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    CNKI为你找到相关结果

    股指期货市场风险管理与量化策略研究  CNKI文献

    近年来,股指期货已发展成为全球资本市场上重要的金融衍生品,为投资者提供了一个不可或缺的投资及对冲的工具。我国已于2010年4月16日在中国金融期货交易所推出了沪深300指数股指期货,标志着中国的金融期货市场迈进了...

    蒋勇 导师:陈敏 中国科学技术大学 2012-06-01 博士论文

    关键词: 股指期货 / 变结构协整检验 / 均值回复机制 / 波动率准则

    下载(5431)| 被引(17)

    基于非参数估计的权证定价方法及应用  CNKI文献

    针对权证市场,文中首次提出基于非参数估计的权证定价方法,其中包括完全非参数定价方法和基于模型的非参数修正定价方法,并将其应用于中国权证市场和香港权证市场的时间外权证价格预测.实证结果表明:在价值状况非单调...

    樊鹏英 陈暮紫... 《系统工程理论与实践》 2013年08期 期刊

    关键词: 权证定价 / 非参数估计 / 价值状况 / 时间内

    下载(498)| 被引(10)

    火灾烟气危害定量评价模型THVCH及其应用  CNKI文献

    为更加准确地评价实际火灾烟气的危害性,针对以往烟气毒性定量评价方法N-GAS和FED模型的不足,提出了一种新的火灾烟气危害性定量评价模型THVCH(Toxicity,Heat and Visibility Comprehensive Harmfulness)。实际火灾烟...

    李山岭 蒋勇... 《安全与环境学报》 2012年02期 期刊

    关键词: 安全学 / 火灾 / 烟气毒性 / 能见度

    下载(314)| 被引(18)

    基于直接关系图法的碳氢燃料复杂化学机理简化  CNKI文献

    采用直接关系图(DRG)法,针对碳氢类氧化反应详细机理,进行了不同指定精度水平的甲烷框架化学机理简化研究.通过DRG可以发现,机理中存在强烈耦合的组分组,在框架机理中,这些组分组或同时保持或集体去除.研究表明,给定阈...

    蒋勇 邱榕 《物理化学学报》 2009年05期 期刊

    关键词: 化学动力学简化 / 框架化学机理 / 直接关系图

    下载(417)| 被引(39)

    波动率度量模型的评价方法:拟合优度和平滑性  CNKI文献

    提出了一种评价波动率模型的方法,与文献中已有准则有较大不同.该方法兼顾了模型拟合新息平方序列的能力和模型的平滑性,而避免了经典的评价方法只考虑模型拟合能力的缺陷.该方法有利于投资者挑选出交易成本相对较低和...

    吴武清 蒋勇... 《系统工程学报》 2013年02期 期刊

    关键词: 波动率 / 波动率评价 / 金融风险 / 时变风险

    下载(302)| 被引(6)

    大型气相化学动力学软件包CHEMKIN及其在燃烧中的应用  CNKI文献

    燃烧化学反应动力学是计算燃烧学中的重要内容之一。本文介绍了处理气相化学动力学的大型软件包 CHEMKIN的结构和不同版本的特点 ,并描述了它在燃烧问题中的应用。最后通过一个算例对 H2 /O2 /N2 均相绝热等压燃烧体系...

    董刚 蒋勇... 《火灾科学》 2000年01期 期刊

    关键词: 化学反应动力学 / 燃烧 / CHEMKIN软件包

    下载(2361)| 被引(78)

    BaselⅡ渐近单风险因子模型的局限性及其修正  CNKI文献

    本次国际金融危机暴露出现行金融监管体制的不足,从微观审慎角度对BaselⅡ渐近单风险因子模型内在的原理及其局限性进行重新审视非常必要。本文简要回顾了ASRF模型的原理,深入剖析了该模型的适用性和局限性,并对可能的...

    王力伟 刘红梅... 《国际金融研究》 2012年05期 期刊

    关键词: 金融监管 / BaselⅡ / 内部评级法 / 渐近单风险因子模型

    下载(452)| 被引(3)

    股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究  CNKI文献

    只有当股指期货与现货之间的基差足够大到能够补偿交易成本时,指数套利者才会进入市场进行套利.利用三阶段门限自回归模型研究了我国股指期货市场的非线性特征及均值回复机制,并给出了有别于传统持有成本模型的无套利...

    蒋勇 吴武清... 《中国科学技术大学学报》 2013年12期 期刊

    关键词: 基差 / 三阶段门限自回归模型 / 均值回复 / 非线性

    下载(329)| 被引(12)

    新的指数跟踪方法及其应用  CNKI文献

    文章提出了一种新的非完全复制指数跟踪方法。该方法基于选择具有一定优良性质的股票组合的基础,构建跟踪组合来跟踪指数。新方法突破了文献已有方法事先指定股票来构造指数跟踪的传统框架,更有实际价值。实证分析表明...

    蒋勇 温琪... 《数理统计与管理》 2014年03期 期刊

    关键词: 指数跟踪 / 高维选元 / 期现套利

    下载(274)| 被引(1)

    基于数值模拟的某公交车火灾重构(英文)  CNKI文献

    使用FDS进行火灾场景模拟可以给火灾调查提供证据支持.对公交车火灾的数值模拟可以重现火灾现场,通过描述火源、公交车的结构以及可燃物的属性,可以重构火灾过程,解释火灾的发展、烟气的运动和人员的死亡.基于逃生人员...

