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数学金融学中的若干问题  CNKI文献

近年来,数学金融学受到越来越多的人的重视。本文将粗略地介绍数学金融学中的几个有趣且重要的问题,例如,期权定价,统一公债问题等等。研究这些问题的一个有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。我们将简明...

雍炯敏 《数学的实践与认识》 1999年02期 期刊

关键词: 金融学 / 回报率 / 价格波动性 / 非生产领域经济学

下载(786)| 被引(62)

倒向随机Volterra积分方程适应解的表示  CNKI文献

倒向随机Volterra积分方程可以看作(确定性)Volterra积分方程和倒向随机微分方程的推广,在随机最优控制理论和数学金融学中有诸多应用.本文利用正倒向随机微分方程适应解表示的思想,得到所研究的一类倒向随机Volterra...

雍炯敏 《中国科学:数学》 2017年10期 期刊

关键词: 倒向随机Volterra积分方程 / 适应解 / 正倒向随机微分方程

下载(65)| 被引(0)

数学金融学研讨会在沪举行  CNKI文献

《数学金融学研讨会》于1998年10月24日至25日在复旦大学举行.这次会议是由承担国家自然科学基金委“九五”重大项目《金融数学、金融工程、金融管通》的部分研究人员倡议,委托复旦大学承办的.出席这次会...

雍炯敏 《应用概率统计》 1999年01期 期刊

关键词: 金融数学 / 金融学 / 非生产领域经济学 / 研讨会

下载(89)| 被引(1)

OPTIMAL SWITCHING AND IMPULSE CONTROLS FOR DISTRIBUTED...  CNKI文献

Optimal switching and impulse controls for a distributed parameter systems are considered.We prove that the value functions u_u(·) of approximating problems approach to the value functionu(·...

雍炯敏 《Systems Science and Mathematical Sciences》 1989年02期 期刊

关键词: Switching / Control / Impulse / Control

下载(19)| 被引(2)

“金融大厦”离不开数学支撑  CNKI文献

金融市场:不是战场,远胜战场现代社会中,没有金融事业是不可想像的。随着现代计算机技术、现代电子通讯技术和现代金融理论的高速发展,世界金融市场出现了高度竞争化、高度创新化和高度全球化的全新格局。金融市场不是...

雍炯敏 《教师博览》 2000年03期 期刊

关键词: 银行业 / 金融市场 / 金融事业 / 衍生金融工具

下载(79)| 被引(0)

EXISTENCE OF THE VALUE FOR A DIFFERENTIAL GAME WITH SW...  CNKI文献

A two-player zero-sum differential game in some Banach space is studied.Positiveswitching costs are associated with each player.By regularizing the game and combining thenotion of viscosity solutions...

雍炯敏 《Systems Science and Mathematical Sciences》 1991年04期 期刊

关键词: Differential / games / switching / strategies

下载(17)| 被引(1)

最佳转换与脉冲控制问题  CNKI文献

本文讨论一类系统的最佳转换与脉冲控制问题。我们证明了问题的值函数是相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程组唯一的粘性解。利用值函数,我们还构造出一个最优控制。

雍炯敏 《高校应用数学学报A辑(中文版)》 1989年03期 期刊

关键词: 粘性解 / 定理 / 值函数 / 脉冲控制

下载(39)| 被引(0)

一类分布参数系统的镇定问题  CNKI文献

本文讨论Hilbert空间H中的线性系统[A,B]:dx/dt=Ax+Bu在反馈控制u(t)=Kx(t)下的渐近稳定性问题,这里A是正常算子,C_0类算子半群的母元,B:E~r→H有界。本文给出了[A,B]亚渐近能稳的某些必要条件和一个充分条件。

雍炯敏 《控制理论与应用》 1986年02期 期刊

关键词: 分布参数系统 / 反馈控制 / 线性系统 / 算子半群

下载(42)| 被引(0)

第16卷B辑第3期(1995)目次和提要  CNKI文献

第16卷B辑第3期(1995)目次和提要正倒向随机微分方程的可解性和Hamilton-J。oobi—Bellman方程的零点集马进,雍炯敏本文研究一类正倒向随机含微分方程在任给时间区间上的可解性.作者...

马进 雍炯敏 《数学年刊A辑(中文版)》 1995年04期 期刊

关键词: 极值映照 / 正倒向随机微分方程 / 类时曲面 / 零点集

下载(27)| 被引(0)

无限维系统的最优控制理论  CNKI文献

分布参数系统、随机系统的状态都是无限维的.近年来,我们开展了分布参数系统和随机系统最优控制理论的研究.现将问题的背景、研究动机以及取得的成果,简单介绍如下. 一、最优控制问题控制论科学是N.Wiener等在本世纪4...

