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    HAR族模型对波动率的预测精度比较及其SPA检验——基于沪深...  CNKI文献

    以沪深300指数5分钟高频数据为研究数据基础,旨在提出中国股票市场最好的波动率预测模型。建立基于高频数据的已实现波动率模型,并将HAR族波动率模型作为研究对象,采用动态时间窗的样本外推预测和具有Bootstrap自举统...

    闫会强 夏霄松... 《经济论坛》 2017年11期 期刊

    关键词: 波动率预测模型 / HAR族模型 / 已实现波动 / 高频数据

    下载(221)| 被引(5)

    基于HAR族模型的HS300指数高频波动率预测与检验  CNKI文献

    股票市场是我国经济发展的晴雨表,更是投资者最主要的资金输出渠道,不仅关乎着经济运行稳定性,还决定着企业的投融资效果,一直都是金融系统的核心领域,尤其是在我国投资渠道尚不完善的情况下,股票市场的合理运行对于维...

    夏霄松 导师:马树强 河北工业大学 2017-12-01 硕士论文

    关键词: 波动率预测模 / HAR族模型 / 已实现波动 / 高频数据

    下载(14)| 被引(0)

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