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保险资金可投资不动产带来的几点思考  CNKI文献

十一届全国人大常委会第四次会议对《保险法修订草案》进行了审议。其中一项重要内容就是拓宽了保险资金的运用渠道。原《保险法》第105条规定,保险资金可投资于“银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他...

钱林义 范堃... 《上海保险》 2008年12期 期刊

关键词: 不动产投资 / 银行 / 暂行办法 / 企业

下载(449)| 被引(20)

考虑死亡风险下权益指数年金的定价  CNKI文献

权益指数年金(Equity Indexed Annuities)是欧美市场近十年发展起来的一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上与预先设定好的某类股指收益相关联.本文在考虑死亡风险情况下,对简单点对点和年度重设两种指...

钱林义 汪荣明... 《应用数学学报》 2007年03期 期刊

关键词: 权益指数年金 / Esscher变换 / 参与率 / 简单点对点法

下载(301)| 被引(19)

用随机模拟法提留权益指数年金准备金  CNKI文献

权益指数年金(Equity-Indexed Annuities)是一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上年金实际支付给保户的收益率与预先规定好的某类股票指数或债券指数收益相关联。本文研究了用随机模拟法提留权益指数年金...

钱林义 汪荣明... 《数理统计与管理》 2010年04期 期刊

关键词: 权益指数年金 / 准备金 / 参与率 / 点对点法

下载(220)| 被引(7)

不完备市场下权益连结保险产品定价和风险对冲  CNKI文献

上世纪中后期,欧美国家正值高通货膨胀及高利率时代,消费者想通过投资金融产品来获取高回报,但传统型的寿险产品采用固定的预定利率,在市场利率上升时,投保人不能通过分享市场升值的好处来抵消通货膨胀的影响,因此其对...

钱林义 导师:汪荣明 华东师范大学 2011-03-01 博士论文

关键词: 权益连结保险 / 几何布朗运动 / Lévy过程 / 随机利率

下载(491)| 被引(3)

跳扩散模型下权益指数年金的定价(英文)  CNKI文献

权益指数年金收益在最小保证基础上,能参与特定权益的收益.通常权益指数年金定价是在假设权益指数遵从Black-Scholes模式下进行的,但是一些例外事件(比如,重大的政治事件)的发生,会导致价格的巨幅波动,这个假设并不合...

钱林义 朱利平... 《应用概率统计》 2008年06期 期刊

关键词: 权益指数年金 / Esscher变换 / 参与率 / 点对点

下载(134)| 被引(6)

寿险保单贴现探析  CNKI文献

寿险保单贴现是人身保险合同绝对转让的一种,即被保人生存时转让寿险保单所有权,接受转让的人成为新的保单受益人和投保人。上海保险交易所的筹建已处国务院审批阶段。保险交易所设计了多项功能,其中交易功能之

钱林义 韩天雄 《上海保险》 2012年01期 期刊

关键词: 保单贴现 / 预期寿命 / 期望寿命 / 保险单

下载(377)| 被引(3)

权益指数年金的定价  CNKI文献

人口老龄化是21世纪世界人口变动的一大趋势,也是我国人口变动的一大趋势。根据联合国有关标准,人口老年型的具体指标为60岁及以上人口占总人口的比重达到10%,或者65岁及以上人口占总人口的比重达到7%。根据这个标准,...

钱林义 导师:韩天雄 华东师范大学 2005-05-01 硕士论文

关键词: 权益指数年金(EIA) / 参与率 / 点对点法 / 年度重设法

下载(248)| 被引(2)

中国数学会概率统计学会精算专业委员会成立  CNKI文献

精算学是根据社会经济发展的需要,利用现代数学方法(尤其是概率论与数理统计的方法),依据金融学和经济学的基本原理,对各种经济活动未来的财务风险进行分析、估价和管理的一门综合性的应用科学.精算方法和精算技术是...

钱林义 《应用概率统计》 2007年02期 期刊

关键词: 精算 / 概率统计学 / 数学会 / 精算学

下载(133)| 被引(0)

2007上海—香港保险精算论坛在华东师范大学召开  CNKI文献

为了促进上海和香港保险精算事业的加速发展及保险精算理论与实践的有机结合,搭建保险精算各研究方向的交流平台,由中国概率统计学会精算专业委员会、华东师范大学、复旦大学、上海市保险学会、香港大学联合主办,瑞士...

钱林义 《应用概率统计》 2007年04期 期刊

关键词: 保险精算 / 精算学 / 瑞士再保险公司 / 华东师范大学

下载(65)| 被引(0)

Regime Switching Levy模型下的局部风险最小套期保值策略  CNKI文献

本文假定风险资产的价格满足马尔可夫调制的几何Levy过程,其中市场利率、风险资产的平均回报率、波动率以及跳跃强度和幅度都依赖于市场的经济状态,这些经济状态由一连续时间马尔可夫链描述.由于该模型下的市场是不完...

