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中国居民家庭投资组合有效性:基于夏普率的研究  CNKI文献

居民家庭投资组合的有效性影响居民家庭的财产性收入、财富积累以及社会财富分布状况,并会进一步影响居民家庭的消费水平。本文采用夏普率作为度量投资组合优化程度的标准,利用Heckman两步修正模型研究家庭投资组合有...

吴卫星 丘艳春... 《世界经济》 2015年01期 期刊

关键词: 家庭金融 / 投资组合有效性 / 夏普率

下载(3299)| 被引(70)

不同区域治理环境下股权集中度对公司业绩的影响  CNKI文献

股权集中度对公司业绩影响的实证结果并不一致,我们从外部治理环境的视角提供了新的解释,认为股权集中度对公司业绩的影响会因外部治理环境的不同而存在显著差异。以中国东部和西部地区的1699家上市公司为样本发现,股...

贺炎林 张瀛文... 《金融研究》 2014年12期 期刊

关键词: 治理环境 / 股权集中度 / 公司业绩

下载(2196)| 被引(56)

雾霾污染的持续性及空间溢出效应分析——来自京津冀地区的...  CNKI文献

选取2013年10月到2014年9月的PM2.5日数据,采用AR模型和马尔科夫区制转换模型研究了京津冀地区各城市雾霾污染的持续性特征,进一步基于Hsiao(1981)的格兰杰因果检验和广义脉冲响应函数考察了相邻城市间雾霾污染的空间...

潘慧峰 王鑫... 《中国软科学》 2015年12期 期刊

关键词: 雾霾污染 / 持续性 / 空间溢出效应 / 区制转换模型

下载(2816)| 被引(57)

政府最优污染治理投入研究  CNKI文献

本文通过在内生死亡率世代交叠模型中引入环境污染对生存概率的影响,建立了污染及污染治理和经济增长之间的关系,讨论了政府污染治理的条件和政府污染治理投入在总税收中的最优比例。研究表明,政府污染治理投入存在阈...

肖欣荣 廖朴 《世界经济》 2014年01期 期刊

关键词: OLG模型 / 污染治理 / 经济增长

下载(1301)| 被引(26)

风险态度与居民财富——来自中国微观调查的新探究  CNKI文献

随着资本市场的快速发展,在风险资产回报率剧烈波动的现实背景下,考察居民风险态度关于财富的函数形式对于研究家庭资产配置和相关市场政策的福利影响有重要的意义。本文使用代表性家庭调查数据,首次通过构建绝对和相...

张琳琬 吴卫星 《金融研究》 2016年04期 期刊

关键词: 风险态度 / 财富 / 背景风险 / 流动性约束

下载(2332)| 被引(30)

家庭财富不平等会自我放大吗?——基于家庭财务杠杆的分析  CNKI文献

资产价格的变化对家庭的财产性收入和财富积累有重要影响。在房地产和股票等资产价格快速上涨的阶段,参与这些资产市场的居民家庭的财富实现了快速提高,尤其是充分利用住房抵押贷款、融资等财务杠杆手段的家庭财富增长...

吴卫星 邵旭方... 《管理世界》 2016年09期 期刊

关键词: 家庭金融 / 财产性收入 / 财富不平等 / 财务杠杆

下载(2654)| 被引(17)

机构投资者行为的传染——基于投资者网络视角  CNKI文献

本文通过投资者网络模型量化分析了机构投资者行为的传染以及资产价格的"异象"。本文利用2005~2010年公募基金季报数据,构建了一个以重仓股票为"链接"的基金之间相互关联的网络模型,揭示了基金羊...

肖欣荣 刘健... 《管理世界》 2012年12期 期刊

关键词: 机构投资者 / 投资者网络 / 行为传染 / 网络密度

下载(3524)| 被引(68)

基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量  CNKI文献

甄别和确定风险因素的贡献是资产或资产组合风险管理的重要研究内容。近十年,下端风险越来越受到关注,在险价值(Value at Risk,VaR)和预期不足(Expected Shortfall,ES)是资产组合风险管理中两个常用的风险度量工具。K...

谢尚宇 姚宏伟... 《中国管理科学》 2014年09期 期刊

关键词: Expectile / 下端风险度量 / 线性异方差 / 非对称最小二乘

下载(747)| 被引(34)

健康与家庭资产选择  CNKI文献

本文采用中国居民家庭微观调查数据,运用资产参与和资产分配模型,分别讨论健康状况对居民家庭资产配置行为的影响。研究结果表明:投资者的健康状况不显著影响其参与股票市场和风险资产市场的决定,但影响家庭的股票或风...

吴卫星 荣苹果... 《经济研究》 2011年S1期 期刊

关键词: 家庭资产选择 / 健康状况 / 家庭微观调查数据

下载(4229)| 被引(179)

土地流转、信息甄别与农村信用社贷款定价  CNKI文献

本文使用信息甄别模型研究了农户土地流转行为与农村信用社贷款定价的关系。本文认为农户的土地流转行为可以反映其种地能力,因此农户的土地租赁情况可以作为一种信息识别机制,金融机构据此来识别贷款农户的风险状况。...

张海洋 平新乔 《世界经济》 2012年03期 期刊

关键词: 土地流转 / 农村信用社 / 贷款定价

下载(1903)| 被引(30)

复杂衍生品定价的模型风险度量——以中信泰富杠杆式外汇合...  CNKI文献

随着场外衍生品的日益复杂化,定价的模型风险越来越受到重视。标的资产随机过程的设定是衍生品定价的关键环节,但随机过程选择与估计样本选择尚无公认的标准,这成为衍生品定价模型风险的主要来源。本文以中信泰富杠杆...

