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    数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用  CNKI文献

    1973年,两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和MyronScholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”(The pricingof options and corporate liability),给出了欧式期权定价的显式表达式,即著名的Black-Sch...

    刘韶跃 导师:杨向群 湖南师范大学 2004-09-01 博士论文

    关键词: 分数次布朗运动 / 衍生证券 / 期权 / 奇异期权

    下载(1824)| 被引(66)

    分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价  CNKI文献

    本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,求出了在标的资产有红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式及几种奇异期权的定价公式.

    刘韶跃 杨向群 《应用概率统计》 2004年04期 期刊

    关键词: 分数布朗运动 / 欧式未定权益 / 奇异期权

    下载(607)| 被引(123)

    分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价  CNKI文献

    本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下 ,分别在无风险利率 r和股价波动率 σ为常数和为时间 t的非随机函数的情况下 ,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式 .

    刘韶跃 杨向群 《经济数学》 2002年04期 期刊

    关键词: 分数布朗运动 / 期权定价 / 红利

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    标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价  CNKI文献

    在标的资产价格服从几何分数布朗运动且有红利支付假设下 ,分别在r ,σ ,红利率δ为常数和非随机函数的情况下求出了欧式双向期权的定价公式 .

    刘韶跃 杨向群 《湘潭大学自然科学学报》 2004年02期 期刊

    关键词: 分数布朗运动 / 欧式双向期权定价 / 红利

    下载(293)| 被引(28)

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