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    Copula函数中参数极大似然估计的性质  CNKI文献

    设m维随机变量X=(X1,X2,…,Xm)的copula函数为C(u1,u2,…,um);α)=C((F1(x1),F2(x2),…,Fm(xm));α),本文在(X1,X2,…,Xm)的样本空间和(U1,U2,…Um)的样本空间上讨论了m元copula函数中参数α的极大似然估计,得到了边缘...

    邱小霞 刘次华... 《经济数学》 2008年02期 期刊

    关键词: copula函数 / 样本空间 / 极大似然估计 / 最大后验估计

    下载(723)| 被引(37)

    多元copula参数模型的选择  CNKI文献

    多元copula参数模型能完整刻画变量间的相关性关系.讨论了一类copula模型的选择问题,其多元copula函数能与一个一元函数构成一一对应的关系.对于Gumbel,Clayton,Frank,Fréchet等4种此类copula模型,分别在参数已知...

    吴娟 刘次华... 《武汉大学学报(理学版)》 2008年03期 期刊

    关键词: copula函数 / 拟合优度检验 / 相关性关系

    下载(675)| 被引(16)

    偏最小二乘回归的应用效果分析  CNKI文献

    本文介绍了偏最小二乘回归 (PLS)的建模方法 ,比较了PLS与普通最小二乘回归 (OLS)及主成分回归的应用效果 ,并总结了PLS回归的基本特点 .

    申艳 刘次华 《应用数学》 2004年S1期 期刊

    关键词: 多重共线性 / 偏最小二乘回归 / 最小二乘回归 / 主成分回归

    下载(746)| 被引(20)

    Copula函数中参数的矩估计方法  CNKI文献

    Copula函数是将多维随机变量的联合分布和其边缘分布连接起来的一种函数.关于Copula函数的理论和应用已有不同深度的研究,特别是Copula函数中未知参数的估计问题.本文研究了Gumbel Copula函数的参数估计,提出了矩估计...

    邱小霞 刘次华... 《应用数学》 2009年02期 期刊

    关键词: Gumbel / Copula函数 / 矩估计 / 近似矩估计

    下载(531)| 被引(12)

    线性指数分布参数的经验贝叶斯估计  CNKI文献

    对线性指数分布在平方损失下获得了参数的贝叶斯估计,并构造了相应的经验贝叶斯估计,证明了所提出的经验贝叶斯估计是渐近最优的且有收敛速度O(n-q),其中q=(s-1)(λs-1)/[s(2s+1)],1/2<λ<1-1/(2s),s≥2是一给定...

    陈家清 刘次华 《华中科技大学学报(自然科学版)》 2006年10期 期刊

    关键词: 线性指数分布 / 经验贝叶斯估计 / 收敛速度

    下载(516)| 被引(20)

    变破产下限风险模型的破产概率  CNKI文献

    近年来,很多文献对经典风险模型作了研究,并得出许多有用的结论。一般文献都是假定保险公司的破产下限为零,但在实际的保险实务中,当保险公司的盈余低于某一限度时,保险公司就要调整政策或宣布破产。本文研究了经典风...

    马学思 刘次华 《数理统计与管理》 2007年03期 期刊

    关键词: 风险模型 / 破产下限 / 破产概率 / 泊松过程

    下载(232)| 被引(22)

    线性指数分布参数的经验Bayes检验问题  CNKI文献

    分别讨论了线性指数分布参数的经验Bayes(EB)单侧和双侧检验问题.利用概率密度函数的核估计分别构造了参数的经验Bayes检验函数,在适当的条件下证明了所提出的经验Bayes检验函数的渐近最优(a.o.)性并获得了它的收敛速...

    陈家清 刘次华 《系统科学与数学》 2008年05期 期刊

    关键词: 密度函数的核估计 / 经验Bayes检验 / 渐近最优性 / 收敛速度

    下载(129)| 被引(19)

    随机保费率下带干扰风险模型的破产概率  CNKI文献

    考虑了保险费收取率为随机变量且含随机干扰因素的风险模型,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式.并且,通过实例分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系.

    聂高琴 刘次华... 《华中师范大学学报(自然科学版)》 2005年03期 期刊

    关键词: 风险模型 / 破产概率 / 调节系数

    下载(255)| 被引(29)

    定数截尾数据缺失场合下双参数指数分布参数的贝叶斯估计  CNKI文献

    给出了定数截尾双参数指数分布在缺失数据场合下的极大似然估计值和Bayes近似估计值,并在此基础上讨论了该Bayes近似估计关于实验样本个数n的迭代收敛速度,随机模拟表明,Bayes近似估计值的精度要高于极大似然估计值.

    刘菡 刘次华 《武汉大学学报(理学版)》 2006年03期 期刊

    关键词: 双参数指数分布 / 定数截尾 / 缺失数据 / Bayes估计

    下载(241)| 被引(17)

    批量到达的离散时间排队系统  CNKI文献

    主要讨论了离散时间状态下的批量到达排队系统,推广了经典的离散时间排队模型.考虑单个服务台的情形,假设顾客的批次到达服从几何分布、每批到达的顾客数服从一般的离散分布、顾客的服务时间也服从几何分布,使用嵌入M...

