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    基于EGARCH模型的我国股市杠杆效应研究  CNKI文献

    本文以沪市的上证指数以及八个分类指数1999年1月至2002年5月共792交易日的指数日报酬率与周转率为研究样本,通过指数自回归条件异方差模型(EGARCH)来检验我国股市是否存在"杠杆效应"。结果表明,在指数日报...

    楼迎军 《中国软科学》 2003年10期 期刊

    关键词: EGARCH / 杠杆效应 / 羊群效应

    下载(1310)| 被引(88)

    我国期货价格行为与市场稳定机制研究  CNKI文献

    我国期货市场属于新兴市场(emerging market),价格行为本身又是期货市场的本质特征之一,作为一种比现货交易更高级的形式,期货价格行为是一个相对更为复杂的过程。利用计量经济学与统计学的一些新方法,以我国大宗农产...

    楼迎军 导师:杨义群 浙江大学 2005-04-01 博士论文

    关键词: 农产品期货 / 极值理论 / GARCH模型 / 波动持续性

    下载(2073)| 被引(15)

    2001年B股对境内投资者开放的事件分析:以同时发行A、B股的...  CNKI文献

    中国B股市场对内开放的消息公布之后,沪深两市B股市场形成了一轮爆炸性行情。本文利用BV/MV分组方法构造市场组合,采用事件分析法(event—study methodology)对消息公布之后的中国股票市场进行定量研究。分析结果表明...

    楼迎军 《世界经济》 2002年11期 期刊

    关键词: 事件分析 / 市场模型 / 异常报酬

    下载(353)| 被引(20)

    浙江省财政结构与内生经济增长的实证研究  CNKI文献

    本文以内生经济增长模型为基础,使用1978~2003年数据检验浙江财政收支结构对经济增长的内生影响。本文主要结论如下(1)从新经济增长理论角度看,浙江经济增长具有条件收敛的特征;(2)从财政结构看,生产性支出无论是由税...

    楼迎军 何秋仙 《浙江社会科学》 2005年06期 期刊

    关键词: 财政结构 / 新经济增长 / 内生经济增长 / 税收

    下载(275)| 被引(7)

    上海股票市场波动性之期限结构研究  CNKI文献

    本文以1996年12月16日到2001年12月26日共1200个上证综合指数的日数据为样本,描述上海股票市场波动性的期限结构。此外,我们对随机漫步理论下的期望波动率与实际波动率进行了比较与分析。研究发现在样本期间内,上海股...

    罗德明 楼迎军 《浙江社会科学》 2003年01期 期刊

    关键词: 股票市场 / 波动性 / 期限结构 / 新兴市场

    下载(119)| 被引(8)

    进化计算在选股决策中的应用研究  CNKI文献

    本文提出一个决策组合模型 ,以股票投资组合作为研究的对象 ,首先以遗传规划导出较准确的预测函数 ,其次在可能的股票排列组合中采用遗传算法进行染色体的随机数产生、选择、交换、突变等工作 ,根据获利的Fitness评估...

    楼迎军 杨义群 《技术经济》 2005年03期 期刊

    关键词: 多目标决策 / 遗传规划 / 遗传算法 / 投资组合

    下载(154)| 被引(3)

    入世后中国产业政策的新导向  CNKI文献

    改革开放二十年来,中国的产业政策导向完成了从追求政府政策保护下的进口替代,向开放条件下的出口型导向的历史性转变,有利地促进了经济的长期高速增长和产业结构的优化调整。虽然政策干预对一国经济和贸易的影响利弊...

    楼迎军 《技术经济》 2002年06期 期刊

    关键词: 产业政策 / 中华人民共和国 / WTO / 导向

    下载(120)| 被引(0)

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