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    无限活动纯跳跃Levy金融资产价格模型及其CF-CGMM参数估计与...  CNKI文献

    根据Levy过程的相关定理,结合现实中金融资产价格过程的实际特征,分析无限活动纯跳跃Levy过程在构建金融资产价格模型的优势。由于具有跳跃的Levy过程概率密度函数一般不存在解析式,直接应用传统MLE方法进行参数估计存...

    刘志东 陈晓静 《系统管理学报》 2010年04期 期刊

    关键词: 无限活动纯跳跃 / Levy过程 / 特征函数 / 连续矩条件

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    Levy Tempered Stable金融资产收益分布及其CF-CGMM估计方法...  CNKI文献

    本文在对经典的和修正的Levy tempered stable分布进行研究的基础上,结合现实中金融资产收益分布的实际特征,分析Levy tempered stable分布在构建模拟金融资产价格过程的Levy Jump模型的优势。由于这类分布的概率密度...

    刘志东 陈晓静 《中国管理科学》 2009年03期 期刊

    关键词: Levy / temperedstable分布 / 特征函数 / 跳跃

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    金融资产组合市场风险度量方法研究  CNKI文献

    对金融资产组合的市场风险进行度量和管理是金融市场上的监管者和金融机构所必须面对的一项重要而复杂的任务。为了有效地规避和化解金融市场波动对金融资产组合价值的不利影响,利用精确和可靠的数量方法度量金融资产...

    刘志东 陈晓静 《工业技术经济》 2005年04期 期刊

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