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基于量化选股的Alpha策略在中国中小板市场的实证研究  CNKI文献

随着股指期货的推出,我国证券市场只能单边做多的局面已经成为历史,股指期货为阿尔法策略投资提供了必要的做空手段。纵观国内外的投资经验,在资本市场有效性相对较弱时,阿尔法投资策略可以获得持久稳定的阿尔法收...

杜秋余 导师:李吉栋 河北经贸大学 2014-03-01 硕士论文

关键词: 量化选股 / Alpha策略 / 中小板市场

下载(2062)| 被引(9)

Alpha稳定分布噪声下时频重叠信号的载波频率估计方法  CNKI文献

针对Alpha稳定噪声下时频重叠信号载波频率估计困难的问题,该文提出一种Alpha稳定噪声下时频重叠信号的载波频率估计方法。该方法首先提出时频重叠信号的广义四阶循环累积量的定义,然后检测离散谱线所对应的广义四阶循...

李兵兵 马洪帅... 《电子与信息学报》 2014年04期 期刊

关键词: 信号处理 / Alpha稳定分布 / 时频重叠 / 参数估计

下载(286)| 被引(27)

基于Alpha稳定分布概率神经网络的围岩稳定性分类研究  CNKI文献

工程围岩是一种高度非线性的复杂动态系统,其影响因素众多,单一的评价指标已不能准确描述围岩分类情况。目前,综合考虑多种指标评价围岩分类的方法很多,但围岩评价指标之间或多或少存在一定的相关性,其评价指标中存在...

王佳信 周宗红... 《岩土力学》 2016年S2期 期刊

关键词: Alpha稳定分布(SαS) / 概率神经网络 / 围岩稳定性 / 分类

下载(330)| 被引(15)

Alpha稳定分布噪声下通信信号调制识别研究  CNKI文献

通信信号调制识别就是在一定的噪声干扰下确定出接收信号的调制类型和某些参数,从而为后续分析和处理信号提供依据。通信信号调制识别在军事和民用领域都有重要应用。以往的通信信号识别研究大多是以高斯分布作为背景...

杨伟超 导师:赵春晖 哈尔滨工程大学 2012-04-01 博士论文

关键词: 调制识别 / Alpha稳定分布噪声 / 多重分形谱 / 分数低阶循环统计量

下载(1031)| 被引(28)

基于A股市场动量alpha投资策略的实证研究  CNKI文献

量化投资是一种借助计算机程序将数学模型应用到投资领域的投资方法。近几年,随着做空机制的推出,在我国市场上已经具备进行量化投资的客观环境。随着全民理财时代的到来,投资者对投资策略,投资产品有了更高的要求。在...

李博雅 导师:聂丹 华东师范大学 2016-05-16 硕士论文

关键词: 量化投资 / 动量策略 / alpha策略 / A股市场

下载(1356)| 被引(6)

牛肉香精的制备及Maillard反应中间产物-Alpha-二羰基...  CNKI文献

为了获得优质的牛肉香精并探索Maillard反应(MR)机理和风味物质形成路径,通过单因素和正交实验确定热反应制备牛肉香精的最佳工艺;以葡萄糖/核糖/L-半胱氨酸为肉香味MR模型体系,通过GC-MS分析了不同MR体系和不同...

吕梦莎 导师:黄雪松 暨南大学 2013-05-22 硕士论文

关键词: 牛肉香精 / Maillard反应 / 风味物质 / 二羰基化合物

下载(442)| 被引(14)

国内证券市场Alpha套利策略实证研究  CNKI文献

证券市场Alpha套利策略是指投资者买进基金或股票组合后,用股指期货或其他金融衍生品对冲掉投资组合的市场系统风险Beta,基于Beta中性原则进行套利的投资策略。根据国内证券市场的实际情况,本文对利用股指期货对冲...

孙凯 导师:严渝军 对外经济贸易大学 2014-09-01 硕士论文

关键词: Alpha套利策略 / 动量策略 / 新兴产业 / 可转移Alpha策略

下载(839)| 被引(5)

基于Alpha动量的交易系统设计  CNKI文献

量化投资在海外已经有了三十多年的发展历史,在全球投资量中已经占有约30%的份额。国内这方面刚处于起步阶段,数量化投资在中国A股市场上占有的地位事实上非常有限。排名靠前的基金或者比较知名的基金经理都不是纯做量...

