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同济大学“高等数学”SPOC开发与应用探索  CNKI文献

在线教育时代的到来催生了不同的在线教育模式,其中,慕课(MOOC)和SPOC作为典型在全球各高等教育机构得以普遍实践,尤其是SPOC,被认为有效克服了慕课的种种缺陷,受到教育管理者、教师和教育研究者的重视。本文简要概述...

周朝晖 张弢... 《中国大学教学》 2016年07期 期刊

关键词: 在线教育 / SPOC / 高等数学 / 教学模式

下载(1443)| 被引(23)

大数据架构下企业内部信用评级的实证研究  CNKI文献

研究了大数据背景下企业高级量化分析的方案,并针对某企业内部的信用评级案例进行了实证研究.通过考虑企业业务,信息技术和数学模型三方面的整合,提出了全新的企业高级量化分析平台,把大数据和大计算有机的结合起来.在...

牟刚 袁先智 《系统工程学报》 2016年06期 期刊

关键词: 信用评级 / Logistic回归 / 大数据 / 金融模型

下载(411)| 被引(5)

二次有限体积法定价美式期权  CNKI文献

本文考虑二次有限体积法定价美式期权.构造了隐式欧拉和Crank-Nicolson两种全离散二次有限体积格式,并得到相应的线性互补问题.采用基于超松弛迭代的模方法求解线性互补问题,并与投影超松弛迭代法作数值比较.数值实验...

甘小艇 殷俊锋 《计算数学》 2015年01期 期刊

关键词: 二次有限体积法 / 美式期权 / 模方法 / 投影超松弛迭代

下载(154)| 被引(12)

一国碳减排的最小费用研究  CNKI文献

本文研究一国碳排放量的最优控制问题.假设这个国家的总碳排放量由国内生产总值(GDP)和人口决定,而GDP满足几何布朗运动模型,国内人口数量满足Logistic模型.国家采取一些策略降低国内的碳排放量,这些措施也会产生相应...

杨晓丽 梁进 《系统工程理论与实践》 2014年03期 期刊

关键词: 碳排放 / 最优控制策略 / Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程

下载(204)| 被引(3)

稳定匹配问题中的纳什均衡  CNKI文献

从纳什、均衡的角度出发,考虑图论中的稳定匹配问题,发现稳定匹配可以用纳什均衡理论进行直观解释.对GS算法进行编程和运用,并且列举一个匹配问题,运用Matlab编程求解最优稳定匹配.最后考虑的着色和最短路径问题也都蕴...

王烨 李雨生 《同济大学学报(自然科学版)》 2013年01期 期刊

关键词: 稳定匹配 / 纳什均衡 / GS算法

下载(579)| 被引(12)

基于信用等级迁移的信用违约互换定价  CNKI文献

研究了参考债券具有信用等级结构的信用违约互换(CDS)的定价.考虑债券处于不同的等级,且债券的违约强度和回收率随着债券在等级间的迁移不断变化;基于转移矩阵和回收率向量,构建了常微分方程组(ODE)方程来求解信用违约...

王乐乐 边保军... 《同济大学学报(自然科学版)》 2010年04期 期刊

关键词: 信用违约互换 / 转移矩阵 / 回收率向量 / 常微分方程组

下载(672)| 被引(29)

金融数学课程体系、教材建设及人才培养的探索  CNKI文献

针对国内金融数学教学的实际情况,本文从金融数学课程的指导思想、课程体系的建立、教材建设、人才培养、科研与教学的良性互动等几方面阐述了近几年的教学探索与实践,强调数学建模与数值计算在解决实际金融问题中的重...

姜礼尚 徐承龙 《中国大学教学》 2008年10期 期刊

关键词: 金融数学 / 教材建设 / 人才培养

下载(1352)| 被引(34)

信用违约互换的定价方法  CNKI文献

通过对信用违约互换的结构的分析,在Merton的结构化方法框架下,用偏微分方程求出公司的违约概率密度,最后给出信用违约互换的一种定价方法.

周鹏 梁进 《高校应用数学学报A辑》 2007年03期 期刊

关键词: 信用违约互换 / 结构化方法 / 违约概率密度

下载(1049)| 被引(43)

拉格朗日-拟牛顿法解约束非线性规划问题  CNKI文献

Panier E R和祁力群等人先后提出解光滑不等式约束函数和光滑目标函数最优化问题的QP-free方法,算法中所有的迭代点为可行点.笔者在先前发表的文章中,提出了含弱互补函数的不等式约束最优化问题的拉格朗日-牛顿法.现笔...

桂胜华 周岩 《同济大学学报(自然科学版)》 2007年04期 期刊

关键词: K-K-T点 / 拉格朗日-牛顿法 / 拟牛顿法 / 收敛性

下载(860)| 被引(33)

双方互相担保公司债券的定价与风险分析  CNKI文献

利用约化方法研究双方互相担保公司债券的定价问题.通过两个公司各自的违约强度的双向依赖性来描述两个公司之间违约的相互依赖性结构,利用约化法建立了双方互相担保公司债券定价的数学模型,并给出了其相应的定价表达...