    刘次华 何少锋 《华中科技大学学报(自然科学版)》 2005年10期 期刊

    关键词: 排队系统 / 离散时间 / 批量到达 / 几何分布

    下载(425)| 被引(17)

    AR模型定阶的贝叶斯因子方法  CNKI文献

    利用贝叶斯因子对AR模型定阶问题进行讨论,并给出了AR模型的贝叶斯因子的具体表达式,且用随机模拟对其与AIC(k),BIC(k)两种定阶准则进行比较得出,用贝叶斯因子方法的判别效果优于AIC(k)准则.

    彭家龙 刘次华... 《湖北工业大学学报》 2007年01期 期刊

    关键词: AR模型 / 贝叶斯因子 / 模型选择 / AIC准则

    下载(480)| 被引(11)

    伽玛分布族参数的经验Bayes双边检验的收敛速度:NA样本情形  CNKI文献

    本文研究了NA样本情形下,伽玛分布族形状参数的经验Bayes(EB)双边检验问题.利用概率密度函数的核估计,构造了参数的经验Bayes检验函数,并在适当的条件下,证明了所提出的经验Bayes检验函数的渐近取优(a.o.)性,获得了其...

    陈家清 刘次华 《数学杂志》 2007年01期 期刊

    关键词: 密度函数的核估计 / 经验Bayes检验 / 渐近最优性 / 收敛速度

    下载(141)| 被引(16)

    缺失数据下多元正态模型Monte Carlo EM算法  CNKI文献

    研究含有缺失数据的多元正态模型参数的极大似然估计问题,利用Monte Carlo EM算法求得多元正态模型参数的迭代解,并证明了此迭代解收敛到最优解,且其收敛速度是二阶的.

    王继霞 刘次华 《郑州大学学报(理学版)》 2011年03期 期刊

    关键词: 多元正态模型 / 缺失数据 / EM算法 / Monte

    下载(253)| 被引(7)

    一类随机波动率的美式期权定价  CNKI文献

    通过二元离散随机变量对连续随机变量的逼近,首先获得了两资产非对称多项式模型期权定价的风险中性概率,然后给出了两资产波动率都服从Markov过程的美式期权定价结果,改进了对称多项式模型风险中性概率和单资产美式期...

    梅正阳 刘次华 《山西大学学报(自然科学版)》 2008年03期 期刊

    关键词: 多项式模型 / 风险中性概率 / 随机波动率 / 美式期权

    下载(314)| 被引(7)

    基于Stein损失污染数据情形下刻度参数的经验贝叶斯估计  CNKI文献

    本文研究基于污染数据情形的一类广义指数分布刻度参数的经验贝叶斯估计问题.在stein损失函数下,导出刻度参数的贝叶斯估计以及利用解卷积的核方法构造了该参数的经验贝叶斯估计.在适当的条件下,基于超平滑误差分布类...

    陈家清 胡锦霞... 《应用数学》 2017年03期 期刊

    关键词: 经验贝叶斯 / 污染数据 / 渐近最优性 / Stein损失

    下载(64)| 被引(2)

    污染数据情形下线性指数分布参数的经验贝叶斯估计(英文)  CNKI文献

    本文研究污染数据情形下线性指数分布参数的经验贝叶斯估计问题.在平方损失函数下,导出参数的贝叶斯估计以及利用解卷积的核方法构造该参数的经验贝叶斯估计.在合适的条件下,得到基于超平滑误差分布类所提出的经验贝叶...

    陈家清 王玉... 《应用数学》 2018年04期 期刊

    关键词: 经验贝叶斯估计 / 污染数据 / 收敛速度 / 线性指数分布

    下载(44)| 被引(0)

    AR模型阶数的强相合估计  CNKI文献

    引入贝叶斯因子来判定AR模型的阶数,给出AR模型阶数k的一个强相合估计,最后用随机模拟对其与AIC(k),BIC(k)两种定阶准则进行比较得出,该估计量的判别效果优于AIC(k)准则.

    彭家龙 吴宏锷... 《昆明理工大学学报(理工版)》 2009年03期 期刊

    关键词: 模型 / 阶数的估计 / 贝叶斯因子 / 强相合性

    下载(200)| 被引(5)

    双Poisson二维风险模型的破产概率  CNKI文献

    本文研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率:运用一维风险模型的相关理论得到二维风险模型的破产概率满足的不等式,并给出其中几种破产概率的具体表达式和一些相关结论。

    马学思 刘次华 《统计与决策》 2006年16期 期刊

    关键词: 风险模型 / Poisson过程 / 调节系数 / 破产概率

    下载(166)| 被引(15)

    基于Copula理论的相关性测度  CNKI文献

    文章研究了随机变量的相关性测度Kendall’sτ与Spearman’sρ之间的关系.利用Copula方法,得到了两者的比值ρ/τ变化的不等式.针对一类Copula参数族,证明了比值的极限值是3/2.

    吴娟 刘次华... 《山西大学学报(自然科学版)》 2008年03期 期刊

    关键词: Kendall’s / τ / Spearman’s / ρ

    下载(316)| 被引(4)

    汽车保险的广义泊松过程模型  CNKI文献

    本文针对汽车保险中多车辆相撞事故的理赔建立起广义泊松过程模型,利用概率母泛函给出了其理赔总量在(0,t]内的均值与方差,并基于鞅分析方法证明了其破产概率的Lundberg不等式.

    王成勇 刘次华 《经济数学》 2005年02期 期刊

    关键词: 广义泊松过程 / 破产 / / 概率母泛函

    下载(444)| 被引(5)

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