李训经 雍炯敏 《自然科学进展》 1992年02期 期刊

关键词: 分布参数系统 / 随机系统 / 最优控制 / 最大值原理

下载(141)| 被引(1)

OPTIMAL CONTROL THEORY FOR INFINITE DIMENSIONAL SYSTEM...  CNKI文献

The states of distributed parameter systems and stochastic systems are all infinitedimensional.During the recent years,our group has done a series of research work on theoptimal control theory for th...

李训经 雍炯敏 《Progress in Natural Science Communication of State Key ...》 1992年02期 期刊

关键词: distributed / parameter / system / stochastic

下载(86)| 被引(2)

A GLOBAL REPRESENTATION OF ALL SOLUTIONS TO A NONLINEA...  CNKI文献

For a nonlinear equation, a global representation for all solutions is obtained. Via this represention, a nonlinear generalized inverse theorem is derived and an application to control systems with m...

彭实戈 雍炯敏 《Chinese Annals of Mathematics》 1992年04期 期刊

关键词: 一夕 / 仔仔

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数学金融学与微分对策(英文)  CNKI文献

数学金融学是用数学工具研究金融问题的一门学科。对策论是研究具有二人或二人以上参与的活动中各方企图达到自己目标的一种理论;当所涉及的状态满足微分方程时,我们称之为微分对策。容易知道,金融活动总是有多人参加...

雍炯敏 信息科学与微电子技术:中国科协第三届青年学术年会论文集 1998-08-20 中国会议

关键词: 数字金融学 / 对策论 / 风险研究

下载(50)| 被引(0)

研究突发事件:数学金融学的重要课题  CNKI文献

继1997年东南亚金融危机后,1998年美国又发生了长期资本管理(LTCM)基金事件。两者均由突发事件所引起,造成了震撼全球的金融危机。突发事件在金融领域中具有不容忽视的影响,它是数学金融学的一个重要研究课题。

沈致远 李训经... 《科学》 1999年02期 期刊

关键词: 突发事件 / 金融危机 / 布莱克-斯科尔斯理论 / LTCM

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控制领域出现多层次学科交叉  CNKI文献

第2届亚洲控制会议于1997年7月22~25日在韩国汉城举行。来自10多个国家和地区的600多名学者参加了会议。大会有4个一小时邀请报告。中国科学院院士、中科院系统所所长、中国自动化学会理事长陈翰馥作了题为"随机...

李训经 雍炯敏 《国际学术动态》 1998年01期 期刊

关键词: 学科交叉

下载(20)| 被引(0)

有限时区上的随机最优转换和脉冲控制  CNKI文献

本文讨论有限时区上的随机最优转的转换和脉冲控制问题.给出了值函数连续的条件.在一定的条件下证明了Bellman动态规划原理.我们还证明了值函数是相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的唯一粘性解。

汤善健 雍炯敏 1992年控制理论及其应用年会论文集(下) 1992-10-01 中国会议

关键词: 随机最优控制 / 动态规划 / 值函数 / 粘性解

下载(29)| 被引(0)

一类非经典微分对策  CNKI文献

本文讨论一类具有转换策略的微分对策.与经典微分对策所不同的地方是参加博奕的双方均仅能采用分段常值控制.而当任一方要改变其控制值时。他须支付一个严格正的代价.我们利用拟变分不等式的粘性解的唯一性得到了该微...

雍炯敏 1989年控制理论及其应用年会论文集(上) 1989-11-01 中国会议

关键词: 决策论 / 非线性 / 最优控制

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具有状态约束的二阶半线性椭圆型方程的最优控制问题  CNKI文献

§1.问题的提法本文研究下述二阶半线性椭圆型偏微分方程的最优控制问题:(1.1)Ay(x)=f(x,y(x),u(x)), x∈Ω y|Ω=0.其中,A是一个二阶微分算子:(1.2)Ay(x)=-∑i,j=1 n /(xi)(aij(x)/(xi)y(x)),而f:Ω

雍炯敏 1991年控制理论及其应用年会论文集(下) 1991-10-01 中国会议

关键词: 状态约束 / 最优控制 / 最佳控制 / 控制论

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最佳转换与脉冲控制问题  CNKI文献

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雍炯敏 1988年控制理论及其应用年会论文集(中) 1988-10-01 中国会议

关键词: 最优控制 / 非线性系统 / 动态规划方法

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一类抛物型时滞微分系统的最大值原理  CNKI文献

§1、问题的提出与本文的记号、基本假设对带有时滞的分布参数系统的最优控制问题,已有一些学者进行过研究,如李训经、姚允龙[1],尤云程[2]等,但他们所考虑的受控系统都不包含在关于空间变量的偏导数中出现时滞的...

潘立平 雍炯敏 1989年控制理论及其应用年会论文集(中) 1989-11-01 中国会议

关键词: 分布参数 / 最优控制 / 时滞系统

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