全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号

全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号
手机远见搜索 |设置
  • 关闭历史记录
  • 打开历史纪录
  • 清除历史记录
发文数量
被引数量
学者研究热点:
    引用
    筛选:
    文献类型 文献类型
    学科分类 学科分类
    发表年度 发表年度
    基金 基金
    研究层次 研究层次
    排序:
    显示:
    CNKI为你找到相关结果

    跳-扩散模型中时变参数的核函数加权估计  CNKI文献

    本文主要研究跳一扩散模型中时变参数的核函数加权估计。基于带复合Poisson跳的扩散模型的离散观测样本,首先得到了漂移参数的核函数加权最小二乘估计及其标准误差,然后利用分位回归方法得到了扩散参数的核函数加权分...

    王继霞 肖庆宪 《数理统计与管理》 2014年05期 期刊

    关键词: 跳-扩散模型 / 时变参数 / 最小二乘估计 / 分位回归估计

    下载(121)| 被引(2)

    基于波动率估计的变系数B-S模型期权最优对冲策略  CNKI文献

    主要研究变系数Black-Scholes模型股票期权的最优对冲策略问题。基于波动率函数的非参数估计,利用Girsanov定理,得到了股票欧式看涨期权最优对冲策略的计算公式,证明了所得最优对冲策略的强收敛性,并通过模拟研究展示...

    王继霞 肖庆宪 《系统工程》 2016年10期 期刊

    关键词: 变系数Black-Scholes模型 / 非参数估计 / 最优对冲策略 / 强收敛性

    下载(212)| 被引(1)

    随机利率下B-S模型基于非参数估计的期权保险精算定价  CNKI文献

    引入服从Hull-White模型的随机利率,讨论了广义B-S模型欧式期权的保险精算定价问题.利用标的资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了在期权有效期内有无红利支付两种情况下,欧式期权的保险精算定价公式.考虑...

    王继霞 王添秀 《郑州大学学报(理学版)》 2018年03期 期刊

    关键词: 保险精算定价 / 广义B-S模型 / Hull-White短期利率模型 / 欧式期权

    下载(183)| 被引(0)

    非参数异方差模型中条件回归函数的EM算法——基于农村食品...  CNKI文献

    对非参数异方差模型中回归函数的EM算法进行研究,并基于EM算法得到了条件回归函数的估计。此外,通过对农村居民食品消费支出与纯收入关系的实证分析,说明了基于EM算法的估计方法比最小二乘估计方法的拟合效果更好,并对...

    王继霞 申培萍 《统计与信息论坛》 2014年01期 期刊

    关键词: 非参数回归模型 / 条件回归函数 / 异方差 / EM算法

    下载(173)| 被引(2)

    Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价  CNKI文献

    本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利...

    王继霞 王添秀 《应用数学》 2018年04期 期刊

    关键词: timer期权定价 / Heston随机波动模型 / 贝塞尔过程 / 时变利率

    下载(107)| 被引(1)

    基于波动率估计的时变O-U模型期权保险精算定价  CNKI文献

    文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利...

    王继霞 肖庆宪 《统计与决策》 2015年20期 期刊

    关键词: 波动率估计 / 时变O-U模型 / 保险精算定价 / 强收敛性

    下载(148)| 被引(3)

    缺失数据下多元正态模型Monte Carlo EM算法  CNKI文献

    研究含有缺失数据的多元正态模型参数的极大似然估计问题,利用Monte Carlo EM算法求得多元正态模型参数的迭代解,并证明了此迭代解收敛到最优解,且其收敛速度是二阶的.

    王继霞 刘次华 《郑州大学学报(理学版)》 2011年03期 期刊

    关键词: 多元正态模型 / 缺失数据 / EM算法 / Monte

    下载(253)| 被引(7)

    定时截尾下Weibull分布参数估计的EM算法  CNKI文献

    在可靠性统计的定时截尾寿命试验中,最后一个失效时间与截尾时刻之间的信息常被忽略.利用EM算法来处理这一情形,得出Weibull分布中尺度参数的迭代解.并将EM算法与传统的极大似然估计进行了比较,可以看出EM算法明显优于...

    王继霞 申培萍 《河南师范大学学报(自然科学版)》 2009年02期 期刊

    关键词: Weibull分布 / 失效数据 / 定时截尾 / EM算法

    下载(207)| 被引(11)

    交叉熵蝙蝠算法求解期权定价模型参数估计问题  CNKI文献

    期权定价模型的参数估计问题通常是非线性优化问题,且是非凸优化问题,经典的优化方法已不再适用。为此探寻用交叉熵蝙蝠算法来求解Merton跳-扩散模型、Heston随机波动模型和Bates带跳的随机波动模型的参数估计问题。实...

    李国成 王继霞 《山东大学学报(理学版)》 2018年12期 期刊

    关键词: 交叉熵蝙蝠算法 / 期权定价模型 / 参数估计 / 跳-扩散模型

    下载(44)| 被引(0)

    时变扩散模型中收益参数向量的局部复合分位回归估计  CNKI文献

    主要研究多维时变扩散模型中收益参数向量的估计问题.基于离散观测样本,利用局部线性拟合的方法,得到了时变漂移参数向量的局部复合分位回归估计,并证明了估计量的渐近正态性.同时,给出了估计量的渐近偏差和渐近方差.

    王静 王继霞 《河南师范大学学报(自然科学版)》 2019年01期 期刊

    关键词: 时变扩散模型 / 时变参数向量 / 局部线性拟合 / 复合分位回归

    下载(50)| 被引(0)

    半参数跳-扩散模型的近似极大似然估计——基于转移密度的闭...  CNKI文献

    首先,引入半参数跳-扩散模型,用闭式展开的方法得到转移概率密度的近似表达式,证明了转移密度的展开式收敛到真实的转移密度.然后,利用近似极大似然估计的方法对模型中的参数进行估计.针对时变参数和非时变参数,分两步...

