规货币政策与政府高赤字债务危机的双重背景下,国债供求因素对利率期限结构的影响问题引起理论界的广泛关注。本文利用中国银行间国债市场数据对含有国债供求因素的优先偏好利率期限结构模型...

    张雪莹 《财经论丛》 2014年02期 期刊

    关键词: 国债 / 利率期限结构 / 优先偏好模型

    下载(432)| 被引(8)

    政府债务、李嘉图等价与货币政策效应——基于动态随机一般...  CNKI文献

    本文在DSGE模型中引入政府债券余额和期限变量,以及政府发债数量受市场利率影响的行为方程,由此分析政府债务因素对家庭最优消费决策、货币政策效应进而社会福利损失的影响。模型的稳态方程、脉冲响应和数值模拟分析结...

    张雪莹 刘超 《当代经济科学》 2015年03期 期刊

    关键词: 政府债务 / 李嘉图等价 / 货币政策效应 / 动态随机一般均衡

    下载(788)| 被引(3)

    对我国外汇储备超适度规模的实证分析——基于改进的阿格沃...  CNKI文献

    本文运用改进的阿格沃尔模型,选取1994-2010年数据对我国外汇储备适度规模进行了实证分析,结果表明:目前我国外汇储备规模已经明显过量。Johansen协整检验和Granger因果关系检验显示:进出口额、GDP、外商直接投资与外...

    宿玉海 张雪莹 《财经科学》 2011年10期 期刊

    关键词: 阿格沃尔模型 / 外汇储备规模 / 实证分析

    下载(669)| 被引(21)

    地方政府债务治理与政府隐性担保效果——基于债券市场数据...  CNKI文献

    以城投债信用利差与民营企业债信用利差数据为样本,本文采用短时窗事件研究法及面板回归模型,考察地方政府债务治理政策出台背景下,政府隐性担保对债券信用利差影响效果的变化。结果显示:政府隐性担保能够显著降低城投...

    张雪莹 王玉琳 《证券市场导报》 2019年01期 期刊

    关键词: 地方政府债务 / 债务治理 / 政府隐形担保 / 城投债

    下载(603)| 被引(0)

    国债供求与动态利率期限结构——基于DRA模型的实证分析  CNKI文献

    本文构建包含国债供求变量的DRA模型,采用极大似然估计法研究我国国债供求变量、利率期限结构与宏观变量之间的动态关系。在此基础上,通过脉冲响应函数分析宏观变量和国债供求因素对利率期限结构的冲击效应,并采用方差...

    张雪莹 刘慧洁... 《证券市场导报》 2017年03期 期刊

    关键词: 利率期限结构 / 国债供求 / 脉冲响应 / 方差分解

    下载(279)| 被引(4)

    国际大宗商品金融化问题探析  CNKI文献

    近些年来,国际大宗商品市场表现出明显的金融化特征;其主要的原因包括商品指数交易者和对冲基金等机构投资者的进入、全球宽松的货币政策及新兴市场国家经济的快速增长等;其主要的后果是大宗商品市场与金融市场间价格...

    张雪莹 刘洪武 《华北金融》 2012年04期 期刊

    关键词: 大宗商品 / 金融化 / 期货价格 / 波动传染

    下载(713)| 被引(20)

    国债期货与现货之间的价格传导及波动溢出效应  CNKI文献

    本文选取2013年9月6日至2014年12月31日的国债期货价格与现货价格数据,从期现价格传导和价格波动溢出效应两方面,对我国国债期货市场和现货市场的信息传递机制进行了实证研究。结果表明,国债期货价格可以显著引导现货...

    张雪莹 龙腾飞 《债券》 2015年06期 期刊

    关键词: 国债期货价格 / 国债现货价格 / 价格传导 / 波动溢出效应

    下载(343)| 被引(8)

    担保对信用债流动性的影响研究  CNKI文献

    以2010~2017年10月交易所和银行间上市的公司债和企业债为样本,基于六种流动性指标,从交易规模、交易成本、交易频率和价格冲击四个维度,考察显性担保和隐性担保对债券流动性的影响。研究发现,显性担保对流动性的影响...

