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    商品期货市场价格发现与投机泡沫研究  CNKI文献

    价格发现是期货市场的重要功能。有效的价格发现功能,能准确地引导未来的价格形成,促进资源优化配置。期货价格在商品市场价格发现中具有重要地位,它影响了当期的商品价格和未来的价格预期。本文研究了商品期货市场的...

    吕永琦 导师:张宗成 华中科技大学 2010-05-01 博士论文

    关键词: 价格发现 / 波动溢出 / 便利收益 / 投机泡沫

    下载(1306)| 被引(12)

    商品日便利收益的期权定价及实证分析  CNKI文献

    对便利收益定价机制和其行为特征的研究是商品和期货定价理论的重要部分,运用理论分析和计量分析对日便利收益价格和行为特征进行描述和实证检验。对便利收益的研究文献进行评述,运用期权分析方法对日便利收益进行理论...

    吕永琦 《管理科学》 2009年04期 期刊

    关键词: 便利收益 / 交换期权 / 利率调整基差 / 期限结构

    下载(404)| 被引(17)

    商品市场投机泡沫——基于金属铝的实证检验  CNKI文献

    本文将理性投机泡沫研究运用到商品市场,通过对便利收益的理论分析,构造商品市场超额收益,并采用持续期依赖方法对2004年2月至2008年7月上海金属铝市场的泡沫现象进行了实证检验。研究结果显示,在这段时期内,特别是自...

    张宗成 吕永琦... 《管理评论》 2010年07期 期刊

    关键词: 投机泡沫 / 便利收益 / 超额收益 / 持续期依赖检验

    下载(258)| 被引(6)

    商品市场便利收益的理论分析  CNKI文献

    对商品市场的便利收益进行了分析,深入探讨了便利收益的理论含义和实际经济意义。分析认为,便利收益作为商品定价模型中的重要变量,解释了商品现货市场与期货市场的无套利关系,并建立了商品市场与其他金融市场之间的理...

    吕永琦 邓学龙 《煤炭经济研究》 2010年06期 期刊

    关键词: 便利收益 / 商品市场 / 存货 / 不可储存商品

    下载(196)| 被引(8)

    关于我国银行体系稳定性的实证研究  CNKI文献

    作为金融中介,银行在一国经济中具有举足轻重的作用。由于银行体系的风险及其传染性,银行稳定问题至关重要。本文对我国银行体系稳定性进行了实证分析和评价。结合现有的研究成果和资料,设计了银行稳定性评

    尤俊生 吕永琦 《北方经济》 2009年19期 期刊

    关键词: 银行体系稳定性 / 资本充足率 / 不良贷款率 / 四大商业银行

    下载(163)| 被引(7)

    证券市场知情交易概率测度研究进展评述  CNKI文献

    在证券市场中,由于交易主体之间存在信息不对称,不知情交易者在与知情交易者交易的过程中蒙受损失。为度量证券交易信息不对称的程度,多种方法和模型被用于测度知情交易。间接测度方法使用买卖价差、换手率等变量,它无...

    邓学龙 吕永琦 《煤炭经济研究》 2010年05期 期刊

    关键词: 知情交易概率 / 价差分解模型 / 序贯交易模型 / Nyholm模型

    下载(223)| 被引(0)

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