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    CNKI为你找到相关结果

    跳扩散环境下带通胀的最优动态资产配置  CNKI文献

    在资产价格跳扩散环境下,研究通胀因素和跳对投资者资产配置的影响.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先利用It公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,然后在由通胀折现的终端财富预期效用最大化标准下...

    费为银 蔡振球... 《管理科学学报》 2015年08期 期刊

    关键词: 跳扩散过程 / 通胀 / 资产配置 / HJB方程

    下载(612)| 被引(40)

    金融资产风险度量及其在风险投资中的应用——基于稳定分布...  CNKI文献

    引入稳定分布对沪深两市指数数据进行检验,结果表明两指数具有"尖峰厚尾"的分形特征,在此基础上建立了DaR类风险测度,实证研究表明两指数跌幅时间序列存在协同跌幅共线性效应.其次,给出了蒙特卡洛稳定分布和...

    耿志祥 费为银 《管理科学学报》 2016年01期 期刊

    关键词: 稳定分布 / VaR类和DaR类风险测度 / 离差率模型 / 蒙特卡洛模拟

    下载(1223)| 被引(10)

    通胀下带激励的对冲基金最优投资  CNKI文献

    本文在展望理论的框架下,研究了通胀等因素对于带有激励费的对冲基金管理者最优投资策略的影响.对冲基金管理者在风险资产和无风险资产中进行投资,首先利用伊藤公式推导了通胀折现的风险资产价格动力学方程.然后基于考...

    费为银 李允贺... 《系统工程理论与实践》 2015年11期 期刊

    关键词: 对冲基金 / 通货膨胀 / 激励费 / 鞅方法

    下载(401)| 被引(15)

    通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策  CNKI文献

    研究投资者在通胀环境下带递归效用的最优消费和投资问题.对投资者的通胀过程和财富过程进行描述,并用递归效用函数刻画投资者的偏好.利用动态规划原理,在跨期替代弹性为1时,考虑带通胀的最优消费和投资问题,建立相应...

    费为银 吕会影... 《系统工程学报》 2014年06期 期刊

    关键词: 通胀 / 递归效用 / HJB方程 / 最优消费和投资

    下载(201)| 被引(29)

    Knight不确定与随机汇率下外商投资决策  CNKI文献

    在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响.首先,通过It公式,推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程.其次,利用最大最小期望效用(α-MEU)偏好模型对项目投资期望值进行了刻画.再利用随机...

    费为银 夏登峰... 《管理科学学报》 2016年06期 期刊

    关键词: 奈特不确定 / 机制转换 / 随机汇率 / α-最大最小期望效用

    下载(353)| 被引(6)

    跳扩散下汇率变动的外商直接投资问题研究  CNKI文献

    本文在跳扩散环境下研究了汇率变动对外商直接投资的影响.首先,通过Ito公式,推导得出跳扩散环境下以本币表示的风险资产价格动力学方程.然后在终端财富预期效用最大化标准下,利用HJB方程推导最优投资策略,得出最优动态...

    费为银 何丹丹... 《系统工程理论与实践》 2015年02期 期刊

    关键词: 跳扩散 / 汇率变动 / 最优投资组合 / HJB方程

    下载(209)| 被引(9)

    模型不确定下带通胀的最优消费和投资组合问题研究  CNKI文献

    本文探讨了带有递归偏好的投资者在考虑通胀情形下的最优消费和投资组合。由于投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则。通过考虑模型误定和通胀的随机波动对消费和投资组合带来的影响,建立投资者决策的值函数所...

    费为银 费晨... 《管理工程学报》 2017年02期 期刊

    关键词: 模型不确定 / 通胀 / 投资组合 / 递归偏好

    下载(272)| 被引(4)

    Knight不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究  CNKI文献

    本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策,其中区别含糊与含糊态度.首先,利用倒向随机微分方程理论,对Knight不确定投资者的α-maxmin期望效用进行了刻画.其次,利用动态规划原理,建立了最优消...

    费为银 李淑娟 《工程数学学报》 2012年06期 期刊

    关键词: Knight不确定 / 通胀 / α-maxmin期望效用 / 倒向随机微分方程

    下载(264)| 被引(67)

    考虑汇率变动的跨国直接投资和税收政策研究  CNKI文献

    研究了一家公司在奈特不确定下考虑汇率变动的跨国直接投资(FDI)问题.首先,通过Ito公式推导出考虑随机汇率下GDP水平变化的动力学方程.其次,结合公司进行跨国投资决策时需要缴纳的法人税,分析了公司进行(不可逆)跨国直...

    费为银 高贵云... 《系统工程学报》 2015年06期 期刊

    关键词: 跨国直接投资(FDI) / 奈特不确定 / 汇率 / 最优税收

    下载(190)| 被引(4)

    模型不确定环境下最优动态投资组合问题的研究  CNKI文献

    研究了在模型不确定环境以及在一般的半鞅市场下的最优投资组合问题.首先,用鞅方法和对偶理论去寻求最优投资组合问题的解,证明了在适当的假设条件下,投资组合问题的对偶问题的HJB方程解的存在性和唯一性,并对这个唯一...