    毕昆 邱榕... 《中国科学技术大学学报》 2010年04期 期刊

    关键词: 场景重构 / 数值模拟 / FDS / 火灾调查

    下载(313)| 被引(21)

    基于数值模拟的某大厦特大火灾过程调查  CNKI文献

    将计算机数值模拟技术应用于火灾调查,采用大涡模拟方法再现国内某大厦特大火灾坍塌事故的火灾发展过程,完善火灾调查结论.根据现场勘查结果设置边界条件,分别对两个可能的起火点建立场景模型进行模拟.将计算得出的关...

    姜蓬 邱榕... 《燃烧科学与技术》 2007年01期 期刊

    关键词: 建筑火灾 / 火灾调查 / 大涡模拟 / 火灾重现

    下载(358)| 被引(42)

    基于TDAR模型的VaR估计方法及应用  CNKI文献

    文献中,在险值估计方法一般基于线性假设,但是该假设在实际中很难满足,需要为此提出非线性的在险值估计方法。与以往传统模型一般假定变化发生在"时间"点上不同,门限双自回归(TDAR)因状态空间的不同而建立不...

    蒋勇 吴武清... 《中国管理科学》 2012年05期 期刊

    关键词: 门限双自回归模型 / 在险值 / 非线性 / 杠杆效应

    下载(303)| 被引(4)

    细水雾与热烟气相互作用数值模拟研究  CNKI文献

    使用CFD软件Fluent对火灾中热烟气与细水雾的相互作用过程进行了数值模拟研究。比较了灭火过程中不同粒径细水雾在流场中的运动及其对灭火效果的影响,并研究了细水雾对着火房间火焰辐射的散射作用及细水雾的聚合破碎过...

    叶栋 蒋勇 《中国工程科学》 2007年02期 期刊

    关键词: 细水雾 / Fluent / 热辐射 / 散射

    下载(403)| 被引(24)

    基于EDC模型的含HCN火灾烟气数值模拟及毒性评价  CNKI文献

    在大涡模拟中嵌入湍流涡耗散概念(EDC)模型,可实现全尺度火灾过程中复杂化学反应的数值模拟及毒性气体产物的捕集。利用新模型对某沙发作坊火灾场景进行数值重构,并利用N-GAS模型评估火灾烟气的毒性,研究氰化氢(HCN)对...

    陈银 蒋勇... 《安全与环境工程》 2015年02期 期刊

    关键词: 火灾烟气 / EDC模型 / 数值模拟 / 毒性评价

    下载(152)| 被引(4)

    CSP分析方法在简化燃烧化学反应系统中的应用  CNKI文献

    基于计算奇异摄动(CSP)思想,对甲烷/空气预混燃烧系统进行分析.CSP将反应空间分裂,消除刚性;将单点分析和全局分析相结合,合理选择主要组分和稳态物质,使用CSP的特征指数简化方程.构建了针对甲烷/空气预混燃烧系统的总...

    王彬彬 蒋勇... 《物理化学学报》 2008年12期 期刊

    关键词: 计算奇异摄动 / 预混燃烧 / 准稳态假设

    下载(202)| 被引(22)

    复杂化学机理简化的关联水平法  CNKI文献

    提出一种组分简化的新方法——关联水平法LOC,根据LOC算法,简化机理的构建由任一指定的组分集开始,采用其它组分对指定组分集生成速率的正规化贡献和正规化Jacobian相结合的方式进行分析,查明与指定组分集强烈关联的组...

    蒋勇 邱榕 《化学学报》 2010年05期 期刊

    关键词: 简化机理 / 敏感性分析 / 直接关系图法 / 关联水平法

    下载(209)| 被引(13)

    基于浓度敏感性分析和遗传算法的甲烷燃烧机理简化与优化  CNKI文献

    采用良搅拌反应器模型和层流预混火焰模型计算甲烷/空气燃烧过程,通过元素流通法和浓度敏感性分析法,对甲烷燃烧详细化学动力学机理GRIMECH 3.0进行简化。利用遗传算法,以甲烷/空气详细机理获得的组分浓度和一维层流火...

    董清丽 蒋勇... 《火灾科学》 2014年01期 期刊

    关键词: 甲烷 / 机理简化 / 浓度敏感性分析法 / 遗传算法

    下载(247)| 被引(6)

    喷雾过程液滴蒸发计算研究  CNKI文献

    对喷雾中液滴的蒸发过程进行详细地理论研究 ,同时建立相应的数学模型。以一种典型的模型燃烧室结构作为工程计算背景 ,对包含蒸发的喷雾过程进行三维数值模拟 ,获得了喷雾液体蒸汽浓度场场强云图和等势线图

    蒋勇 朱宁... 《火灾科学》 2001年01期 期刊

    关键词: 喷雾 / 蒸发 / 数值模拟

    下载(933)| 被引(34)

    喷雾过程中液滴不稳定破碎的研究  CNKI文献

    建立喷雾过程数值计算模型 ,将喷注分为液核区与气液混合区 ,分别用K H(Kelvin Helmholtz)和R T(Rayleigh Taylor)不稳定性理论来描述液滴的破碎过程 ,用不稳定性理论中的波长来表示破碎后的液滴半径 ,建立液滴破碎数...

    蒋勇 范维澄... 《火灾科学》 2000年03期 期刊

    关键词: 喷雾 / 数值模拟

    下载(544)| 被引(38)

    建筑火灾中基于大涡模拟的场区复合数值模型及其应用  CNKI文献

    结合大涡模拟技术,采用体积守恒压力修正的区域模型发展了一种新的火灾过程场区模拟程序。采用低Mach数近似下的三维可压缩Navier-Stokes方程,和有限差分法计算了滤波后的控制方程,对着火房间内的烟气运动过程进行有效...

    杨锐 蒋勇... 《自然科学进展》 2003年06期 期刊

    关键词: 建筑火灾 / 性能化设计 / 烟气运动 / 大涡模拟

    下载(306)| 被引(40)

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