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    基于复杂网络的信用风险传染模型研究  CNKI文献

    本文从信用风险持有者的心理和行为角度对信用风险传染过程进行了分析,通过引入信用风险传染的主体行为因素,建立了信用风险传染的网络模型。借助严格随机占优理论,分别探讨了社会网络中个体之间的关联关系、个体的风...

    陈庭强 何建敏 《中国管理科学》 2014年11期 期刊

    关键词: 复杂网络 / 信用风险传染 / 心理与行为 / 随机占优

    下载(2207)| 被引(47)

    中国利率市场化下的金融风险理论  CNKI文献

    随着利率市场化改革的不断深入,利率频繁波动所带来的金融风险问题更为突出,对金融风险的再认识已成为利率改革成败的关键。本文以我国当前利率市场化改革为研究背景,对近代利率理论的发展脉络和主要观点进行了阐述,通...

    吴炳辉 何建敏 《财经科学》 2014年03期 期刊

    关键词: 利率市场化 / 资源配置 / 金融风险 / 利率理论

    下载(5040)| 被引(80)

    开放经济条件下金融风险国际传染的研究综述  CNKI文献

    金融风险传染机制不仅是一国政府在防范国际金融危机传染过程中制定政策的核心内容,更是学术界长期以来的热点研究领域之一。文章以开放经济条件下金融危机的爆发作为切入点,介绍了金融危机扩散过程中不断完善的金融风...

    吴炳辉 何建敏 《经济社会体制比较》 2014年02期 期刊

    关键词: 开放经济 / 金融风险 / 影响因素 / 传染渠道

    下载(1566)| 被引(28)

    基于时变Copula的房地产业与银行业尾部动态相关性研究  CNKI文献

    文献多数从线性相关和静态相关的视角研究房地产业与银行业(金融业)的相关性,本文基于大智慧"板块指数"中的"房地产"(代表房地产业)和"银行类"(代表银行业)数据,采用GARCH、EVT和时变C...

    江红莉 何建敏... 《管理工程学报》 2013年03期 期刊

    关键词: 时变Copula / GARCH / 极值理论 / 尾部相关性

    下载(951)| 被引(37)

    基于复杂网络的信用风险传染模型研究  CNKI文献

    应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表...

    陈庭强 何建敏 《软科学》 2014年02期 期刊

    关键词: 投资者情绪 / 市场流动性 / 信用风险传染 / 随机占优

    下载(1097)| 被引(18)

    风险企业融资中控制权转移与激励机制研究  CNKI文献

    控制权转移和激励约束是风险企业融资契约的重要组成要素,但对控制权转移和激励约束的风险投融资契约机制设计还缺乏深入研究.因此,本文在现有研究的基础上,基于不完全契约视角,通过对风险企业家和风险投资家的博弈分...

    陈庭强 丁韶华... 《系统工程理论与实践》 2014年05期 期刊

    关键词: 不完全契约 / 风险企业融资 / 控制权转移 / 激励约束

    下载(875)| 被引(21)

    天气衍生品中时变均值回复的气温预测模型研究  CNKI文献

    天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段。由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键。针对此,本文在O-U均值回复模型的基础上,构建了时变均值回复速度的气...

    陈百硕 李守伟... 《管理工程学报》 2014年02期 期刊

    关键词: 天气衍生品 / O-U均值回复模型 / 时变均值回复速度 / ARIMA模型

    下载(523)| 被引(14)

    后危机时代金属期货价格集体上涨——市场需求还是投机泡沫  CNKI文献

    金融危机后,我国金属期货正经历一轮持续至今的大牛市,但价格继续走高的动因到底来自市场需求还是投机泡沫就成了值得研究的课题。本文以金融物理中的对数周期加速幂率模型、D检验以及周期振动包络分析为理论依据,进行...

    周伟 何建敏 《金融研究》 2011年09期 期刊

    关键词: 金属期货 / 市场需求 / 投机泡沫 / LPPL模型

    下载(1421)| 被引(34)

    双边道德风险与风险投资企业可转换债券设计  CNKI文献

    个人有限理性和投资项目未来收益的不确定性使得风险投资家(VC)与风险企业家(EN)面临双边道德风险,论文将风险投资项目划分为创业初期和开拓产品市场阶段,并对不同阶段特征进行了刻画.通过引入VC与EN相对努力成本效率...

    吴斌 徐小新... 《管理科学学报》 2012年01期 期刊

    关键词: 风险投资 / 双边道德风险 / 可转换债券 / 控制权

    下载(1490)| 被引(48)

    基于熵空间交互理论的CRT网络信用风险传染模型  CNKI文献

    信用风险转移(Credit Risk Transfer,CRT)网络中信用风险传染已逐渐成为学术界和政策制定者关注的热点。本文基于熵空间交互理论,将CRT网络中银行和投资者之间空间距离与非线性耦合、银行的信用风险转移能力与投资者的...

    陈庭强 李心丹... 《中国管理科学》 2016年06期 期刊

    关键词: 信用风险传染 / 熵空间模型 / CRT网络 / 空间交互理论

    下载(586)| 被引(8)

    基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究  CNKI文献

    运用矩阵法进行银行系统性风险测度的关键是银行间风险敞口矩阵的合理构建。本文针对我国银行业的现实构建了具有拆借偏好的银行间市场网络结构,利用2011年资产规模在1千亿以上的50家银行年报数据,基于矩阵法模拟分析...

