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    跳扩散环境下带通胀的最优动态资产配置  CNKI文献

    在资产价格跳扩散环境下,研究通胀因素和跳对投资者资产配置的影响.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先利用It公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,然后在由通胀折现的终端财富预期效用最大化标准下...

    费为银 蔡振球... 《管理科学学报》 2015年08期 期刊

    关键词: 跳扩散过程 / 通胀 / 资产配置 / HJB方程

    下载(612)| 被引(40)

    通胀下带激励的对冲基金最优投资  CNKI文献

    本文在展望理论的框架下,研究了通胀等因素对于带有激励费的对冲基金管理者最优投资策略的影响.对冲基金管理者在风险资产和无风险资产中进行投资,首先利用伊藤公式推导了通胀折现的风险资产价格动力学方程.然后基于考...

    费为银 李允贺... 《系统工程理论与实践》 2015年11期 期刊

    关键词: 对冲基金 / 通货膨胀 / 激励费 / 鞅方法

    下载(401)| 被引(15)

    Knight不确定与随机汇率下外商投资决策  CNKI文献

    在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响.首先,通过It公式,推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程.其次,利用最大最小期望效用(α-MEU)偏好模型对项目投资期望值进行了刻画.再利用随机...

    费为银 夏登峰... 《管理科学学报》 2016年06期 期刊

    关键词: 奈特不确定 / 机制转换 / 随机汇率 / α-最大最小期望效用

    下载(353)| 被引(6)

    模型不确定下带通胀的最优消费和投资组合问题研究  CNKI文献

    本文探讨了带有递归偏好的投资者在考虑通胀情形下的最优消费和投资组合。由于投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则。通过考虑模型误定和通胀的随机波动对消费和投资组合带来的影响,建立投资者决策的值函数所...

    费为银 费晨... 《管理工程学报》 2017年02期 期刊

    关键词: 模型不确定 / 通胀 / 投资组合 / 递归偏好

    下载(272)| 被引(4)

    考虑汇率变动的跨国直接投资和税收政策研究  CNKI文献

    研究了一家公司在奈特不确定下考虑汇率变动的跨国直接投资(FDI)问题.首先,通过Ito公式推导出考虑随机汇率下GDP水平变化的动力学方程.其次,结合公司进行跨国投资决策时需要缴纳的法人税,分析了公司进行(不可逆)跨国直...

    费为银 高贵云... 《系统工程学报》 2015年06期 期刊

    关键词: 跨国直接投资(FDI) / 奈特不确定 / 汇率 / 最优税收

    下载(190)| 被引(4)

    模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题...  CNKI文献

    本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先,利用Ito公式推导考虑通胀的消费篮子价...

    费为银 夏登峰... 《应用概率统计》 2014年03期 期刊

    关键词: 跳扩散过程 / 含糊厌恶 / 通胀 / 投资组合

    下载(133)| 被引(11)

    Markov切换具有Knight不确定下最优消费和投资组合研究  CNKI文献

    本文在模型不确定环境和一般的半鞅市场条件下,考虑来自于消费和终端财富预期效用最大化问题.代理人以一初始资本和一随机禀赋(endowment)进行投资.我们用鞅方法和对偶理论去寻求最优消费和投资组合问题的解,首先,利用...

    余敏秀 费为银... 《应用概率统计》 2014年04期 期刊

    关键词: Knight不确定 / 投资组合 / Markov切换模型 / 对偶理论

    下载(129)| 被引(7)

    损失厌恶投资者最优消费和投资组合选择理论的研究进展  CNKI文献

    自Markowitz投资组合理论问世以来,投资组合选择问题就受到了国内外很多学者的关注,并对其进行了大量研究.本文首先阐述了现代投资组合的理论框架,然后介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地介绍了...

    罗旭 费为银... 《南京信息工程大学学报(自然科学版)》 2017年04期 期刊

    关键词: 行为金融 / 损失厌恶 / 投资组合 / 通胀

    下载(186)| 被引(2)

    变折现率下带含糊厌恶与预期的最优投资研究  CNKI文献

    本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用,研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题,其中含糊与风险是有区别的.在幂效用函数情形下,刻画了投资者最优投资决策,表明了含糊厌恶和预期对最优投...

    夏登峰 费为银... 《应用概率统计》 2010年03期 期刊

    关键词: 含糊与预期 / 递推多先验效用 / 投资组合 / 流的扩张

    下载(148)| 被引(27)

    极端事件冲击下含糊厌恶投资者的最优投资组合选择问题  CNKI文献

    研究了在极端事件冲击下含糊厌恶投资者的最优投资组合问题,其中,投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.首先,利用随机微分方程理论,对含糊厌恶投资者的最优期望效用进行刻画.其次,利用动态规划原...

    费为银 刘鹏... 《中国科学技术大学学报》 2014年09期 期刊

    关键词: 含糊厌恶 / 风险厌恶 / 随机微分方程 / 模型不确定

    下载(113)| 被引(6)

    带含糊厌恶的股东价值最大化  CNKI文献

    主要考虑一类带含糊厌恶(ambiguity)的比例再保险盈余模型.以股东红利效用最大化为目标,定义值函数为红利效用的累积折现加破产补偿,在有偿债率约束情形下,推导了相应值函数满足的一类HJB方程,同时对最优红利和再保险...