潘慧峰 边江泽... 《中国软科学》 2013年08期 期刊

关键词: 复杂衍生品定价 / 模型风险 / 随机过程设定

下载(1259)| 被引(10)

中国居民家庭投资结构:基于生命周期、财富和住房的实证分析  CNKI文献

本文研究了中国居民家庭投资结构变化的规律,并从生命周期效应、财富效应以及住房的角度研究了中国居民家庭投资结构变化的影响因素。研究结果显示,我国居民家庭投资结构的生命周期特征在某种程度上存在,但是对不同资...

吴卫星 易尽然... 《经济研究》 2010年S1期 期刊

关键词: 家庭金融 / 投资组合 / 生命周期 / 财富效应

下载(5837)| 被引(150)

信心比黄金更重要?——关于投资者不确定性感受和资产价格的...  CNKI文献

本文基于投资者不确定性感受的异质性以及能力效应,对最大最小期望效用函数加以微小拓展,并对个人效用最大化的投资决策行为、市场均衡下的市场参与条件、股票均衡溢价以及市场参与对个人效用和社会福利的影响进行了理...

吴卫星 付晓敏 《经济研究》 2011年12期 期刊

关键词: 投资者信心 / 市场参与 / 资产价格

下载(2027)| 被引(26)

投资模型选择问题研究——理论模型及中国股票市场的投资实...  CNKI文献

本文研究5类代表性的投资组合模型:方差、绝对偏差、LPM模型、极大极小模型以及最大绝对偏差模型,讨论不同的风险度量模型是否真的会造成资产配置的效果不同。区别于传统的从风险和收益的角度进行比较,本文研究5个风险...

余湄 周荣喜... 《数量经济技术经济研究》 2013年02期 期刊

关键词: 风险模型 / 投资选择 / 最优资产配置

下载(525)| 被引(11)

复杂衍生品定价是否公平——基于深南电案例的分析  CNKI文献

本文以深南电与高盛签订的展期期权为例,实证分析了复杂衍生品合约定价是否公平。首先比较了几何布朗运动和OU过程的似然函数值,结果表明OU过程更适合描述油价的走势,进一步采用蒙特卡洛模拟法对展期期权进行了定价。...

潘慧峰 班乘炜 《金融研究》 2013年09期 期刊

关键词: 复杂衍生品 / 衍生品定价 / OU过程 / 蒙特卡洛模拟

下载(573)| 被引(3)

社会资本与农户创业中的金融约束——基于农村金融调查数据...  CNKI文献

农户的创业活动有助于提升农村地区的经济活力和解决剩余劳动力转移问题,然而调查数据表明财富的多寡显著影响着他们创业的概率,说明金融约束在某种程度上制约着农户的创业行为。为深入探究农户创业过程中所受金融约束...

张海洋 郝朝艳... 《浙江社会科学》 2015年07期 期刊

关键词: 金融约束 / 有限责任 / 道德风险 / 社会资本

下载(675)| 被引(13)

重大需求冲击对石油市场的短期影响分析——基于事件分析法...  CNKI文献

本文收集了亚洲金融危机、911事件、次贷危机、希腊债务危机等重大需求冲击事件,分析了这些冲击对Brent、WTI原油现货和期货,迪拜和阿曼现货等国际主要原油市场的短期影响。首先采用GARCH模型考察了需求冲击对市场波动...

潘慧峰 石智超 《上海经济研究》 2012年12期 期刊

关键词: 石油市场 / 重大需求冲击 / 事件分析法 / 异方差修正

下载(859)| 被引(11)

中美股市波动特征比较研究:基于ARCH类模型的实证分析  CNKI文献

本文利用ARCH类模型对沪深300指数和道琼斯工业指数2005年4月8日到2010年3月22日的指数数据进行实证检验,研究表明:第一,中美股票市场都存在明显的集聚效应;第二,中美股票市场都存在明显的风险溢价效应,美国股市的风险...

王治政 吴卫星 《上海金融》 2012年09期 期刊

关键词: 沪深300指数 / 道琼斯工业指数 / ARCH类模型

下载(808)| 被引(27)

村庄金融环境与农户信贷约束  CNKI文献

本文研究了村庄金融环境对农户的信贷约束状况的影响。在信贷约束的度量方面,本文区分了生产型信贷约束和生活型信贷约束,并提出了显性信贷约束和隐性信贷约束的概念。本文的研究发现,四大国有银行对缓解农户的信贷约...

张海洋 李静婷 《浙江社会科学》 2012年02期 期刊

关键词: 农村金融 / 金融环境 / 信贷约束

下载(481)| 被引(15)

公司债定价:首中时模型的蒙特卡罗实现  CNKI文献

论文借鉴信用风险度量的首中时结构模型,通过该模型的蒙特卡罗模拟对我国公司债进行定价,同时探讨了拟合公司债价值最佳的违约回复率设定和动态波动率的模型选择问题。研究表明首中时模型用于公司债定价是可行的,且不...

冯建芬 陈思奇... 《科学决策》 2011年01期 期刊

关键词: 首中时模型 / 蒙特卡罗模拟 / 公司债 / 回复率

下载(322)| 被引(8)

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