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    CNKI为你找到相关结果

    产业集群关联度、集群企业信贷可得与风险传染  CNKI文献

    集群融资优势的发挥有赖于集群企业在长期的交互关系中形成一定程度的协同,否则集群融资可能带来违约风险累积并发生传染性风险。构建了包含横向关联、纵向关联、网络关联三个方面在内的产业集群关联度评价指标体系,并...

    肖斌卿 黄金... 《产业经济研究》 2016年02期 期刊

    关键词: 产业集群 / 关联度 / 信贷可得 / 风险传染

    下载(687)| 被引(13)

    考虑成分股联跳与宏观信息发布的沪深300指数已实现波动率模...  CNKI文献

    利用日内高频数据计算的已实现波动率较好度量了金融资产的风险,因此对其预测模型的研究具有重要意义。考虑到指数成分股的联跳可能蕴含指数跳跃所未能反映的信息,提出运用非参数方法识别指数成分股的联跳,采用自回归...

    瞿慧 程思逸 《中国管理科学》 2016年12期 期刊

    关键词: 联跳 / 宏观信息公告 / 波动率预测 / 异质自回归模型

    下载(425)| 被引(11)

    HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较—...  CNKI文献

    以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结合具有Bootstrap特性的SPA检验法,分别使用4种常用的损失函数作为评价指标,比较了13种常...

    瞿慧 李洁... 《系统工程》 2015年03期 期刊

    关键词: 波动率预测模型 / HAR族模型 / GARCH族模型 / 已实现波动

    下载(730)| 被引(28)

    沪深300指数收益率及已实现波动联合建模研究  CNKI文献

    金融资产的收益率和波动率是金融资产投资和风险管理等应用中的重要决定因素。针对收益率的新息过程与波动率的新息过程之间可能存在相关性的实际情况,将已实现波动区分为连续波动和跳跃波动,对收益率、连续波动和跳跃...

    瞿慧 刘烨 《管理科学》 2012年06期 期刊

    关键词: 已实现波动 / 连续波动 / 跳跃波动 / 非独立新息

    下载(464)| 被引(16)

    风电入网合同机制研究  CNKI文献

    基于存在电量现货交易市场的假设,针对风电场和电网公司所组成的系统,研究了风电入网合同机制.为有效管理风电场所供给电能的供应波动性,分别提出两种风电入网合同机制:固定供给合同和预测承诺供给合同.相对于前者,预...

    李娟 李龙... 《管理科学学报》 2016年08期 期刊

    关键词: 风电 / 固定供给合同 / 预测承诺供给合同 / 不确定性供应

    下载(353)| 被引(4)

    风险管理视角下的高频波动率测度比较  CNKI文献

    鉴于波动率研究的一个重要应用是金融风险管理,提出在风险管理视角下比较各种高频波动率测度。具体考虑已实现波动、双幂次变差、中位数已实现波动、双尺度已实现波动、已实现极差和最优线性组合已实现波动,借助偏学生...

    瞿慧 王怿智 《中国管理科学》 2014年S1期 期刊

    关键词: 高频波动率测度 / Realized / GARCH模型 / 样本外预测

    下载(244)| 被引(6)

    基于马尔科夫状态转移模型的股指收益率研究  CNKI文献

    金融资产收益率的分布是金融资产投资和风险管理等应用中的重要决定因素。针对经济和金融的潜在状态改变可能引起金融资产收益率分布结构性变化的现实情况,提出考虑收益率分布的时变性,将马尔科夫状态转移结构应用于中...

    瞿慧 肖斌卿 《管理科学》 2011年05期 期刊

    关键词: 收益率 / 马尔科夫状态转移 / 混合正态分布 / E-M算法

    下载(1839)| 被引(15)

    基于计算实验的股票市场羊群行为机理及其影响  CNKI文献

    通过建立人工股票市场(ASM)模拟实际股票市场可以研究羊群行为的产生机理及其对市场的影响.短期中市场的羊群行为水平主要与收益率相互作用使得市场不稳定,长期中羊群行为水平与交易者对外部信息的重视程度、不知情交...

    刘海飞 姚舜... 《系统工程理论与实践》 2011年05期 期刊

    关键词: 羊群行为 / 人工股票市场 / 知情交易者

    下载(930)| 被引(30)

    引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型  CNKI文献

    金融资产的时变协方差矩阵是投资组合配置、风险管理等实务活动的关键参数。早期的协方差预测模型研究使用日数据或者更低频数据,但大多存在参数估计困难和维数灾难等问题。运用日内高频数据可以构建协方差矩阵的后验...

    瞿慧 纪萍 《管理科学》 2016年06期 期刊

    关键词: 协方差预测 / 联跳 / 多元异质自回归模型 / Hawkes模型

    下载(308)| 被引(5)

    基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究  CNKI文献

    金融指数及股指期货价格的跳跃行为影响其价格的基差,给动态套期保值带来了挑战。因此,进行更为精准的跳跃识别,并将其合理纳入套期保值模型,对于套保绩效的改进有重要意义。鉴于此,首先对基于高频数据的非参数日内跳...