    王继霞 张亚萌 《河南师范大学学报(自然科学版)》 2018年04期 期刊

    关键词: 跳-扩散模型 / 转移密度 / 近似极大似然估计 / 核函数加权

    下载(37)| 被引(1)

    局部平稳扩散模型中时变参数的加权最小二乘估计  CNKI文献

    基于离散观测样本,利用局部线性拟合,得到了局部平稳扩散模型中时变漂移参数的加权最小二乘估计,并讨论了估计量的相合性,渐近正态性和一致收敛速度.同时,通过模拟研究说明了估计量的有效性.

    王继霞 肖庆宪 《高校应用数学学报A辑》 2014年03期 期刊

    关键词: 局部平稳扩散模型 / 局部线性拟合 / 加权最小二乘估计 / 相合性

    下载(70)| 被引(1)

    基于局部多项式拟合非时齐扩散模型参数的局部估计(英文)  CNKI文献

    本文主要研究一类非时齐扩散模型中参数的局部估计,此类问题是期权定价和风险管理中必要的组成部分.漂移参数和扩散参数是期权定价和风险管理中的关键性变量.首先,基于离散观测样本,利用局部多项式拟合,得到了漂移参数...

    王继霞 肖庆宪 《工程数学学报》 2014年06期 期刊

    关键词: 时变参数 / 复合分位回归估计 / 局部多项式拟合 / 扩散模型

    下载(64)| 被引(1)

    有限混合Laplace分布回归模型局部估计的EM算法(英文)  CNKI文献

    本文研究了一类有限混合Laplace分布回归模型的局部极大似然估计问题.利用核回归方法和最大化局部加权似然函数的EM算法,获得了参数函数的局部极大似然估计量,并讨论了它们的渐近偏差,渐近方差和渐近正态性.推广了有限...

    王继霞 汪春峰... 《数学杂志》 2016年04期 期刊

    关键词: 有限混合模型 / Laplace分布 / EM算法 / 局部极大似然估计

    下载(69)| 被引(1)

    非时齐扩散模型中扩散系数的局部估计  CNKI文献

    基于非时齐扩散模型的离散观测样本,利用局部近似的方法,构造了扩散系数的局部估计量,并证明了估计量的强相合性和渐近正态性.

    王继霞 肖庆宪 《数学物理学报》 2015年02期 期刊

    关键词: 非时齐扩散模型 / 扩散系数 / 局部估计 / 强相合性

    下载(55)| 被引(1)

    分数布朗运动随机微分方程的MLE和Bayes估计的大偏差不等式...  CNKI文献

    本文研究了分数布朗运动随机微分方程未知参数的极大似然估计和Bayes估计的偏差不等式.在一定的正则条件下,利用似然方法给出了这两个估计量的大偏差不等式.

    苗雨 王继霞 《数学杂志》 2008年04期 期刊

    关键词: 极大似然估计 / Bayes估计 / 随机微分方程 / 分数布朗运动

    下载(150)| 被引(3)

    一个有效估计:半参数非时齐扩散模型的局部线性复合分位回归...  CNKI文献

    主要研究半参数非时齐扩散模型的参数估计问题.基于非时齐扩散模型的离散观测样本,首先得到漂移参数的局部线性复合分位回归估计,并证明估计量的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.其次,讨论了带宽的选择和局部线性复合...

    王继霞 肖庆宪 《数学年刊A辑(中文版)》 2014年01期 期刊

    关键词: 半参数扩散模型 / 时变参数 / 复合分位回归估计 / 渐近正态性

    下载(76)| 被引(1)

    定时截尾下双参数指数模型参数估计的EM算法  CNKI文献

    利用EM算法讨论在定时截尾试验中最后一个失效时间与截尾时刻之间的信息,得出双参数指数模型中尺度参数的迭代解,并比较了EM算法与传统的极大似然估计,得出EM算法要明显优于传统的极大似然估计.

    王艳玲 王继霞 《河南师范大学学报(自然科学版)》 2012年05期 期刊

    关键词: 双参数指数分布 / 失效数据 / 定时截尾 / EM算法

    下载(75)| 被引(4)

    二元广义Weibull模型(英文)  CNKI文献

    本文研究了一个二元广义Weibull分布模型,其边缘分布分别是一元广义Weibull分布.利用EM算法,得到了未知参数的极大似然估计和观测Fisher信息矩阵.

    王继霞 苗雨 《数学杂志》 2012年04期 期刊

    关键词: Weibull分布 / 极大似然估计 / EM算法 / Fisher信息矩阵

    下载(70)| 被引(2)

    缺失数据下含几何分布的对数线性模型的EM算法(英文)  CNKI文献

    本文研究缺失数据下对数线性模型参数的极大似然估计问题.通过Monte-Carlo EM算法去拟合所提出的模型.其中,在期望步中利用Metropolis-Hastings算法产生一个缺失数据的样本,在最大化步中利用Newton-Raphson迭代使似然...

    王继霞 刘次华 《应用数学》 2009年02期 期刊

    关键词: 条件期望 / 极大似然估计 / EM算法 / Metropolis-Hastings算法

    下载(197)| 被引(1)

    学术研究指数分析(近十年)详情>>

    • 发文趋势

    获得支持基金

      同机构合作作者

      其他机构合作作者

      主要合作者关系图

      轻松读懂《孙子兵法》