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用GARCH模型与隐含波动率预测金融波动率  CNKI文献

利用港股期权的数据,研究在不同期限内的GARCH模型与隐含波动率的表现,并且用已实现波动率、M-Z回归分析、误差项和损失函数对预测效果进行评估。研究结果表明:短期GARCH模型预测效果较好,长期隐含波动率预测效果较好...

骆桦 王爽 《浙江理工大学学报(自然科学版)》 2016年02期 期刊

关键词: 港股期权 / GARCH模型 / 隐含波动率 / 已实现波动率

下载(397)| 被引(10)

基于贝叶斯分类法的股票选择模型的研究  CNKI文献

股票选择在证券投资中是一个重要问题,提出了一种基于朴素贝叶斯分类方法的股票选择模型。首先根据美股特斯拉的表现对沪深证券市场的能源股进行聚类分析,选取对股票投资价值影响显著的财务指标构造样本特征集,其次通...

骆桦 张喜梅 《浙江理工大学学报》 2015年05期 期刊

关键词: 股票选择 / 投资决策 / 聚类分析 / 朴素贝叶斯分类方法

下载(643)| 被引(7)

中国股市动量与反转效应模型的研究  CNKI文献

对中国股票市场的动量效应和反转效应进行了研究。根据上证50指数和深圳中小企业板块的实证数据,采用Jegadeesh方法,解释了中长期动量效应和反转效应的存在性,并指出了动量策略和反转策略可能会获取超额收益。

骆桦 秦艳艳 《浙江理工大学学报》 2011年04期 期刊

关键词: 股票市场 / 惯性效应 / 反转效应 / 动量策略

下载(442)| 被引(15)

基于主成分分析的神经网络算法对期权价格预测研究  CNKI文献

采用基于主成分分析的神经网络算法对华夏上证50ETF期权价格进行预测,并使用期权数据验证该方法的有效性。比较传统Black-Scholes期权定价、单个BP神经网络算法和基于主成分分析的BP神经网络算法对期权价格的预测精度...

骆桦 刘兴 《浙江理工大学学报(自然科学版)》 2017年01期 期刊

关键词: 期权价格 / Black-Scholes期权定价 / 主成分分析 / BP神经网络

下载(350)| 被引(4)

基于小波与动态GM(1,1)-ARIMA模型的股价预测研究  CNKI文献

针对传统时间序列股价预测模型的时间滞后性,提出一种基于小波与动态GM(1,1)-ARIMA的股价预测模型。运用小波分析对股价数据进行预处理,对小波重构序列建立ARIMA模型,考虑预测过程中未来因素对系统的影响,建立动态GM(...

骆桦 陈艳飞 《浙江理工大学学报(自然科学版)》 2017年04期 期刊

关键词: 股价 / 小波分析 / 动态GM(1 / 1)

下载(257)| 被引(4)

自然校园项目运营管理探讨  CNKI文献

当前越来越多幼儿园和教育机构开始重视孩子的自然教育,通过各种方式带孩子回归大自然,旨在促进孩子身心全面发展。不少教育人士开始尝试打造自然校园,让孩子从小在大自然中成长,但由于运营管理上的不足,很多这样的项...

骆桦 《现代商贸工业》 2020年01期 期刊

关键词: 儿童自然教育 / 自然校园 / 运营管理

下载(90)| 被引(0)

股票价格评估模型的研究  CNKI文献

投资者投资股票首先需要搞清楚股票的定价机制。研究了两种股票定价模型:第一种为未来现金流贴现定价模型,提出了安全边际法;第二种股票定价模型是回归模型,采用因子分析法研究企业的经营业绩、财务状况、经营规模等指...

骆桦 卢凤英 《浙江理工大学学报》 2011年02期 期刊

关键词: 股票定价 / 安全边际 / 因子分析 / 回归模型

下载(498)| 被引(3)

基于期权定价模型的互联网商业企业扩张期权的研究  CNKI文献

互联网商业企业有线下、线上的优势,具有惊人的扩张速度。既能对供应商压价,又让利给消费者。先用折现现金流来评估互联网商业企业的扩张行为,再证明了互联网商业企业具有扩张期权,最后讨论了竞争对扩张期权价值大小的...

骆桦 武乾坤 《工业控制计算机》 2018年10期 期刊

关键词: 折现现金流 / 期权定价 / 成长期权 / 竞争

下载(146)| 被引(0)

基于一元方差分析的正态分布均值变点检测研究  CNKI文献

提出利用一元方差分析研究正态分布的均值变点检测问题,数值模拟及实例分析均表明,该方法与传统均值变点检测的最小二乘法同样能够有效检测出变点位置。

骆桦 刘兴 《工业控制计算机》 2017年10期 期刊

关键词: 一元方差分析 / 正态分布 / 均值变点 / 检测

下载(122)| 被引(2)

利用JLT模型对信用违约互换进行定价  CNKI文献

KMV模型在计算公司的违约概率时,公司的资产不容易观察到。提出利用JLT模型对信用违约互换进行定价的新方法,该方法将公司的违约概率看作外生变量,这样就避免了公司资产不易得到的缺陷。结果表明,采用JLT模型进行信用...