王若舟 导师:李心丹 南京大学 2012-05-30 硕士论文

关键词: 量化投资 / 分形市场 / 动量效应 / alpha策略

下载(1913)| 被引(14)

Alpha的均值回归特性分析及其在量化投资策略中的实证...  CNKI文献

随着我国资本市场不断的完善,各种金融衍生工具的推出,投资者的投资方式与渠道也在变化。从投资方式来看,量化交易的比重在不断增加;而从投资渠道来看,机构投资者的影响力在增强,更多的个人开始选择通过机构投资者进...

王佑其 导师:贺金凌 西南财经大学 2016-03-01 硕士论文

关键词: 均值回归 / Alpha套利 / 量化投资 / 超额收益

下载(916)| 被引(4)

基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究  CNKI文献

经过三十多年的改革开放,我国的经济取得了巨大的成就。金融市场也日益完善,取得了长足的进步,为实体经济的发展提供了重要的金融支持。我国金融市场的发展也带来金融机构和金融中介的发展,这些金融机构和金融中介为广...

张弘磊 导师:田益祥 电子科技大学 2016-04-28 博士论文

关键词: 前景理论 / Alpha投资 / Realized-GRACH模型 / Copula函数

下载(755)| 被引(4)

基于Alpha策略的量化对冲基金风险管理研究  CNKI文献

中国资本市场经过二十余年不断的摸索与尝试,已由一株幼小的萌芽长成了参天大树。在资本市场日益发展壮大的今天,市场中的各种参与者都希望从这个蓬勃发展的市场中获取收益。大到券商、基金公司和各种金融机构,小到每...

毛潇依 导师:林茂 西南财经大学 2016-03-01 硕士论文

关键词: Alpha策略 / 量化对冲 / 风险管理

下载(749)| 被引(3)

基于Alpha值预测的投资模型研究  CNKI文献

近年来,量化投资技术在国内金融市场上越来越热。量化从事者们都希望能够通过精心选股来获取能够取得超额收益的股票组合。因此,本文在积极型投资组合管理理论下,结合资本资产定价模型(CAPM)以及金融时间序列建模方法...

钱明凤 导师:梁满发 华南理工大学 2015-05-04 硕士论文

关键词: 积极型投资组合理论 / 量化投资 / 超额收益Alpha / 金融时间序列

下载(521)| 被引(5)

Alpha稳定分布噪声下数字调制识别新方法  CNKI文献

针对传统的Alpha稳定分布噪声下数字调制识别方法在低信噪比环境下识别性能较差的问题,提出了一种基于广义累积量和广义瞬时相位的数字调制信号识别的新方法.该方法首先构造广义累积量特征参数,并提取分数阶傅里叶变换...

刘明骞 李兵兵... 《西安电子科技大学学报》 2015年06期 期刊

关键词: 调制识别 / Alpha稳定分布噪声 / 广义累积量 / 广义瞬时相位

下载(244)| 被引(20)

半参数alpha策略的反转效应研究  CNKI文献

文章考虑风险与收益的时变性,提出了变系数市场模型以便更好的捕获市场风险变化因素,建立了半参数alpha策略模型,并以沪深300指数及其成分股为研究对象,利用该半参数模型构建可以取得alpha策略反转效应的股票组合,文章...

张莉 邓礼英... 《中国管理科学》 2016年12期 期刊

关键词: alpha策略 / 半参数变系数模型 / 反转效应 / 累计收益

下载(330)| 被引(4)

基于财务指标量化选股的alpha策略可行性研究  CNKI文献

Alpha策略以其风险敞口小、不受市场所处经济周期的影响等优势在量化投资领域占有不朽的一席之地。寻找有效的alpha因子成为能否获取正的alpha收益的关键,而资本市场中公开披露的财务信息与alpha收益是否存在紧密相关...

侯永乐 导师:曾利飞 浙江工商大学 2017-05-01 硕士论文

关键词: 财务指标 / 量化选股 / alpha策略

下载(398)| 被引(4)

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