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引用

詹原瑞

教授,博导

天津大学 金融学(含∶保险学)

发表文献 98|文献被引 942| 指导论文 76

相关度 时间 被引 下载 CNKI为你找到相关结果

基于VaR和ES的经济资本配置方法比较分析  CNKI文献

经济资本配置是商业银行进行经济资本管理的一种有效方法,为了研究在商业银行经济资本配置中,在险价值(Value at Risk,VaR)和预期短缺(Expected Shortfall,ES)这两种风险量度所表现出的差异性,借助于信用组合损失分布...

詹原瑞 刘俊梅 《北京理工大学学报(社会科学版)》 2013年06期 期刊

关键词: 经济资本配置 / 风险贡献 / 在险价值(VaR) / 预期短缺(ES)

下载(283)| 被引(8)

信用风险中回收率分布的双Beta模型  CNKI文献

本文研究了随机回收率的分布,建立了回收率的双Beta分布密度模型,它具有双峰分布的特点,这与Moody公司的最新研究相吻合,弥补了现有回收率分布模型均为单峰的不足。利用基于数论网格的序贯优化算法对所建模型的参数做...

王国栋 詹原瑞 《中国管理科学》 2011年06期 期刊

关键词: 回收率 / 双Beta模型 / 核密度估计 / 双峰分布

下载(352)| 被引(7)

信用风险与存款保险定价:方法与实证  CNKI文献

存款保险定价是我国推出存款保险制度成败的关键。根据IMF相关指引,银行的价值主要由其资产价值决定;而信贷资产的价值与信贷资产的质量密切相关。针对我国商业银行的资产绝大部分为信贷资产的实际情况,我们对企业的资...

李金迎 詹原瑞 《西北农林科技大学学报(社会科学版)》 2010年01期 期刊

关键词: 存款保险 / 看涨看跌期权平价定理 / 信用风险

下载(395)| 被引(15)

一种高效的连续属性离散化算法  CNKI文献

分析了基于熵的离散化标准的切点特性,提出并证明了一种基于边界点属性值合并和不一致度检验的离散化算法。与传统离散化算法相比,此算法只对边界点属性值进行合并,切点个数无需设定,自动生成,且合并规则简单易行,大大...

赵静娴 倪春鹏... 《系统工程与电子技术》 2009年01期 期刊

关键词: 离散化 / 决策树 / 数据挖掘

下载(476)| 被引(35)

因子分析与聚类分析在企业信用评级中的应用  CNKI文献

运用多元统计中的因子分析和聚类分析方法,对在沪深交易所上市的33家农业机械和建筑机械行业的生产企业进行信用评级分析。先用因子分析方法从选取的变量中找出合适的因子,计算出各个企业的因子得分,然后将这些因子作...

奚胜田 詹原瑞... 《中国农机化》 2009年01期 期刊

关键词: 信用评级 / 多元统计 / 因子分析 / 聚类分析

下载(1372)| 被引(22)

金融行业的数据挖掘技术研究  CNKI文献

数据挖掘就是利用各种技术从海量的数据中发现知识,它具有广阔的应用与前景。文章比较详尽概论总结了数据挖掘的概念、方法、及应用。并且分析、归纳了数据挖掘在金融领域的应用,具体包括趋势预测、客户关系管理、金融...

李金迎 詹原瑞 《现代管理科学》 2009年08期 期刊

关键词: 数据挖掘 / 金融数据 / 预测 / 欺诈侦测

下载(666)| 被引(17)

基于copula函数族的信用违约互换组合定价模型  CNKI文献

copula函数的出现解决了相关性结构不易刻画的难题,也为构建多元联合分布函数提供了切实可行的方法。在分析了不同copula函数的特点基础上并结合信用风险模型,本文建立了信用违约互换组合(Basket CreditDefault Swap)...

詹原瑞 韩铁... 《中国管理科学》 2008年01期 期刊

关键词: 信用违约互换组合 / copula / 信用风险组合定价 / 多元联合分布

下载(1459)| 被引(54)

基于贝叶斯网络的银行操作风险管理系统  CNKI文献

针对金融机构操纵风险具有构成复杂、涉及诸多复杂因素、难以结构化、缺少历史数据等特点,将贝叶斯网络技术引入银行操作风险建模。银行操作风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风...

刘家鹏 詹原瑞... 《计算机工程》 2008年18期 期刊

关键词: 操作风险 / 贝叶斯网络 / 因果建模 / 情景分析

下载(566)| 被引(34)

我国中小商业银行风险管理策略研究  CNKI文献

本文针对中小商业银行风险管理这一热点,对其风险特征和风险来源进行了探析,并在此基础上对我国中小商业银行风险管理提出了综合性的指导性建议,构建了中小商业银行整体风险管理的框架,并研究了商业银行操作风险的标准...

韩镇 詹原瑞... 《电子科技大学学报(社科版)》 2008年04期 期刊

关键词: 中小商业银行 / 风险管理 / 整体风险管理

下载(1103)| 被引(16)

中国商业银行内部欺诈风险的实证研究  CNKI文献

作为巴赛尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一,内部欺诈问题是我国银行业的一个重大风险来源。本文以部分国内银行的内部欺诈损失数据为样本,第一次对我国商业银行的内部欺诈风险及其经济资本进行了估计。针对...