    余敏秀 费为银... 《中国科学技术大学学报》 2014年03期 期刊

    关键词: 模型不确定 / 最优投资组合 / 马尔柯夫切换模型 / 对偶理论

    下载(315)| 被引(15)

    分数布朗环境下的实物期权与项目资本预算  CNKI文献

    在资本预算中,实物期权估值方法考虑了项目的经营柔性,提高了项目的预算价值。分数布朗环境下实物期权估值方法在标准布朗环境下实物期权的基础上考虑了标的资产价格运动的分形特征,其计算结果更符合现实情况。通过实...

    费为银 李亚 《数理统计与管理》 2014年03期 期刊

    关键词: 资本预算 / 分数布朗运动 / 实物期权 / 敏感性分析

    下载(236)| 被引(4)

    Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究  CNKI文献

    本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须...

    费为银 陈超... 《应用概率统计》 2013年01期 期刊

    关键词: Knight不确定 / 消费和投资与退休 / 负效用 / 动态规划

    下载(210)| 被引(25)

    奈特不确定和部分信息下的最优交易策略  CNKI文献

    本文研究了在奈特不确定和部分信息下的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在奈特不确定投资者α-极大极小期望效用最大化目...

    费为银 李钰... 《应用数学学报》 2014年02期 期刊

    关键词: 奈特不确定 / 部分信息 / α-极大极小期望效用 / 隐马尔科夫模型滤波

    下载(205)| 被引(14)

    私募股权投资的估值问题研究进展  CNKI文献

    阐述了私募股权投资的估值问题.首先简要介绍了投资组合问题的发展历史与研究成果.接着较为详细地论述了私募股权投资的估值问题的研究现状,包括有限合伙人的投资组合选择,以及对投资企业的价值评估体系和评估方法的研...

    朱其明 费为银... 《南京信息工程大学学报(自然科学版)》 2017年03期 期刊

    关键词: 投资组合 / 私募股权投资 / 随机分析 / 通货膨胀

    下载(241)| 被引(4)

    人民币汇率与股指联动及货币政策关联性分析  CNKI文献

    文章选取2005—2014年汇改之后人民币兑美元汇率中间价和上证综指的周数据作为样本,以国际金融危机为界,将数据划分为三个样本区间,基于描述统计、相关性分析、VAR模型、协整检验、VEC模型、Granger因果检验及脉冲响应...

    潘海峰 费为银... 《统计与决策》 2016年22期 期刊

    关键词: 上证综合指数 / 汇率 / 广义货币供应量 / 向量自回归模型

    下载(306)| 被引(5)

    模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题...  CNKI文献

    本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先,利用Ito公式推导考虑通胀的消费篮子价...

    费为银 夏登峰... 《应用概率统计》 2014年03期 期刊

    关键词: 跳扩散过程 / 含糊厌恶 / 通胀 / 投资组合

    下载(133)| 被引(11)

    Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研...  CNKI文献

    研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对...

    刘宏建 费为银... 《运筹学学报》 2014年03期 期刊

    关键词: 最优消费和投资 / 自由选择退休 / 倒向随机微分方程 / Knight不确定

    下载(169)| 被引(10)

    在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略  CNKI文献

    讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端财富预期效用最大化目标下,利用隐马尔科夫...

    李钰 费为银... 《东华大学学报(自然科学版)》 2012年06期 期刊

    关键词: 投资组合最优化 / 部分信息 / 红利率 / 隐马尔科夫模型(HMM)滤波

    下载(331)| 被引(13)

    奈特不确定下带高水印的对冲基金最优投资组合  CNKI文献

    对冲基金管理者往往面临投资资产价格的不确定,这里的不确定包含通常意义下的概率不确定和奈特不确定.资产价格在经典意义下可用布朗运动扰动的随机微分方程予以刻画,然而由于金融市场环境的复杂性,资产价格的干扰源用...

    费为银 朱涛涛... 《工程数学学报》 2015年06期 期刊

    关键词: 奈特不确定 / 高水印 / 对冲基金 / 最优投资组合

    下载(148)| 被引(7)

    奈特不确定下资产收益率发生紊乱的最优投资策略  CNKI文献

    在部分信息且市场利率非零的情形下,应用α-极大极小期望效用(α-MEU)模型区别投资者的含糊和含糊态度,研究资产预期收益率发生紊乱(disorder)时的投资组合问题.首先,利用倒向随机微分方程理论刻画了α-MEU.其次,给出...

    李娟 费为银... 《高校应用数学学报A辑》 2013年01期 期刊

    关键词: 含糊和含糊态度 / 紊乱问题 / / 交易策略

    下载(155)| 被引(13)

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