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    公司特质波动对因子收益的可预测性研究  CNKI文献

    本文以1998年1月至2008年4月我国沪深A股市场日交易数据为样本,采用CLMX(2001)对公司特质风险的间接分解法,计算并分析我国股市市场波动、行业波动和公司特质波动的变化趋势,再进一步考察市场波动、行业波动与公司特质...

    丛剑波 祝滨滨... 《工业技术经济》 2009年05期 期刊

    关键词: 公司特质波动 / F-F三因子 / 收益预测

    下载(164)| 被引(9)

    我国股市的特质波动风险分析  CNKI文献

    行业特质波动与行业内上市公司的规模差异水平、财务杠杆比率、流通比率和上市年限结构等的差异水平都呈显著的正向关系,而与行业内上市公司数、上市公司资产收益率、市净率等的差异水平呈反向关系;个股特质波动的大小...

    丛剑波 祝滨滨 《经济纵横》 2009年05期 期刊

    关键词: 行业特质波动 / 公司特质波动 / 特征变量

    下载(255)| 被引(18)

    基于CAPM两因素模型的个股波动率分解的实证分析  CNKI文献

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    丛剑波 导师:张屹山 吉林大学 2009-06-01 博士论文

    关键词: 波动率分解 / 特质波动 / F-F三因子 / 特征变量

    下载(1445)| 被引(6)

    管理层收购(MBO)及其在我国的实践  CNKI文献

    管理层收购是指母公司把一个分部或子公司卖给现任管理班子,或者一家私有公司被现任管理班子购买,它是“杠杆收购”的一种特殊形式。在国外,管理层收购是随着跨国集团的扩张和收缩而产生和发展的;然而在我国,管理...

    丛剑波 导师:张屹山 吉林大学 2004-04-01 硕士论文

    关键词: 管理层收购 / 国企改革 / 融资渠道 / 制度建设

    下载(331)| 被引(1)

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