    瞿慧 徐冰慧... 《中国管理科学》 2015年S1期 期刊

    关键词: 高频数据 / 日内跳跃识别方法 / 日内效应 / 向量异质自回归模型

    下载(251)| 被引(7)

    引入宏观经济指标的棉花期货已实现波动率建模研究  CNKI文献

    本文是基于高频数据的棉花期货已实现波动率的建模研究。选择影响棉花期货波动率的宏观经济指标,通过主成分分析提取出两种主成分,将这两种主成分以加性形式引入棉花期货市场已实现波动率的HAR-RV-CJ模型中,建立了包括...

    袁方 瞿慧 《中国管理科学》 2013年S1期 期刊

    关键词: 棉花期货 / 已实现波动率 / 宏观经济指标 / HAR-RV-CJ模型

    下载(380)| 被引(7)

    基于已实现波动率的50ETF期权定价研究  CNKI文献

    2015年2月9日上证50ETF期权正式上市交易,标志着中国开始进入期权时代,也对期权的准确定价提出了迫切要求。波动率是期权定价模型的核心参数,准确估计和有效预测波动率对期权定价性能至关重要。利用50ETF的日内高频价...

    瞿慧 何佳诺 《管理科学》 2019年03期 期刊

    关键词: 期权定价 / 已实现波动率 / 异质自回归伽马模型 / 异质杠杆

    下载(314)| 被引(0)

    基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究  CNKI文献

    基于金融高频数据的已实现波动相关理论的提出,使得对跳跃波动与连续波动的识别及区分建模成为可能。不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并存在不同的时间序列特征,但现有文献尚未研究过对大、小跳跃的区分建模。鉴...

    瞿慧 张明卓 《中国管理科学》 2013年S1期 期刊

    关键词: 已实现波动率 / HAR-RV-CJ模型 / 跳跃规模细分 / 移动窗

    下载(258)| 被引(6)

    考虑跳跃波动与符号跳跃的50ETF期权定价研究  CNKI文献

    标的资产的波动率是期权定价的核心参数。利用高频数据计算已实现波动并进一步区分为连续波动和跳跃波动。对连续波动构建带抛物型杠杆的异质自回归伽马模型,并进一步引入符号跳跃以改进波动预测。用复合泊松过程建模...

    瞿慧 陈静雯 《管理评论》 2019年09期 期刊

    关键词: 期权定价 / 高频数据 / 跳跃波动 / 符号跳跃

    下载(142)| 被引(0)

    基于遗传编程的中国股票市场有效性新检验  CNKI文献

    针对使用流行的技术交易规则检验股票市场有效性可能导致的两种结论偏差,设计实现了基于遗传编程的股票指数技术交易系统。以历史价格与成交量为输入信息,使用遗传编程优化由基本函数模块随机构建的树形结构技术交易规...

    瞿慧 刘烨... 《统计与决策》 2011年23期 期刊

    关键词: 市场有效性 / 遗传编程 / 技术交易系统 / 超额收益

    下载(426)| 被引(25)

    基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性...  CNKI文献

    以多幂次变差的测量为理论基础,考虑到有限样本规模的局限以及市场微观结构噪声的影响,提出交错取样门限多幂次变差方法并将其用于中国股市高频已实现波动的细分,区分出连续波动与跳跃波动。根据已实现波动、连续波动...

    瞿慧 《系统工程》 2014年02期 期刊

    关键词: 交错取样门限多幂次变差 / 已实现波动 / 连续波动 / 跳跃波动

    下载(157)| 被引(5)

    基于遗传编程的上证50指数技术交易规则研究  CNKI文献

    针对现有文献使用流行的技术交易规则检验市场有效性时存在的数据探测问题,提出基于遗传编程的技术交易规则,并将其用于中国股票市场有效性的检验。使用基本函数模块随机构建以树形结构表示的技术交易规则,采用遗传编...

    瞿慧 《管理科学》 2010年05期 期刊

    关键词: 技术交易 / 市场有效性 / 遗传编程 / 优化

    下载(388)| 被引(7)

    基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法  CNKI文献

    以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实现波动HAR-RV-CJ模型的估计。使用塑料期货...

    瞿慧 黄世俊... 《系统工程》 2016年01期 期刊

    关键词: 可变阈值 / 日内跳跃识别 / 跳跃波动 / 连续波动

    下载(220)| 被引(2)

    引入跳跃与联跳强度的沪深300股指期货套期保值研究  CNKI文献

    考虑到资产收益的跳跃以及联跳行为给套期保值策略带来的挑战,利用沪深300股指期货与沪深300指数及其成分股的5分钟高频数据,识别现货跳跃、期货跳跃、期货-现货联跳以及成分股联跳,并用Hawkes过程估计相应跳跃强度与...

    瞿慧 周慧 《中国管理科学》 2016年S1期 期刊

    关键词: 联跳 / 套期保值比率 / 向量异质自回归模型 / Hawkes过程

    下载(157)| 被引(1)

    中国证券发行资格管制:理论依据、特征描述与启示——一个基...  CNKI文献

    放松以会计业绩指标为基础的IPO审核制度将带来何种后果,近来成为一个炙手可热的问题,各种舆论和见解纷纷涌现,但普遍缺乏充分理论根据。本文首先系统梳理国内外关于证券发行资格管制及其后果的理论和证据,然后根据现...

    刘烨 瞿慧... 《上海金融》 2012年10期 期刊

    关键词: IPO审核 / 管制放松 / 经济后果

    下载(293)| 被引(5)

    学术研究指数分析(近十年)详情>>

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