全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号

全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号
手机远见搜索 |设置
  • 关闭历史记录
  • 打开历史纪录
  • 清除历史记录
发文数量
被引数量
学者研究热点:
    引用
    筛选:
    文献类型 文献类型
    学科分类 学科分类
    发表年度 发表年度
    基金 基金
    研究层次 研究层次
    排序:
    显示:
    CNKI为你找到相关结果

    基于半鞅过程的中国股市随机波动、跳跃和微观结构噪声统计...  CNKI文献

    本文基于半鞅过程和非参数统计推断方法,利用已实现幂变差的渐进统计特性,构造检验统计量,在统一的分析框架下,对金融资产价格中随机波动、跳跃和微观结构噪声等问题进行全面系统的研究。并根据上海证券交易所不同行业...

    刘志东 严冠 《中国管理科学》 2016年05期 期刊

    关键词: 高频数据 / 半鞅过程 / 跳跃 / 微观结构噪声

    下载(527)| 被引(13)

    基于蒙特卡洛模拟的金融资产价格跳跃非参数检验方法比较研...  CNKI文献

    利用蒙特卡洛分析方法,对目前文献中八种不同跳跃检验方法的检验水平和检验功效进行综合比较分析,并特别关注跳跃类型、市场微观结构噪声、零日内收益、日内周期性波动模式等对各种检验方法的影响。同时,为了克服直接...

    刘志东 许健强 《数量经济技术经济研究》 2016年03期 期刊

    关键词: 跳跃 / 非参数检验 / 随机波动 / 蒙特卡洛

    下载(983)| 被引(5)

    基于贝叶斯参数估计的期货市场交易成本、流动性与资产定价...  CNKI文献

    近年来交易成本和流动性对于股票资产的预期收益或定价影响受到学术界和业界的关注,期货市场的各种交易产生大量数据,这些数据中隐藏着重要的信息,但采用逐笔高频交易数据对期货市场交易成本、流动性和资产定价问题进...

    刘志东 姜玲 《管理科学》 2017年01期 期刊

    关键词: 交易成本 / 流动性 / 资产定价 / 贝叶斯参数估计

    下载(923)| 被引(5)

    我国城市群商品住宅价格传导与波动性外溢研究  CNKI文献

    本文分别研究了我国三个典型城市群(京津冀、长三角和珠三角)区域城市商品住宅价格的长期均衡关系和短期动态时变波动性外溢特征。Johansen协整检验表明三者所辖城市的商品住宅价格均存在显著的协整关系。建立DCC-MGA...

    曾祥渭 刘志东... 《管理评论》 2015年09期 期刊

    关键词: 城市群 / 商品住宅 / DCC-MGARCH / 波动性外溢

    下载(338)| 被引(8)

    多元GARCH模型结构特征、参数估计与假设检验研究综述  CNKI文献

    可以采用多元GARCH模型对金融市场的相关问题进行研究,例如对单个资产收益的波动率和不同资产收益之间的条件协方差矩阵的研究等。本文分别以多元GARCH模型结构特征、参数估计和假设检验等为线索,系统地回顾了国内外对...

    刘志东 《数量经济技术经济研究》 2010年09期 期刊

    关键词: 多元GARCH / 波动率 / 参数估计 / 假设检验

    下载(4108)| 被引(51)

    基于非参数日内跳跃检验和高频数据的公司信息披露对股市价...  CNKI文献

    本文以2012年1月4日至2013年12月31日之间的共481个交易日作为样本期间,以样本期间上交所发布的"上证180"成分股中的上市公司的经营公告、财务报告及证券分析师根据上述信息披露的股评三种信息为主要研究对...

    刘志东 杨竞一 《中国管理科学》 2016年10期 期刊

    关键词: 股价跳跃 / 信息披露 / 价格发现 / 日内高频数据

    下载(417)| 被引(5)

    Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动模型及其贝叶斯参数统计推...  CNKI文献

    本文采用CGMY和GIG过程对非高斯OU随机波动率模型进行扩展,建立连续叠加Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动率模型,并给出模型的散粒噪声(Shot-Noise)表现方式与近似。在此基础上,为了反映的波动率相关性,本文把回顾...

    刘志东 刘雯宇 《中国管理科学》 2015年08期 期刊

    关键词: Lévy过程 / 非高斯OU过程 / 可逆跳跃MCMC / 长记忆

    下载(259)| 被引(7)

    异质交易行为主体下的金融传染机制及效应研究  CNKI文献

    本文考虑了市场中的交易者具有不同的交易策略和交易期限,构建了开放金融环境下异质交易者的资产定价模型。通过引入区制转换机制,上述模型改进为具有时变权重系数的向量误差修正模型,时变权重的大小即代表了不同类型...

    张一 刘志东 《中国管理科学》 2017年09期 期刊

    关键词: 金融传染 / 国际交易者 / 区制转换机制 / 异质策略

    下载(254)| 被引(5)

    Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价  CNKI文献

    考虑金融时间序列发生的跳跃、随机波动率和"杠杆效应",建立由不同Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动模型.通过结构保持等价鞅测度变换和FFT技术,对不同Lévy过程驱动下的非高斯OU(non-Gaussian Orn...

    刘志东 刘雯宇... 《管理科学学报》 2019年01期 期刊

    金融市场高维波动率的扩展广义正交GARCH模型与参数估计方法...  CNKI文献

    本文对Van der Weide(2002)的广义正交GARCH模型进行扩展,提出反映金融资产收益波动性特征,具有"杠杆效应"的广义正交GARCH模型。由于这种扩展的广义正交GARCH模型在高维数据中面临参数估计困难,本文从交互...