    夏登峰 费为银... 《中国科学技术大学学报》 2010年09期 期刊

    关键词: 递推多先验效用 / HJB方程 / 红利过程 / 比例再保险

    下载(163)| 被引(18)

    突发事件冲击下带通胀的动态资产配置问题研究  CNKI文献

    本文研究在通胀环境和突发事件冲击下,跳和通胀因素对投资者最优资产配置策略的影响.首先,在事件风险模型的基础上,利用通货膨胀率对资产价格进行折算,得到了折算后的资产价格动力学,建立了考虑通胀的动态资产配置问题...

    费为银 卢琴云... 《工程数学学报》 2016年03期 期刊

    关键词: 跳扩散过程 / 动态资产配置 / 事件风险 / 通货膨胀

    下载(128)| 被引(2)

    CIR利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略  CNKI文献

    基于完备的金融市场条件假设的前提下,当随机利率服从CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型时,研究了带有随机劳动收入的最优消费投资问题.首先,利用Ιto∧公式以及动态规划原理,建立相应的HJB方程并推导出最优的消费投资策略...

    费为银 王晓弟... 《东华大学学报(自然科学版)》 2016年02期 期刊

    关键词: 最优消费投资 / 随机劳动收入 / HJB方程 / CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型

    下载(115)| 被引(1)

    跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究  CNKI文献

    本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率(SR)模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程...

    夏登峰 费为银... 《数学杂志》 2011年03期 期刊

    关键词: 跳扩散过程 / 偿债率 / Girsanov定理 / 金融困境成本

    下载(117)| 被引(7)

    通胀环境下基于CEV模型的最优再保险-投资问题  CNKI文献

    回顾了再保险投资相关研究的成果,考虑在通胀环境下风险资产价格服从CEV模型时保险商的最优再保险-投资问题,其中保险商的最优财富过程由保险盈余,无风险资产,通胀折现后的风险资产3个部分组成,为转移风险并最大化股东...

    陈志蒙 夏登峰... 《安徽工程大学学报》 2018年01期 期刊

    关键词: 通胀 / CEV模型 / 再保险投资 / HJB方程

    下载(70)| 被引(0)

    浅谈研究生教育与创新能力培养  CNKI文献

    通过介绍研究生创新能力培养的意义和我国研究生教育的现状,讨论了培养研究生创新能力的途径和措施,并浅谈了研究生教育质量保障体系的建立和完善问题。

    夏登峰 江宁... 《科技创新导报》 2011年05期 期刊

    关键词: 研究生教育 / 创新能力 / 创新人才 / 教学改革

    下载(251)| 被引(6)

    奈特不确定下带有红利支付的养老金最优投资策略  CNKI文献

    研究带有红利支付的固定供款型养老基金的最优投资问题.在奈特不确定下,建立考虑红利支付代理人的财富动态方程,同时根据代理人对不同的公司存在不同的含糊程度,利用随机控制理论刻画代理人期望效用,得到Hamilton-Jac...

    费为银 姚远浩... 《东华大学学报(自然科学版)》 2014年04期 期刊

    关键词: 含糊厌恶 / 红利支付 / 固定供款 / 随机控制

    下载(93)| 被引(1)

    通胀风险下的跨期资产配置问题研究进展  CNKI文献

    阐述了通胀风险下的跨期资产配置问题.首先结合国内外学者在该领域的研究成果介绍了跨期资产配置问题的研究现状;其次从跳扩散环境、红利支付、通胀和Knight不确定4个方面阐述了跨期资产配置问题;最后对通胀下跨期资产...

    芮亚运 费为银... 《安徽工程大学学报》 2015年05期 期刊

    关键词: 通货膨胀 / 跨期资产配置 / 动态规划 / HJB方程

    下载(92)| 被引(0)

    数学课程教育与研究生创新能力培养  CNKI文献

    通过介绍研究生创新能力培养的意义和我国研究生教育的现象状况,结合研究生数学教育讨论了培养研究生创新能力的有效途径和必要措施,并简要介绍了研究生教育质量保障体系的构建和有效实施问题。

    夏登峰 江宁 《巢湖学院学报》 2017年06期 期刊

    关键词: 研究生教育 / 创新能力 / 创新人才 / 教学改革

    下载(43)| 被引(0)

    分数布朗环境下带随机利率的保险商偿债率模型研究  CNKI文献

    在分数布朗环境下,考虑保险商有金融困境成本时,建立带随机利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用分数布朗环境下的欧式看涨期权的定价公式,给出了保险商终期收益的现值.该模型扩展了现有的结...

    洪品 夏登峰... 《安徽工程大学学报》 2017年01期 期刊

    关键词: 分数布朗运动 / 偿债率 / Girsanov定理 / Vasicek扩展模型

    下载(41)| 被引(0)

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