林建伟 任学敏 《系统工程理论与实践》 2009年02期 期刊

关键词: 约化法 / 违约强度 / 公司债券 / 双方互相担保

下载(431)| 被引(17)

Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现  CNKI文献

为了加速定价利率衍生产品的Monte Carlo模拟,对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似,构造了一个与原问题高度相关的控制变量.然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中,极大地提高了计...

梁义娟 徐承龙 《系统工程理论与实践》 2014年05期 期刊

关键词: Libor市场模型 / Monte / Carlo模拟 / 控制变量

下载(131)| 被引(3)

两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法  CNKI文献

对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对...

梁义娟 徐承龙 《同济大学学报(自然科学版)》 2014年04期 期刊

关键词: 欧式期权定价 / 随机波动率模型 / 条件蒙特卡罗方法 / 鞅控制变量

下载(178)| 被引(7)

含多交易对手信用违约互换的信用风险模型  CNKI文献

研究含多交易对手信用违约互换(CDS)产品的交易对手估值调整(CVA)计算模型,在约化模型的框架下,利用单因子(反)Cox-Ingersoll-Ross模型来刻画交易对手和参考公司的违约正(负)相关性,得到了一个由耦合的非线性偏微分方...

梁进 李文毅 《同济大学学报(自然科学版)》 2014年01期 期刊

关键词: 多交易对手 / 信用风险 / 交易对手估值调整(CVA)

下载(358)| 被引(4)

基于高斯束的速度层析方法研究  CNKI文献

相对于波动层析,射线层析是一个病态性很强的反问题,但射线层析的计算效率比波动层析高得多。高斯束(Gaussian beam)层析是介于二者之间的一种层析方法,它综合了二者的优点,如高效率、低病态等。在Rytov近似和Born近似...

李辉 王华忠... 《石油物探》 2017年01期 期刊

关键词: 层析 / 高斯束 / 核函数 / 波束体

下载(86)| 被引(3)

新的拉格朗日乘子方法  CNKI文献

对于约束优化问题,提出一类新的结合Fischer-Burmeister非线性互补(NCP)函数的增广拉格朗日函数,它的无约束极小解对应于原约束问题(NLP)的解及其乘子;同时提出相对应的拉格朗日乘子方法.该方法可实现并具有全局收敛性...

濮定国 金中 《同济大学学报(自然科学版)》 2010年09期 期刊

关键词: 约束优化 / 非线性互补函数 / 拉格朗日函数 / 乘子

下载(329)| 被引(20)

美式期权定价的数值方法  CNKI文献

介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法.

梁义娟 徐承龙 《应用数学与计算数学学报》 2013年01期 期刊

关键词: 美式期权 / 蒙特卡罗 / 二叉树 / 变分不等式

下载(590)| 被引(5)

基于SIMULINK/FLUENT的PEMFC系统的协同仿真  CNKI文献

提出了基于SIMULINK/FLUENT的质子交换膜燃料电池系统协同仿真方法,结合SIMULINK和FLUENT各自的功能,利用SIMULINK的S-函数及FLUENT的日志文件开发了两者的接口,通过共享数据文件的方式实现了两程序之间数据的同步传递...

贺明艳 周苏... 《系统仿真学报》 2011年01期 期刊

关键词: 质子交换膜燃料电池 / 协同仿真 / 质量守恒 / 三维动态模型

下载(678)| 被引(10)

一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析  CNKI文献

在风险中性和无套利框架下对创新型指数基金"长盛同庆"的两种份额进行定价,用偏微分方程给出了"长盛同庆A"和"长盛同庆B"份额的显式定价公式,并讨论了基金的条款并且分析了各个参数对价...

任学敏 刘红梅 《上海师范大学学报(自然科学版)》 2010年06期 期刊

关键词: 创新型封闭式基金 / 期权定价 / 杠杆率

下载(201)| 被引(20)

Copula理论在信用风险研究中的应用  CNKI文献

信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的...

梁歌春 任学敏 《应用概率统计》 2011年04期 期刊

关键词: 信用风险 / 违约相关性 / 生存概率 / Copula

下载(391)| 被引(9)

封闭式基金的业绩评估  CNKI文献

本论文以资产组合理论和资本资产定价模型(CAPM)为理论基础,采用单指数模型来对收集的数据做回归分析。然后应用业绩评估的传统理论和M~2测度理论来对封闭基金的业绩进行评估。论文收集20只封闭式基金最近的月业绩和周...

陈翔 钱伟民 《数理统计与管理》 2008年03期 期刊

关键词: 单指数模型 / 业绩评估 / 基准投资组合 / 无风险利率

下载(289)| 被引(17)

学术研究指数分析(近十年)详情>>

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