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    模型不确定下带通胀的最优消费和投资组合问题研究  CNKI文献

    本文探讨了带有递归偏好的投资者在考虑通胀情形下的最优消费和投资组合。由于投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则。通过考虑模型误定和通胀的随机波动对消费和投资组合带来的影响,建立投资者决策的值函数所...

    费为银 费晨... 《管理工程学报》 2017年02期 期刊

    关键词: 模型不确定 / 通胀 / 投资组合 / 递归偏好

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    对冲基金管理者往往面临投资资产价格的不确定,这里的不确定包含通常意义下的概率不确定和奈特不确定.资产价格在经典意义下可用布朗运动扰动的随机微分方程予以刻画,然而由于金融市场环境的复杂性,资产价格的干扰源用...

    费为银 朱涛涛... 《工程数学学报》 2015年06期 期刊

    关键词: 奈特不确定 / 高水印 / 对冲基金 / 最优投资组合

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    OPTIMAL CONTROL OF MARKOVIAN SWITCHING SYSTEMS WITH AP...  CNKI文献

    This article is concerned with a class of control systems with Markovian switching,in which an ltd formula for Markov-modulated processes is derived.Moreover,an optimal control law satisfying the gen...

    费晨 费为银 《Acta Mathematica Scientia(English Series)》 2015年02期 期刊

    关键词: Markov / optimal / control / generalized

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    随机图上的排它过程的存在性  CNKI文献

    本文在随机图上具体构造了一个排它过程,对于无穷小的生成元作一个适当的限制,并证明了这样构造的过程是存在的.

    费晨 江群... 《安徽工程大学学报》 2014年04期 期刊

    关键词: 随机图 / 复杂网络 / 排它过程 / 生成元

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