    王明亮 何建敏... 《中国管理科学》 2013年S1期 期刊

    关键词: 银行系统性风险 / 拆解偏好 / 网络结构 / 风险冲击

    下载(582)| 被引(17)

    时变O-U模型在气温预测及气温期货定价中的适应性研究——基...  CNKI文献

    天气衍生品作为一种规避天气风险的金融衍生品,如何对其准确定价一直以来是学术界争论的焦点。文章以Alaton[5]提出的基于月波动率的O-U模型为基础,将原模型中的常量均值回复速率考虑为随时间变化的变量,并通过ARMA(p...

    王明亮 何建敏... 《中国管理科学》 2015年02期 期刊

    关键词: 天气衍生品 / O-U模型 / 均值回复速率 / 蒙特卡洛仿真

    下载(629)| 被引(7)

    网络近邻择优策略下的股市羊群行为演化模型及仿真  CNKI文献

    以行为金融理论和复杂网络理论为基础,针对股市投资者行为的"模仿"性特征,从投资者自我心理偏好和近邻行为效应两个维度,构建网络近邻择优策略下的股市羊群行为演化模型,理论分析股市羊群行为的演化动力学特...

    卞曰瑭 李金生... 《中国管理科学》 2013年03期 期刊

    关键词: 复杂网络 / 近邻择优 / 羊群行为 / 演化模型

    下载(788)| 被引(17)

    中国土地财政的发展脉络、影响效应及改革方向  CNKI文献

    近些年房地产业的快速发展和地方政府债务危机的不断显现,使土地财政问题成为学术热点领域之一。本文对土地财政的主流观点进行了概括和分类,并在此基础上重构了土地财政的核心内涵。当前我国土地财政的现状表明,次贷...

    吴炳辉 何建敏 《经济管理》 2015年03期 期刊

    关键词: 土地财政 / 经济增长 / 政府债务 / 改革方向

    下载(975)| 被引(16)

    不同网络结构下银行间传染风险研究  CNKI文献

    基于复杂网络理论,研究了银行间市场随机网络、小世界网络和无标度网络中银行间传染风险特征及其差异。首先构建了银行间市场有向随机网络、小世界网络和无标度网络,进而通过描述银行资产负债表建立了银行间传染风险分...

    李守伟 何建敏 《管理工程学报》 2012年04期 期刊

    关键词: 传染风险 / 复杂网络 / 选择性冲击 / 随机性冲击

    下载(1093)| 被引(44)

    基于EEMD-VAR的余额宝收益率影响因素研究  CNKI文献

    通过构造EEMD-VAR结构对余额宝收益率的影响因素进行实证研究。结果表明:余额宝收益率与其影响因素间所构成的关系系统是稳定的;银行间同业拆借利率和广义货币供应量对余额宝收益率的影响程度和方差贡献度最大,表明国...

    何建敏 白洁 《现代财经(天津财经大学学报)》 2015年08期 期刊

    关键词: 余额宝收益率 / 影响因素 / 集成经验模态分解 / 向量自回归

    下载(709)| 被引(21)

    随机跳变广义双指数分布下的双重跳跃扩散模型及应用  CNKI文献

    结合非对称双指数分布与有偏双指数分布构建了广义双指数分布,该分布能充分展现金融市场的有偏、非对称与尖峰厚尾特征.借鉴Kou提出的双指数跳跃扩散模型,构建和分析了广义双指数分布下的单层跳跃扩散模型(GDED-KDJ),...

    周伟 何建敏... 《系统工程理论与实践》 2013年11期 期刊

    关键词: 跳跃 / 广义双指数分布 / 跳跃扩散模型 / MCMC算法

    下载(375)| 被引(14)

    基于近邻择优策略的股市羊群行为网络协同演化模型及仿真  CNKI文献

    基于股市投资者的有限理性特征,从投资主体的自我偏好和邻居主体的行为效应两个维度,构建近邻择优策略下的股市羊群行为网络动态协同演化模型,并通过理论分析和模拟仿真的方法来系统解构股市羊群行为演变的动力学特征...

    卞曰瑭 何建敏... 《管理工程学报》 2013年04期 期刊

    关键词: 复杂网络 / 近邻择优 / 股票市场 / 羊群行为

    下载(530)| 被引(10)

    规避通胀风险的结构性理财产品设计与定价  CNKI文献

    在资产通胀风险日益增加的背景下,如何设计出更加符合市场的结构性理财产品并给予其合理定价是目前亟待解决的问题。运用金融工程组合分解技术构建一种创新型幂式双障碍敲出期权,该期权可以作为银行结构性理财产品的内...

    崔海蓉 何建敏... 《管理科学》 2012年02期 期刊

    关键词: 结构性理财产品 / 幂式双障碍敲出期权 / 组合分解技术 / 风险中性定价

    下载(1084)| 被引(41)

    银行投资组合多元化与系统性风险的关系研究  CNKI文献

    在现代金融系统中,人们逐渐开始关注整个银行业的系统性风险而不仅仅是个体风险,而传统经济学中个体银行投资组合多元化理论对于系统性风险来说并不一定是有效的,因此对于银行投资组合多元化与系统性风险之间的关系仍...

    姚鸿 王超... 《中国管理科学》 2019年02期 期刊

    关键词: 系统性风险 / 投资组合 / 多元化 / 银行间拆借

    下载(459)| 被引(3)

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