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    通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策  CNKI文献

    研究投资者在通胀环境下带递归效用的最优消费和投资问题.对投资者的通胀过程和财富过程进行描述,并用递归效用函数刻画投资者的偏好.利用动态规划原理,在跨期替代弹性为1时,考虑带通胀的最优消费和投资问题,建立相应...

    费为银 吕会影... 《系统工程学报》 2014年06期 期刊

    关键词: 通胀 / 递归效用 / HJB方程 / 最优消费和投资

    下载(202)| 被引(29)

    模型不确定环境下最优动态投资组合问题的研究  CNKI文献

    研究了在模型不确定环境以及在一般的半鞅市场下的最优投资组合问题.首先,用鞅方法和对偶理论去寻求最优投资组合问题的解,证明了在适当的假设条件下,投资组合问题的对偶问题的HJB方程解的存在性和唯一性,并对这个唯一...

    余敏秀 费为银... 《中国科学技术大学学报》 2014年03期 期刊

    关键词: 模型不确定 / 最优投资组合 / 马尔柯夫切换模型 / 对偶理论

    下载(315)| 被引(15)

    通胀环境下考虑随机微分效用的最优消费和投资问题研究  CNKI文献

    本文研究了投资者在通胀环境下基于随机微分效用的最优消费和投资问题.首先对投资机会集进行描述,并用随机微分效用函数刻画了投资者的偏好.其次利用动态规划原理,考虑带通胀的最优消费和投资问题,并建立相应的HJB方程...

    吕会影 费为银... 《数学理论与应用》 2012年04期 期刊

    关键词: 通胀 / 随机微分效用 / HJB方程 / 最优消费和投资

    下载(125)| 被引(15)

    Knight不确定下带通胀和随机收入的最优消费和投资问题研究  CNKI文献

    最优消费和投资问题是金融数学中的主题之一,它的研究倍受国内外学者关注。 本文主要研究Knight不确定下通胀和随机收入对最优消费和投资问题的影响,整篇文章均假设风险资产价格服从几何布朗运动。首先我们描述金融...

    吕会影 导师:费为银 安徽工程大学 2013-06-08 硕士论文

    关键词: 动态规划 / 通胀 / HJB方程 / 最优消费和投资

    下载(83)| 被引(0)

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