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不良资产零回收和非零回收影响因素研究  CNKI文献

不良资产处置不仅是金融机构一项重要的日常工作,而且是政府和金融机构走出金融困境,走向正常的必由之路。本文基于目前国内最大的违约损失率数据库——Loss Metrics数据库,针对我国不良资产违约回收率非对称U型Beta分...

陈暮紫 刘小芳... 《管理评论》 2015年12期 期刊

关键词: 不良资产 / 零回收 / 非零回收 / 影响因素

下载(666)| 被引(11)

中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究  CNKI文献

采用Granger因果检验方法和双变量GARCH(1,1)模型,重点对中国A股行业板块和基金板块间的领滞关系进行了分析研究.实证考察了中国A股市场在2005年股权分置改革以及次贷危机前后从熊市到牛市再到熊市的不同周期及各个周...

陈暮紫 陈敏... 《系统工程理论与实践》 2009年06期 期刊

关键词: 中国A股 / 股权分置 / 次贷危机 / 行业板块

下载(870)| 被引(27)

基于广义Beta回归的不良贷款回收率模型  CNKI文献

依据国内最大的违约损失率数据库-LossMet rics~(TAI),利用广义beta回归模型对时间跨度为2001-2008年的不良贷款回收率分布进行了研究。采用极大似然和OLS估计方法,针对全样本和回收率为(0.1)开区间的非极端回收样本给...

陈暮紫 陈浩... 《数理统计与管理》 2011年05期 期刊

关键词: 广义Beta回归 / 宏观因子 / 极大似然估计 / OLS估计

下载(549)| 被引(15)

我国不良贷款违约损失率计量模型研究  CNKI文献

不良资产的清收、管理和处置一直是经济、金融问题的重中之重。最近十五年内爆发的两次大规模金融危机—亚洲金融风暴和次贷金融海啸都与银行业不良资产紧密相连,最直接的原因即为银行业不良资产的过度累积。银行业的...

陈暮紫 导师:陈敏 中国科学技术大学 2010-04-01 博士论文

关键词: 不良贷款 / 巴塞尔新资本协议 / 违约损失率 / 中小型企业

下载(2297)| 被引(16)

预期效用下非极端违约回收率的贝塔分布修正模型  CNKI文献

在预期效用分布理论的框架下,对非极端违约回收率构造了贝塔分布修正模型。该模型与传统分布模型相比,保持了贝塔分布刻画违约回收率的适用性,同时具有一定的经济理论基础,还避免了过拟合问题,进一步采用提出的模型对...

陈暮紫 陈浩... 《数理统计与管理》 2015年06期 期刊

关键词: 预期效用 / 违约回收率 / 贝塔分布

下载(186)| 被引(2)

基于logistic模型族的不良贷款极端零回收强度模型研究  CNKI文献

不良贷款能否有回收是其定价、日常管理和回收策略的决定因素之一,而宏观经济和处置时效则是影响不良贷款能否有回收的双重利刃。本文依据我国最大的不良贷款数据库——LossMetricsTM数据库,利用logistic模型族对清收...

陈暮紫 黄意球... 《中国管理科学》 2011年02期 期刊

关键词: 不良贷款 / 零回收强度 / logistic模型族 / GDP增速

下载(612)| 被引(6)

当前我国信贷风险的多维度分析  CNKI文献

信贷市场在我国金融体系中占主导地位,银行信贷风险是我国"化解和防范金融风险"的关键一环。本文从宏观概况、中观非金融企业部门、住户部门和政府部门以及微观重点风险源等角度立体多维度对当前我国银行业...

陈暮紫 高昊宇... 《科技促进发展》 2018年11期 期刊

关键词: 信贷风险 / 非金融企业部门 / 住户部门 / 政府部门

下载(126)| 被引(0)

系统重要性银行指标法的适用性讨论  CNKI文献

金融机构尤其是商业银行在全球经济、金融的重要地位和风险管理中可能造成的核心影响成为次贷危机后最受关注的问题之一.首先构建了中国系统重要性银行的评价体系,并利用主观均匀赋权方法,给出16家上市银行2004-2014年...

陈暮紫 刘承林... 《数学的实践与认识》 2016年20期 期刊

关键词: 系统重要性银行 / 主观赋权 / 熵值法 / 指标法

下载(170)| 被引(2)

非极端回收不良贷款的回收率预测研究  CNKI文献

本文依托Loss Metric数据库,对非极端回收不良贷款的回收率预测模型进行了研究。文章通过对非极端回收不良贷款的回收率进行Beta-正态变换和Logit变换,结合影响不良贷款回收率的众多因素,进行了从简单到复杂、从单笔贷...

陈暮紫 马宇超... 《中国管理科学》 2009年05期 期刊

关键词: 非极端回收 / 不良贷款 / 回收率 / 单笔贷款债务人

下载(383)| 被引(5)

基于“211工程”生命周期的京津冀产学合作创新网络演化分析  CNKI文献

加快建设创新型国家是当前中国发展的全局核心战略,其中高校-企业的产学合作对推动基础科学和技术应用的发展发挥着重大作用.以覆盖"211工程"主体生命周期长达15年的京津冀校企合作专利数据,从"宏观-微...