    焦健 张雪莹 《证券市场导报》 2018年09期 期刊

    关键词: 流动性 / 显性担保 / 隐性担保 / 信用债

    下载(198)| 被引(1)

    央行回购利率对货币市场利率的传导效应——基于PDL模型的分...  CNKI文献

    回购操作是我国中央银行近年来频繁使用的货币政策工具之一。本文运用2000年至2013年的数据,采用多项式分布滞后(PDL)模型及包含虚拟变量的回归模型等方法,实证研究了央行回购利率与货币市场利率之间的传导效应。结果...

    张雪莹 王晓玉 《债券》 2014年05期 期刊

    关键词: 回购利率 / 货币市场利率 / 利率传导 / 多项式分布滞后模型

    下载(284)| 被引(8)

    银行业特征对货币政策利率传导的影响——基于多国数据的实...  CNKI文献

    运用误差修正模型建立各国货币政策利率与贷款利率的动态均衡关系,从而综合考虑利率传导的短期效应、长期效应和调整速度,在此基础上检验一国的银行业特征是否会影响这一传导过程。研究结果表明:货币政策利率向银行贷...

    张雪莹 孟颖 《经济与管理评论》 2018年04期 期刊

    关键词: 货币政策 / 利率传导 / 银行业特征 / 误差修正模型

    下载(192)| 被引(0)

    国债期限溢价的影响因素研究——兼论中国式“格林斯潘之谜...  CNKI文献

    本文以我国银行间债券市场2006—2012年间的国债交易数据为样本,建立各期限段国债期限溢价的时间序列模型,对国债期限溢价的时变性进行实证检验。结果显示,国债期限溢价对国债供给的变化不敏感,但与国债需求及通货膨胀...

    张雪莹 《债券》 2014年10期 期刊

    关键词: 国债期限溢价 / 利率期限结构 / 格林斯潘之谜 / 刚性需求

    下载(279)| 被引(4)

    地方政府债券信息披露制度探析  CNKI文献

    逐步完善和健全地方政府债券信息披露制度,有利于加强市场对地方财政预算和资金使用情况的硬约束,促进地方政府维护和培育自身的信用。本文介绍了美国市政债券信息披露制度的历史沿革和现状,并针对我国情况提出相关的...

    张雪莹 王晓玉 《华北金融》 2013年10期 期刊

    关键词: 地方政府债券 / 信息披露 / 会计准则

    下载(193)| 被引(9)

    沪深300股指期货基差的动态变化特征分析  CNKI文献

    利用五分钟高频数据,对沪深300股指期货与现货间基差的动态变化特征进行了实证分析。研究结果表明:在整个样本期内的大部分时间里,沪深300指数期货呈现出正基差的现象,且基差序列呈高度的一阶正相关,期货价格偏离现货...

    张雪莹 刘洪武 《山东工商学院学报》 2012年03期 期刊

    关键词: 股指期货 / 基差 / 非对称调整 / 门限自回归模型

    下载(382)| 被引(8)

    央行持有国债变化对利率期限结构的影响——基于美国数据的...  CNKI文献

    本文采用DRA模型对美联储持有国债比例变化与美国国债利率期限结构以及宏观经济变量之间的交互效应进行了研究。实证结果显示:(1)美联储持有国债比例变化对国债利率期限结构的水平因子和曲度因子存在显著影响,央行持有...

    张雪莹 刘梦 《金融发展研究》 2018年01期 期刊

    关键词: 美联储 / 国债 / 利率期限结构 / DRA模型

    下载(222)| 被引(1)

    哪些上市公司容易成为买壳对象?——基于Probit模型分析  CNKI文献

    探寻什么样的上市公司容易成为买壳对象不仅是学术界关注的热点,对于投资人及并购目标探寻者也颇具实践意义。以2010至2014年发生买壳上市的公司为研究对象,在单因素方差分析的基础上构建Probit模型,结果发现,公司规模...

    张雪莹 焦健 《山东工商学院学报》 2015年05期 期刊

    关键词: 买壳上市 / 壳公司 / 单因素方差分析 / Probit模型

    下载(141)| 被引(5)

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