骆桦 熊玉英 《浙江理工大学学报》 2010年04期 期刊

关键词: 信用违约互换 / JLT模型 / 违约概率 / 数值计算

下载(183)| 被引(8)

关于提升公务员培训效果的几点思考  CNKI文献

随着中国共产党第十八次全国代表大会的召开,我国的经济社会发展和改革将迎来一个新的时期,公务员在这一过程中扮演着重要的角色,因此,提升公务员培训效果关系到整个公务员队伍素质的提升。当前,许多机关部门和行政院...

骆桦 《继续教育研究》 2013年07期 期刊

关键词: 修辞学 / 公务员 / 培训效果

下载(148)| 被引(8)

浙江省外商直接投资区位选择实证研究  CNKI文献

用主成分回归分析方法对外商在浙江的直接投资的区位选择进行了实证分析,得出在外商决定投资于浙江省的前提条件下,浙江各地区的集聚经济和信息成本是影响外商投资区位选择的关键性因素。而传统的成本因素如劳动力成本...

骆桦 杨建萍... 《浙江理工大学学报》 2006年04期 期刊

关键词: 外商直接投资 / 主成分回归分析 / 集聚经济 / 信息成本

下载(234)| 被引(8)

多阶段复合期权模型在新药研发中的应用研究  CNKI文献

考虑到新药研发周期长和高度的不确定性的特点,在实物期权理论的基础上建立了多阶段复合期权的评价模型,针对二阶段定价模型的不足,提出了各阶段波动率不同的三阶段定价模型,并得到其封闭解。最后用改进的三阶段变波动...

骆桦 徐舒 《浙江理工大学学报》 2014年09期 期刊

关键词: 多阶段复合期权 / 新药研发 / 变波动率 / 应用研究

下载(82)| 被引(3)

从语用修辞角度看中国特色政治用语的翻译  CNKI文献

随着全球化进程的加快,中国与世界各国的交往日益频繁,不同文化背景的人们所进行的跨文化交际活动也与日俱增。语言是中国与各国交往的桥梁,而翻译在不同语言沟通时扮演着重要的角色。研究中国特色事物的跨文化翻译有...

骆桦 导师:黄斌兰 广西大学 2007-12-01 硕士论文

关键词: 语用学 / 修辞学 / 中国特色政治用语 / 翻译

下载(764)| 被引(1)

关于股票极大成交量下的一种投资策略研究  CNKI文献

采用VAR模型对我国股票市场股票成交量与股票价格之间的动态关系进行了实证分析。分析发现:我国股票市场量价关系是稳定的;我国证券市场存在双向的量价关系,即不仅价格对成交量起显著的引导作用,而且成交量对价格也有...

骆桦 王明雷 《浙江理工大学学报》 2012年02期 期刊

关键词: 量价关系 / 格兰杰检验 / 极大成交量 / 投资策略

下载(249)| 被引(2)

基于成交量的新兴产业股票动量效应研究  CNKI文献

为了研究中国新兴产业市场股票价格的可预测性,提高投资收益率,借鉴Jegadeesh and Titman的方法,对样本区间内股票价格和成交量数据进行研究。结果表明:高成交量股票在短期内存在动量效应而长期内则表现为反转,低成交...

骆桦 李宁 《浙江理工大学学报》 2012年04期 期刊

关键词: 动量效应 / 成交量 / 收益率 / 股票

下载(154)| 被引(3)

激励理论视角下公务员内部培训师激励问题探讨  CNKI文献

当前落实科学发展观,开展创先争优活动,实现社会全面协调可持续发展,必须加大干部教育培训力度,培养一支高素质的干部队伍,而高水平的公务员内部培训师则关系到干部教育培训的整体质量和实效性。但是,目前由于各种因素...

骆桦 《安徽行政学院学报》 2011年02期 期刊

关键词: 公务员 / 内部培训师 / 激励

下载(167)| 被引(4)

如何支持森林学校中孩子的探究式学习  CNKI文献

当前社会城市化进程的加快,越来越多孩子已经远离大自然,孩子在室内由于过度保护和应试压力,天性得不到释放。本文主要以广西南宁的户森校园作为研究对象,以领导力为相关理论基础,通过随机抽样进行个案描述分析探讨教...

骆桦 《科教导刊(中旬刊)》 2019年04期 期刊

关键词: 森林学校 / 户外自然环境 / 支持 / 探究式学习

下载(52)| 被引(0)

不完全信息下投资的实物期权分析  CNKI文献

针对不完全信息下投资的实物期权的定价问题,利用投资过程中产生的可观测的现金流量来衡量不完全信息,并将其描述为均值回复过程。通过非线性滤波理论,将信息模型融入到不可观测的资产价值模型中,得到项目投资的预测价...

骆桦 司娣 《浙江理工大学学报》 2013年05期 期刊

关键词: 实物期权 / 不完全信息 / Kalman滤波理论 / Bellman方程

下载(76)| 被引(3)

一类非自治系统的稳定性  CNKI文献

通过构造 Liapunov函数给出了一类非自治系统的稳定性的判定准则 .并给出了其有关的应用实例

骆桦 《数学的实践与认识》 2005年02期 期刊

关键词:  稳定性 / 非自治系统 / Liapunov函数

下载(199)| 被引(6)

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