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    金融发展、支农目标与微型金融机构的成本效率——以江苏省...  CNKI文献

    成本效率的提升是微型金融机构可持续发展的关键环节。本文采用56家江苏省小额贷款公司调查数据,分析了金融发展、支农目标以及融资结构对微型金融机构成本效率的影响。结果表明:(1)处于起步阶段的小额贷款公司和金融...

    刘志友 孟德锋... 《财贸经济》 2012年08期 期刊

    关键词: 微型金融机构 / 小额贷款公司 / 金融发展 / 支农

    下载(1449)| 被引(48)

    欧美网络保险的最新发展及对我国的启示  CNKI文献

    随着互联网的兴起和快速发展,保险业正经历着一次重大变革。欧美国家的保险公司利用互联网等信息技术解决实际业务问题,为代理人、客户、潜在客户、合作伙伴提供各种服务,大幅降低了成本,并提高了业务效益、内部运营效...

    高雷 杨爱军 《保险研究》 2010年11期 期刊

    关键词: 网络保险 / 保险创新 / 风险管理

    下载(3363)| 被引(96)

    具有时变自由度的t-copula蒙特卡罗组合收益风险研究  CNKI文献

    应用时变条件t-copula函数描述股票指数收益序列之间的时变相依结构。时变条件t-copula模型的难点在于如何设定时变相依参数的演化方程,本文建立了用于描述包含时变自由度在内的所有时变相依模型参数的演化方程。进而...

    高岳 王家华... 《中国管理科学》 2011年02期 期刊

    关键词: 时变 / 自由度 / Copula / VaR

    下载(698)| 被引(24)

    银行间同业拆放利率风险度量:基于EGARCH-SGED模型的实证分...  CNKI文献

    根据上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)数据的基本特性,分析SHIBOR收益率序列呈尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特征,利用EGARCH模型来刻画收益率的波动性,同时利用Skew-GED(SGED)分布来描述收益率的概率分布特征,构建EGARC...

    杨爱军 刘晓星... 《金融理论与实践》 2012年08期 期刊

    关键词: EGARCH模型 / Skew-GED / 风险价值 / 后验测试

    下载(347)| 被引(15)

    基于高阶矩的封闭式基金业绩评价研究  CNKI文献

    中国封闭式基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏特征,为研究收益率的高阶矩对基金业绩评价和排名的影响以及Sharpe比率在基金业绩排名中是否仍适用,本文首先从理论角度解释投资者对高阶矩偏好问题;然后在效用函数...

    杨爱军 刘晓星 《证券市场导报》 2012年11期 期刊

    关键词: 夏普比率 / 基金业绩评价 / 封闭式基金 / 基金业绩排名

    下载(241)| 被引(6)

    基于CVaR风险度量的投资组合优化决策  CNKI文献

    投资组合优化问题依赖于风险度量方法和投资组合收益率分布函数的选取。针对收益率通常不服从多元正态分布以及均值—方差模型低估了投资组合发生重大损失的风险,文章利用多元广义双曲线分布来拟合投资组合收益率,从而...

    杨爱军 高岳... 《统计与决策》 2012年15期 期刊

    关键词: 投资组合 / 风险管理 / 多元广义双曲线分布 / CVaR

    下载(568)| 被引(9)

    考虑高阶矩的广义Sharpe比率影响的投资基金绩效评价  CNKI文献

    文章运用Sharpe比率对基金绩效排名需要假设收益率序列服从正态分布,但基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏等特征。为研究收益率的高阶矩在基金绩效排名中的影响以及Sharpe比率在基金绩效排名中的适用性,在预期效...

    杨爱军 孟德锋 《统计与决策》 2012年20期 期刊

    关键词: 夏普比率 / 广义夏普比率 / 高阶矩

    下载(203)| 被引(5)

    基于贝叶斯模型平均方法的影响SHIBOR定价因素的实证  CNKI文献

    上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)作为我国货币市场基准利率,研究影响SHIBOR定价因素有重要意义。文章提出利用贝叶斯模型平均方法来选择影响SHIBOR定价因素,使用随机搜索变量选择方法来有效的对模型集合中模型进行抽签...

    杨爱军 周影辉 《统计与决策》 2012年22期 期刊

    关键词: 同业拆放利率 / 贝叶斯模型平均 / 影响因素

    下载(402)| 被引(3)

    上海银行间同业拆放利率ES风险度量研究  CNKI文献

    随着基准利率地位的不断变化,上海银行间同行业拆放利率(SHIBOR)市场风险管理对金融机构将会越来越重要。然而同正态分布相比而言,SHIBOR收益率变量具有偏态等特征。提出采用广义双曲线分布来拟合收益率序列。为了解决...