    刘志东 薛莉 《中国管理科学》 2010年06期 期刊

    关键词: 交互信息 / 多元GARCH模型 / 杠杆效应 / 参数估计

    下载(912)| 被引(20)

    投资者情绪、噪声交易者与敏感性风险——基于CAPM模型的实...  CNKI文献

    在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者...

    张一 刘志东 《财会月刊》 2017年29期 期刊

    关键词: 投资者情绪 / 贝塔系数 / 资本资产定价模型 / 噪声交易者

    下载(428)| 被引(5)

    基于Copula-GARCH-EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法  CNKI文献

    在非正态分布的条件下,M arkow itz的均值-方差资产组合选择模型存在不足。为此,以V aR和CV aR作为风险度量方法,EVT反映收益率的尾部分布,GARCH反映收益率的波动性,Copu la函数反映金融资产收益的相关性,构建了基于C...

    刘志东 《系统工程理论方法应用》 2006年02期 期刊

    关键词: Copula函数 / VaR和CVaR / 极值分布 / GARCH

    下载(1041)| 被引(102)

    基于跳跃滤波和时变参数估计的中国股市微观结构研究  CNKI文献

    为了更为有效地探究微观市场结构对股票价格的影响,本文在状态空间模型框架下,同时将交易方向、带方向的交易量、交易间隔、微观噪声以及跳跃因素引入状态方程和观测方程中,建立全面的市场微观结构模型,以反映各变量对...

    刘志东 黄雨婷... 《系统工程理论与实践》 2017年06期 期刊

    关键词: 市场微观结构 / 价格影响 / 跳跃检验 / 粒子滤波

    下载(197)| 被引(3)

    无限活动纯跳跃Levy金融资产价格模型及其CF-CGMM参数估计与...  CNKI文献

    根据Levy过程的相关定理,结合现实中金融资产价格过程的实际特征,分析无限活动纯跳跃Levy过程在构建金融资产价格模型的优势。由于具有跳跃的Levy过程概率密度函数一般不存在解析式,直接应用传统MLE方法进行参数估计存...

    刘志东 陈晓静 《系统管理学报》 2010年04期 期刊

    关键词: 无限活动纯跳跃 / Levy过程 / 特征函数 / 连续矩条件

    下载(515)| 被引(31)

    基于Hawkes因子模型的股价共同跳跃研究  CNKI文献

    本文首先比较了三种目前主流的共跳检验方法:基于LM检验的共跳检验、BLT共跳检验和FHLL共跳检验,结果表明,三种方法在识别共跳数量上差距明显,但三者结果的重合部分基本属于市场暴涨暴跌行情,说明共跳识别对市场剧烈波...

    刘志东 郑雪飞 《中国管理科学》 2018年07期 期刊

    关键词: 股票价格 / Hawkes过程 / 因子模型 / 系统性共跳

    下载(280)| 被引(1)

    东道国金融发展、空间溢出效应与我国对外直接投资——基于...  CNKI文献

    本文利用2007—2015年"一带一路"沿线55个国家的金融生态数据与我国对外直接投资存量数据,采用邻接矩阵、地理距离矩阵和贸易矩阵三种空间权重矩阵设定的空间杜宾模型,实证检验了东道国金融发展对我国对外直...

    刘志东 高洪玮 《国际金融研究》 2019年08期 期刊

    关键词: “一带一路”倡议 / 东道国 / 金融生态 / 对外直接投资

    下载(168)| 被引(0)

    国外投资项目经济评价理论与方法体系比较研究  CNKI文献

    文章首先在对项目评价的理论回顾的基础上,指出项目经济评价理论与其他学科的关系。并对国外项目经济评价理论的各种经济评价方法的特点进行分析,指出影子价格法与影响价格法的不同。最后对项目评价理论与方法进行评价...

    刘志东 徐淼 《生产力研究》 2007年04期 期刊

    关键词: 项目经济评价 / 理论与方法 / 比较

    下载(848)| 被引(46)

    Downside-Risk风险度量方法研究  CNKI文献

    本文首先在分析传统方差风险度量方法存在的局限性基础上,对各种DownsideRisk风险度量方法进行比较;然后根据随机占优理论和一致性风险度量标准,对各种风险度量方法进行评价。

    刘志东 《统计与决策》 2006年12期 期刊

    关键词: Downside-Risk / 风险度量 / VaR / CVaR

    下载(799)| 被引(33)

    基于GARCH和EVT的金融资产风险价值度量方法  CNKI文献

    本文主要根据极值理论(EVT)适合描述金融资产收益的厚尾分布和GARCH模型适合描述金融资产收益时间序列动态变化特性的优点,建立一种基于GARCH模型和EVT模型的风险价值度量方法。并通过中国证券市场实际数据对本文建立...

    刘志东 徐淼 《统计与决策》 2007年18期 期刊

    关键词: 金融资产 / GARCH模型 / 极值理论 / VaR

    下载(546)| 被引(37)

    西方项目经济评价理论与方法体系比较研究  CNKI文献

    在对项目评价理论回顾的基础上,指出项目经济评价理论的意义以及与其它学科的关系,对西方项目经济评价理论的各种经济评价方法的特点进行了分析,指出影子价格法与影响价格法的不同。

    刘志东 《科技进步与对策》 2006年03期 期刊

    关键词: 项目经济评价 / 理论与方法 / 比较

    下载(674)| 被引(62)

    学术研究指数分析(近十年)详情>>

    • 发文趋势

    获得支持基金

      同机构合作作者

      其他机构合作作者

      主要合作者关系图

      民国的腔调