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基于高频金融数据的已实现波动率研究  CNKI文献

度量和预测资产价格的波动在金融经济的多个领域起着关键的作用,包括风险度量,证券投资组合管理以及期权定价。信息量丰富的高频资产数据已经激发了学术界对于波动率进行估计和预测。为了更深刻的理解金融市场,基于高...

赵瑜 导师:魏正元 重庆理工大学 2015-03-25 硕士论文

关键词: 高频金融数据 / 已实现波动 / 三项最小值已实现波动 / 积分波动率

下载(246)| 被引(1)

已实现GARCH类模型及其应用  CNKI文献

针对高频金融数据中金融资产收益率对收益波动的非对称影响,本文提出了基于已实现EGARCH模型的VaR方法:在用准极大似然估计(QMLE)方法对已实现EGARCH模型的参数进行估计的基础上,采用样本外多步预测的方法对资产收益的...

张鑫 导师:魏正元 重庆理工大学 2015-03-25 硕士论文

关键词: 高频金融数据 / 杠杆效应 / 已实现EGARCH / VaR

下载(186)| 被引(2)

基于数据挖掘的质量过程诊断建模  CNKI文献

随着现代制造业的飞速发展,企业在市场竞争中获胜的重要手段是提高产品质量,而保障产品质量的有力途径是对制造过程的产品进行质量控制和诊断。但是单纯使用传统的质量诊断技术并不能完整的解决上述问题。将数据挖掘...

胡胜 导师:魏正元 重庆理工大学 2013-04-06 硕士论文

关键词: 质量过程诊断 / 控制图模式识别 / 核主元分析 / 支持向量机

下载(399)| 被引(3)

金融高频数据的波动率及跳跃研究  CNKI文献

金融高频数据由于比低频数据包含了更多的信息而被众多学者广泛关注,而如何准确地测量金融资产收益的波动一直是金融领域研究的核心问题之一,因此如何用高频数据估计波动率则成为备受人们关注的焦点问题. 本文主要...

李文 导师:魏正元 重庆理工大学 2014-03-25 硕士论文

关键词: 金融高频数据 / 已实现波动 / 积分波动 / 跳跃

下载(190)| 被引(1)

回测检验研究及在风险价值模型中的应用  CNKI文献

不断发生的金融危机提醒了我们风险管理在现代金融世界中的重要性,风险管理应当是所有金融决策中必不可少的一部分。风险值法(Value at Risk,VaR)是最受欢迎的风险度量技术之一。国内外学者先后提出了不同的风险度量模...

薛玲 导师:魏正元 重庆理工大学 2018-03-23 硕士论文

关键词: 风险管理 / VaR / 最小值已实现波动率 / 似然比

下载(118)| 被引(0)

已实现NGARCH模型及应用研究  CNKI文献

近年来,随着电子化交易在金融市场的广泛应用以及信息技术的迅猛发展,金融市场的波动性也日趋激烈。如何更精确地预测资产的收益风险引起了人们的高度重视。估计资产收益的波动率是预测收益风险的关键问题之一,而波动...

罗云峰 导师:魏正元 重庆理工大学 2017-03-24 硕士论文

关键词: 高频金融数据 / 波动率 / 杠杆效应 / 已实现NGARCH

下载(104)| 被引(2)

EGARCH-GPD模型及其在股市风险度量中的应用  CNKI文献

20世纪90年代初期发展起来的VaR(Value at risk)作为一种风险管理工具,在当今金融风险管理领域颇受关注,巴塞尔协议更是将其作为银行业经营管理中一个重要的监管考核指标。学者们在对风险管理的研究中,不断提出各种Va...

李娟 导师:魏正元 重庆理工大学 2016-03-25 硕士论文

关键词: 风险管理 / VaR / 极值理论 / EGARCH-GPD模型

下载(89)| 被引(0)

基于高频金融数据的已实现赋权中位数方法及其应用  CNKI文献

金融市场信息连续影响着证券市场价格的运动过程,因此数据采集的离散程度会导致信息丢失的程度。但随着存储和计算技术的快速发展,使采集市场实时交易的饱含丰富信息的高频数据成为可能,所以对高频数据的度量与应用逐...

霍艳 导师:魏正元 重庆理工大学 2014-03-20 硕士论文

已实现GARCH-SGED模型研究及在风险度量中的应用  CNKI文献

针对金融资产收益率普遍存在的尖峰厚尾现象,本文首先将经典的已实现GARCH模型的误差分布拓展到具有厚尾特性的偏广义误差分布的形式,同时将杠杆函数的幂次放松为待估参数,建立了新的已实现GARCH-SGED模型。然后采用M...

余德英 导师:魏正元 重庆理工大学 2018-03-23 硕士论文

关键词: 高频金融数据 / 已实现GARCH模型 / 厚尾分布 / 杠杆效应

下载(57)| 被引(0)

基于维度约简的复杂系统异常模式原因追溯  CNKI文献

复杂系统记录有大量的高维数据,且特征之间往往呈现高度耦合和强关联的线性或非线性现象,甚至还包含无关的噪声。与此同时,随着复杂程度的迅速提高,系统异常模式也时常发生。及时诊断和排除复杂系统的异常模式,已...

颜克胜 导师:魏正元 重庆理工大学 2013-04-06 硕士论文

关键词: 复杂系统 / 维度约简 / 虚假最近邻点 / 偏最小二乘

下载(62)| 被引(1)

一类广义误差分布研究及在金融风险度量中的应用  CNKI文献

风险管理作为现代金融问题的核心之一,已越来越受到人们的关注;风险度量则是风险管理中必不可少的部分。风险价值法(VaR)和期望损失法(ES)是当前主流的风险度量方法。这两种度量方法均依赖与损失随机变量所服从的具体...

李素平 导师:魏正元 重庆理工大学 2019-03-20 硕士论文

关键词: 广义误差分布 / 对称厚尾分布 / 风险度量 / 尺度混合

下载(34)| 被引(0)

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