    杨爱军 高雷 《统计与信息论坛》 2011年04期 期刊

    关键词: 尖峰胖尾 / 广义双曲线分布 / MLE / VaR

    下载(210)| 被引(6)

    基于极值理论的沪市VaR和ES风险价值度量  CNKI文献

    在金融时间序列研究中,越来越多的学者提出将极值理论引入到金融风险管理当中。本文运用广义Pareto分布(GPD)来分析上证指数数据。通过改进现有阈值的选取方法,可以更加有效的选择合适的阈值,同时借助内点算法方法来求...

    杨爱军 张杰 《山东经济》 2011年05期 期刊

    关键词: 极值理论 / 广义Pareto分布 / 阈值 / 内点算发

    下载(192)| 被引(6)

    基于ARMA-APARCH-SGED模型的原油价格风险度量研究  CNKI文献

    从原油现货市场收益率的特征分析着手,为了更好地描述原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特性,利用APARCH模型来刻画收益率的波动性,同时利用Skew GED(SGED)分布来描述收益率的概率分布特征;进而运用ARM...

    杨爱军 肖振宇 《统计与信息论坛》 2011年08期 期刊

    关键词: SkewGED / APARCH / 返回检验

    下载(219)| 被引(3)

    国外巨灾风险管理制度分析及启示  CNKI文献

    我国是世界上灾害最为严重的国家之一。我国灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重。70%以上的城市、50%以上的人口分布在气象、地震、地质和海洋等自然灾害严重的地区。据统计,1950到2008年,我国巨灾事件发...

    杨爱军 李云仙 《上海保险》 2011年11期 期刊

    关键词: 巨灾保险基金 / 商业保险 / 营利保险 / 巨灾保险制度

    下载(196)| 被引(4)

    科技孵化器催生区域科技创新机制的研究——以江苏省为例  CNKI文献

    科技孵化器作为区域创新主体和创新要素互相作用的载体,是区域创新机制中重要的环节。在剖析科技孵化器在催生区域创新机制中的作用和机理的基础上,分析了江苏省科技孵化器发展的特点及其在催生区域创新机制中的作用。

    肖振宇 杨爱军 《科技与经济》 2011年03期 期刊

    关键词: 科技孵化器 / 区域创新机制 / 江苏省

    下载(259)| 被引(1)

    基于下偏矩风险度量的我国开放式基金业绩评价  CNKI文献

    针对中国的开放式基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏特征。采用基于下偏矩(LowerPartial Moment,LPM)风险度量方法的4种比率对开放式基金业绩排序进行实证分析。实证研究表明:几种不同的评价指标对31只基金业绩...

    杨爱军 孟德锋 《经济与管理评论》 2012年06期 期刊

    关键词: 下偏矩 / 开放式基金 / 实证研究

    下载(118)| 被引(1)

    基于Bootstrap和内点法的极值POT模型及极端风险度量  CNKI文献

    为更好利用极值POT模型对金融市场极端风险进行度量,提出利用Clauset法和Bootstrap法相结合来改进样本平均函数法在选取阈值方面的缺陷,使用内点法和Bootstrap法来更加有效地对模型参数进行估计,采用Bootstrap法计算V...

    杨爱军 黄超 《金融理论与实践》 2012年03期 期刊

    关键词: 金融市场 / 内点发 / Bootstrap法 / 风险价值

    下载(146)| 被引(0)

    基于GHSKT分布的WTI原油市场VaR风险度量  CNKI文献

    众所周知,同正态分布相比而言,金融市场的收益率变量具有偏态和尖峰厚尾特征。文章提出采用GHSKT分布来拟合收益率序列。为了解决参数估计难的问题,提出的强有力EM算法对于解决像包含Bessel函数这样复杂、具有大量局部...

    杨爱军 高岳 《统计与决策》 2012年05期 期刊

    关键词: 尖峰厚尾 / GHSKT分布 / MLE / VaR

    下载(112)| 被引(0)

    考虑交易头寸和时间频率的CHIBOR风险度量研究  CNKI文献

    基于正态分布假设的市场风险度量方法不仅没有考虑我国银行间同业拆借市场利率(CHIBOR)收益率序列的尖峰厚尾和偏态特征;而且往往都不对交易头寸的性质进行区分,忽视了不同性质交易头寸市场风险的显著差异和对收益率序...

    杨爱军 李云仙 《经济与管理评论》 2012年01期 期刊

    关键词: 利率风险 / 正态逆高斯 / 同业拆借市场利率 / ES

    下载(65)| 被引(0)

    国际金融课程双语教学中的问题  CNKI文献

    国际金融课程自身的特点使其实行双语教学成为必然。但是,由于许多财经类院校国际金融双语课程开设的时间并不长,开设过程中通常都会遇到一些问题。本文分析国际金融课程双语教学存在的主要问题,提出改进建议。

    杨爱军 《合作经济与科技》 2011年13期 期刊

    关键词: 国际金融 / 双语课程 / 策略

    下载(85)| 被引(0)

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