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    流动性风险、投资者流动性需求与资产定价  CNKI文献

    依据证券市场的交易特点把投资者面临的市场流动性风险分解为外生和内生流动性风险,并引入流动性需求状态变量随机化了的投资者对证券的持有期限,得出基于流动性风险调整的资产定价模型.模型能够解释实证研究发现的投...

    邹小芃 黄峰... 《管理科学学报》 2009年06期 期刊

    关键词: 流动性风险 / 流动性需求 / 资产定价

    下载(1973)| 被引(55)

    流动性风险特征:基于中国证券市场的经验数据分析  CNKI文献

    文章探讨了证券市场流动性风险的内在规律性特征,揭示了证券市场流动性风险存在集聚性特征和正负扰动对流动性风险影响的非对称效应,以及证券市场流动性风险恶性循环直至产生流动性黑洞的作用机理,并进一步阐述了金融...

    姚亚伟 杨朝军... 《上海金融》 2012年04期 期刊

    关键词: 流动性风险 / 流动性黑洞 / 集聚性 / 非对称效应

    下载(645)| 被引(22)

    中国股市流动性风险的非对称效应分析  CNKI文献

    通过构建一个非流动性指标,对中国沪深股市1995-2005年的市场流动性进行计量,发现中国股市流动性风险存在明显的波动聚集性特点。在此基础上,通过引入非对称GARCH模型对中国股市的流动性风险的动态特征进行实证检验,结...

    沈豪杰 黄峰 《统计与信息论坛》 2010年04期 期刊

    关键词: 流动性风险 / 非流动性 / 非对称效应 / GARCH

    下载(323)| 被引(9)

    流动性与风险管理:一个基于二元t分布GARCH估计方法的L_VaR...  CNKI文献

    VaR已是风险管理领域金融机构量化风险的主流方法,但传统的VaR模型一直未很好地将流动性风险纳入其考量范围。文章通过引入非流动性指标,构建了一个简单的经流动性风险调整的VaR模型,VaR估计方法采用二元t分布GARCH模...

    沈豪杰 黄峰 《天津大学学报(社会科学版)》 2010年03期 期刊

    关键词: 流动性风险 / 非流动性 / VaR

    下载(501)| 被引(6)

    中国股市流动性系统性特征的经验研究——一个基于非流动性...  CNKI文献

    针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市是否存在流动性系统性风险进行显著性检验,并分析影响流动性系统性风险的市场行为因素。

    沈豪杰 楼海淼... 《征信》 2014年06期 期刊

    关键词: 系统流动性 / 非流动性指标 / 飞向流动性

    下载(138)| 被引(1)

    中国股市流动性系统风险的测度  CNKI文献

    文章针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出了一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市系统流动性风险进行了实证估计,结果显示沪深股市的流动性系统风险相比做市商交易制度的美国股市和纯指令驱动交易制度的我国...

    黎克俊 姚洁强... 《统计与决策》 2012年09期 期刊

    关键词: 系统流动性 / 非流动性指标 / 飞向流动性

    下载(336)| 被引(2)

    引入流动性一定降低期末财富效用吗?——基于理论视角的探讨  CNKI文献

    考察在单期投资下,以投资者期末变现后财富效用最大化为目标,将流动性作为变现成本引入效用函数模型中将投资管理的视角从二维空间拓展至三维空间。研究结果表明:①期末期望财富效用是非流动性及非流动性方差的减函数...

    姚亚伟 杨朝军... 《管理学报》 2009年11期 期刊

    关键词: 流动性 / 效用 / 均值-方差模型

    下载(104)| 被引(1)

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