詹原瑞 刘睿 《金融研究》 2007年12期 期刊

关键词: 操作风险 / 内部欺诈 / 经济资本 / POT模型

下载(1351)| 被引(36)

基于贝叶斯MCMC的POT模型——低频高损的操作风险度量  CNKI文献

对低频率高损失的操作风险进行量化非常困难,其特点为较少发生,而一旦发生通常都会造成巨额损失,因此数据匮乏是一个严重的挑战,内部欺诈风险是此类风险的典型代表,也是中国商业银行有代表性的重大操作风险类型。在损...

刘睿 詹原瑞... 《管理科学》 2007年03期 期刊

关键词: 低频高损 / 损失分布法 / 贝叶斯MCMC / POT模型

下载(895)| 被引(60)

基于马尔科夫状态转换下的CAPM实证研究  CNKI文献

将一阶马尔科夫过程引入到经典资本资产定价模型(CAPM)中,从动态的角度提出基于马尔科夫状态转换下的资本资产定价模型,即允许反映市场风险载荷的β系数和条件方差呈现时变状况.实证显示该模型优于经典资本资产定价模...

苏涛 詹原瑞... 《系统工程理论与实践》 2007年06期 期刊

关键词: 马尔科夫过程 / 状态 / EM算法 / 资本资产定价模型

下载(932)| 被引(19)

基于贝叶斯网络的操作风险建模  CNKI文献

操作风险是指由不完善的或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。由于操纵风险具有构成更复杂、涉及诸多复杂因素、难以结构化、缺少历史数据等特点,因此难于建模与度量。贝叶斯网络是基于贝叶斯...

刘家鹏 詹原瑞... 《西安电子科技大学学报(社会科学版)》 2007年04期 期刊

关键词: 操作风险 / 贝叶斯网络 / 因果建模 / 情景分析

下载(436)| 被引(20)

操作风险量化方法的应用研究  CNKI文献

量化是操作风险管理的核心和难点,目前这一领域正处于迅速发展的时期。本文对实践中如何恰当地量化操作风险进行了研究。作者对实践中损失数据的来源、收集和处理进行了讨论。在概括了现有主要操作风险量化方法的基础...

刘睿 詹原瑞... 《西安电子科技大学学报(社会科学版)》 2006年06期 期刊

关键词: 操作风险 / 量化 / 应用

下载(271)| 被引(22)

SWARCH模型下的VaR估计  CNKI文献

本文将状态转换下的ARCH模型(SWARCH)引入到估计金融资产VaR中,以上证股票指数为例进行实证分析,并与传统GARCH(1,1)模型中正态分布、t分布、GED分布估计的结果进行了比较,实证显示含有状态转换的VaR具有较好的估计效...

苏涛 詹原瑞 《数量经济技术经济研究》 2005年12期 期刊

关键词: 状态转换 / 平滑概率 / VaR

下载(643)| 被引(37)

贝叶斯网络在因果图中的应用  CNKI文献

本文的目的在于描述一种用于表征和分析专家知识“贝叶斯因果图”。它既是因果图 ,也是贝叶斯网络 ,综合了两者在表达专家知识方面的优点 ,并采用事实传递算法对决策变量进行推断。本文以一个市场专家进行产品发展决策...

詹原瑞 谢秋平... 《管理工程学报》 2003年02期 期刊

关键词: 因果图 / 认识图 / 贝叶斯网络

下载(722)| 被引(36)

国内外两种信用风险模型的比较与剖析  CNKI文献

将近年来西方国家提出的信用风险模型—— Credit Risk+模型与我国目前所使用的贷款风险度方法做了详细的比较分析。结合现代金融的发展趋势 ,对贷款风险方法提出了一些合理化的见解 ,以提高其准确度 ,增强其理论依据...

彭书杰 詹原瑞 《甘肃科学学报》 2002年01期 期刊

关键词: 信用风险 / CreditRisk+模型 / 贷款风险度 / 概率母函数

下载(656)| 被引(117)

极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析  CNKI文献

讨论了根据极值理论 ( EVT)计算受险价值 ( Va R)的两类不同的方法 :基于矩估计的“两次子样试算法”和极大似然估计法 ,并给出了各自理论推导过程和计算步骤 .同时 ,把这两类方法与正态分布和经验分布的结果进行了比...

田宏伟 詹原瑞... 《系统工程理论与实践》 2000年10期 期刊

关键词: 受险价值 / 极值理论 / 广义极值分布 / 两次子样试算法

下载(999)| 被引(171)

极值理论(EVT)在汇率受险价值(VaR)计算中的应用  CNKI文献

本文讨论根据极值理论 (EVT)计算金融市场风险重要量度——受险价值 (Va R)的一种新方法 ,给出金融资产组合收益或损失尾部分布的二阶展开式的参数估计形式 ,并以此为基础提出用确定临界值并估计Va R的“两次子样试算...

詹原瑞 田宏伟 《系统工程学报》 2000年01期 期刊

关键词: 受险价值 / 极值理论 / 两次子样试算法 / 尾部估计

下载(601)| 被引(110)

市场风险的量度:VaR的计算与应用  CNKI文献

集中讨论在两类假设条件下,数量化市场风险的量度受险价值(VaR)的计算与应用,提出计算VaR的主要流程,这将有利于我国金融机构应用VaR控制市场风险.

詹原瑞 《系统工程理论与实践》 1999年12期 期刊

关键词: 市场风险 / 受险价值 / 风险管理 / 置信区间

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