陈暮紫 秦玉莹... 《数学的实践与认识》 2019年06期 期刊

关键词: “211工程” / 京津冀 / 产学合作 / 双中心

下载(66)| 被引(0)

Granger因果检验的非线性进展及应用研究  CNKI文献

Granger因果检验是计量经济学的重要组成部分,也是现代经济、金融学分析的重要工具,近年来Granger因果检验在非线性检验方向有了较大进展。本文在线性Granger因果检验的基础上,阐述了Granger因果检验的非线性进展,重点...

李楠 陈暮紫... 《数理统计与管理》 2017年05期 期刊

关键词: Granger因果检验 / 非线性 / 非参数 / 信息理论

下载(385)| 被引(4)

系统风险的会计决定:企业财务风险、经营风险、系统风险的时...  CNKI文献

新企业会计准则的颁布有力推进了我国金融工具信息披露制度建设,但是到目前为止,研究者对会计信息和上市公司系统风险的关系还不是很清楚.本文提出了新的经济理论模型用于研究财务风险、经营风险和系统风险的动态关联...

吴武清 陈暮紫... 《管理科学学报》 2012年04期 期刊

关键词: 会计决定风险 / 系统风险 / 财务风险 / 经营风险

下载(3419)| 被引(78)

中国分行业违约概率的顺周期性研究——基于非线性因果的动...  CNKI文献

银行业顺周期问题是巴塞尔资本协议Ⅲ中提出的宏观审慎两大监管问题之一,由于行业的特异性,顺周期问题在不同行业的表现显著不同。本文以穆迪公司的分行业违约概率数据为对象,基于线性和非线性因果检验,考察了违约概率...

李楠 陈暮紫 《数理统计与管理》 2018年05期 期刊

关键词: 巴塞尔资本协议Ⅲ / 违约概率 / 顺周期 / 工业增加值

下载(201)| 被引(1)

基于非参数估计的权证定价方法及应用  CNKI文献

针对权证市场,文中首次提出基于非参数估计的权证定价方法,其中包括完全非参数定价方法和基于模型的非参数修正定价方法,并将其应用于中国权证市场和香港权证市场的时间外权证价格预测.实证结果表明:在价值状况非单调...

樊鹏英 陈暮紫... 《系统工程理论与实践》 2013年08期 期刊

关键词: 权证定价 / 非参数估计 / 价值状况 / 时间内

下载(496)| 被引(10)

中国银行业逆周期资本缓冲的设置与分析  CNKI文献

本文通过趋势外推法、VAR方法、ARIMA模型对信贷余额/GDP进行了估计,并预测信贷余额/GDP及其与长期趋势的偏离度等相关经济指标,基于预测结果外推12个月后的逆周期资本数额。结果表明,组合预测法不仅对商业银行逆周期...

李楠 陈暮紫... 《金融论坛》 2013年10期 期刊

关键词: 银行业 / 逆周期资本 / 资本缓冲 / 信贷余额/GDP

下载(180)| 被引(4)

不同规模中小型企业不良贷款回收率结构特征研究  CNKI文献

依托于国内最大不良贷款回收情况数据库LossMetrics ~(TM)数据库中以中小型企业债务人为主体的数据,针对不同规模注册资本金的中小企业不良贷款数据,从银行贷款金额和转让协议金额两方面分析了不同规模中小型企业资产...

王东浩 陈暮紫... 《系统工程理论与实践》 2010年12期 期刊

关键词: 中小型企业 / 不良贷款 / Logistic模型 / 企业规模

下载(904)| 被引(27)

大规模同质不良资产组合回收率定价研究  CNKI文献

处置不良资产是我国金融业改革和发展的重要问题,大规模批量处置不良贷款是处置不良资产的首选方法之一.不良贷款组合的回收率分布,是不良贷款组合定价的基础.针对不良贷款回收率的双峰分布特性,将不良贷款分为低峰回...

马宇超 陈暮紫... 《管理科学学报》 2010年02期 期刊

关键词: 不良贷款组合 / 巨额同质资产组合 / 回收率估计 / 结构模型

下载(647)| 被引(13)

不良贷款处置方式的影响因素分析和判别模型  CNKI文献

不良贷款的回收率与其处置方式有密切的关系,因此寻找最优处置方式是实际工作中很自然的诉求.但是因为不良贷款的特征与其最优处置方式之间的关系过于复杂,以往的文献中对处置方式只有定性的研究.本文不去关注不良贷款...

黄意球 唐跃... 《数理统计与管理》 2013年06期 期刊

关键词: 不良贷款 / 处置方式 / 列联表 / 决策树

下载(914)| 被引(18)

中国不良贷款回收率地区差异的原因分析  CNKI文献

在中国不同省份的不良贷款回收率水平之间存在较大的差异.通过构造一系列能够刻画各省的经济发展水平和市场化程度的指标,较好地解释了环境因素对地区回收率差异的影响.研究结果表明:不同地区在经济发展水平、要素市场...

唐跃 王东浩... 《系统工程理论与实践》 2011年03期 期刊

关键词: 回收率 / 经济发展水平 / 市场化程度 / 主成分

下载(621)| 被引(24)

基于机器学习的中小企业贷款意愿预测研究  CNKI文献

本文以某银行1887家贷款意愿已知的中小企业为研究对象,依托大数据环境下的网络爬虫技术,从互联网采集中小企业的工商、失信、裁判、百度以及招聘信息,建立影响中小企业贷款意愿的指标体系,并利用决策树和Logistic回归...

苏晓丽 陈暮紫... 《数码世界》 2017年03期 期刊

关键词: 大数据 / 机器学习 / 中小企业 / 贷款意愿预测

下载(16)| 被引(0)

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