王伟 钱林义... 《应用数学学报》 2013年06期 期刊

关键词: 机制转换 / 局部风险最小 / Levy过程

下载(164)| 被引(3)

加息对保险资金运用的影响  CNKI文献

随着中国金融市场的全面开放,外资保险公司不断涌入,保险业的竞争日益激烈,这对保险业的投资提出了更高的要求。2004年开始,中国进入了加息通道,加息影响了整个保险行业,尤其是保险业的投资。

沈洋 钱林义 《金融与经济》 2007年10期 期刊

关键词: 加息 / 协议存款 / 债券 / 久期

下载(286)| 被引(8)

关于2000-2003新生命表出台对寿险业的影响分析  CNKI文献

随着2000-2003新生命表的出台,寿险业对生命表的关注程度日益加强,本文第一部分介绍了研究背景,第二部分对死亡效力(mortality force)进行模拟,并进行了可靠性检验.第三部分结合中国人寿保险业1990-1993生命表、2000-...

王修文 钱林义 《应用概率统计》 2008年01期 期刊

关键词: 最小二乘法 / 死亡效力 / 布朗运动

下载(413)| 被引(8)

马尔科夫调节风险模型下的最优投资策略:最大化终端效用(英...  CNKI文献

本文用跳–扩散模型模拟保险公司的盈余过程,并允许该盈余在由1个无风险资产和N个风险资产组成的金融市场上进行投资.盈余过程和资产价格过程模型中的参数皆受到一个可观察的有限状态连续马尔科夫过程的影响.为了最大...

姚定俊 钱林义... 《应用概率统计》 2013年03期 期刊

关键词: 马尔科夫调节风险模型 / 最优投资策略 / 终端值 / 效用函数

下载(161)| 被引(1)

利率风险的化解——利率变动型年金产品  CNKI文献

中国已经步入老龄化社会,老年人的养老问题成为了社会的突出问题。基本养老保险保障不足,给商业养老保险创造了巨大的发展空间。同时近十来年,我国的利率波动很大,传统年金产品的缺陷充分暴露,年金产品的创新成为必要...

杨建娟 钱林义 《浙江树人大学学报(人文社会科学版)》 2008年04期 期刊

关键词: 人口老龄化 / 利率风险 / 定额递延年金 / 变额年金

下载(145)| 被引(4)

一种构造连生状态生命表的简单易行方法:方法和理论(英文)  CNKI文献

在多生命模型中,几乎所有精算学教科书都假设被保险人的剩余寿命之间相互独立.本文中我们研究两生命模型.我们认为剩余寿命是正相依的,并用正象限相依描述相依性,给出了一种简单方法构造联合生命表.

丁芳清 钱林义... 《应用概率统计》 2012年03期 期刊

关键词: 剩余寿命 / 同单调 / 正象限相依

下载(43)| 被引(0)

税延商业养老保险的分等级税率研究  CNKI文献

我国人口老龄化现象日益严重,养老保险体系三大支柱结构失衡。为推动第三支柱商业养老保险的发展,缓解养老压力,我国进行了个税递延型商业养老保险的试点。目前推行的试行办法对税延商业养老保险金领取税率采取"...

范堃 杨雯霓... 《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》 2019年04期 期刊

关键词: 个税递延 / 养老保险 / 税收优惠 / 等级税率

下载(138)| 被引(0)

中国企业年金税收优惠政策建模及分析  CNKI文献

在前人对企业年金中的税收优惠政策宏观定性研究的基础上,采用精算建模的方法,在考虑到死亡率、工资增长率、通货膨胀率等因素的条件下,设计出合理的税收优惠政策精算模型;同时,考虑到不同地区经济的差异,用聚类分析、...

谌明超 贺思辉... 《统计与信息论坛》 2009年11期 期刊

关键词: 企业年金 / 税收优惠政策 / 地区差异化精算模型

下载(463)| 被引(15)

同出生年死亡率相关性效应下的长寿债券定价研究  CNKI文献

本文在传统Lee-Carter人口死亡率模型的框架下,引入同出生年人群死亡率之间的相关性效应,从而对未来死亡率的动态变化进行更加具体的刻画.同时借鉴Lin和Cox(2005)所提出的长寿债券构造机制,基于中国的实际人口死亡率数...

郑玮 柴柯辰... 《应用概率统计》 2014年01期 期刊

关键词: Lee-Carter / 长寿债券 / 死亡率相关性

下载(125)| 被引(3)

论保险资金直接入市  CNKI文献

2004年2月1日,国务院发布了《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(以下简称《意见》),明确提出:“支持保险资金以多种方式直接投资资本市场”,“使基金管理公司和保险公司为主的机构投资者成为资本市场的...

韩天雄 钱林义... 2004年上海市保险学会年会论文集——暨上海市保险学会成立2... 2004-06-30 中国会议

关键词: 保险资金运用 / 直接入市 / 资产管理公司

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