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跳扩散环境下带通胀的最优动态资产配置  CNKI文献

在资产价格跳扩散环境下,研究通胀因素和跳对投资者资产配置的影响.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先利用It公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,然后在由通胀折现的终端财富预期效用最大化标准下...

费为银 蔡振球... 《管理科学学报》 2015年08期 期刊

关键词: 跳扩散过程 / 通胀 / 资产配置 / HJB方程

下载(605)| 被引(37)

通胀下带激励的对冲基金最优投资  CNKI文献

本文在展望理论的框架下,研究了通胀等因素对于带有激励费的对冲基金管理者最优投资策略的影响.对冲基金管理者在风险资产和无风险资产中进行投资,首先利用伊藤公式推导了通胀折现的风险资产价格动力学方程.然后基于考...

费为银 李允贺... 《系统工程理论与实践》 2015年11期 期刊

关键词: 对冲基金 / 通货膨胀 / 激励费 / 鞅方法

下载(399)| 被引(13)

通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策  CNKI文献

研究投资者在通胀环境下带递归效用的最优消费和投资问题.对投资者的通胀过程和财富过程进行描述,并用递归效用函数刻画投资者的偏好.利用动态规划原理,在跨期替代弹性为1时,考虑带通胀的最优消费和投资问题,建立相应...

费为银 吕会影... 《系统工程学报》 2014年06期 期刊

关键词: 通胀 / 递归效用 / HJB方程 / 最优消费和投资

下载(201)| 被引(27)

Knight不确定与随机汇率下外商投资决策  CNKI文献

在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响.首先,通过It公式,推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程.其次,利用最大最小期望效用(α-MEU)偏好模型对项目投资期望值进行了刻画.再利用随机...

费为银 夏登峰... 《管理科学学报》 2016年06期 期刊

关键词: 奈特不确定 / 机制转换 / 随机汇率 / α-最大最小期望效用

下载(348)| 被引(6)

跳扩散下汇率变动的外商直接投资问题研究  CNKI文献

本文在跳扩散环境下研究了汇率变动对外商直接投资的影响.首先,通过Ito公式,推导得出跳扩散环境下以本币表示的风险资产价格动力学方程.然后在终端财富预期效用最大化标准下,利用HJB方程推导最优投资策略,得出最优动态...

费为银 何丹丹... 《系统工程理论与实践》 2015年02期 期刊

关键词: 跳扩散 / 汇率变动 / 最优投资组合 / HJB方程

下载(206)| 被引(9)

模型不确定下带通胀的最优消费和投资组合问题研究  CNKI文献

本文探讨了带有递归偏好的投资者在考虑通胀情形下的最优消费和投资组合。由于投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则。通过考虑模型误定和通胀的随机波动对消费和投资组合带来的影响,建立投资者决策的值函数所...

费为银 费晨... 《管理工程学报》 2017年02期 期刊

关键词: 模型不确定 / 通胀 / 投资组合 / 递归偏好

下载(264)| 被引(4)

Knight不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究  CNKI文献

本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策,其中区别含糊与含糊态度.首先,利用倒向随机微分方程理论,对Knight不确定投资者的α-maxmin期望效用进行了刻画.其次,利用动态规划原理,建立了最优消...

费为银 李淑娟 《工程数学学报》 2012年06期 期刊

关键词: Knight不确定 / 通胀 / α-maxmin期望效用 / 倒向随机微分方程

下载(263)| 被引(64)

考虑汇率变动的跨国直接投资和税收政策研究  CNKI文献

研究了一家公司在奈特不确定下考虑汇率变动的跨国直接投资(FDI)问题.首先,通过Ito公式推导出考虑随机汇率下GDP水平变化的动力学方程.其次,结合公司进行跨国投资决策时需要缴纳的法人税,分析了公司进行(不可逆)跨国直...

费为银 高贵云... 《系统工程学报》 2015年06期 期刊

关键词: 跨国直接投资(FDI) / 奈特不确定 / 汇率 / 最优税收

下载(188)| 被引(4)

分数布朗环境下的实物期权与项目资本预算  CNKI文献

在资本预算中,实物期权估值方法考虑了项目的经营柔性,提高了项目的预算价值。分数布朗环境下实物期权估值方法在标准布朗环境下实物期权的基础上考虑了标的资产价格运动的分形特征,其计算结果更符合现实情况。通过实...

费为银 李亚 《数理统计与管理》 2014年03期 期刊

关键词: 资本预算 / 分数布朗运动 / 实物期权 / 敏感性分析

下载(236)| 被引(4)

Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究  CNKI文献

本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须...

费为银 陈超... 《应用概率统计》 2013年01期 期刊

关键词: Knight不确定 / 消费和投资与退休 / 负效用 / 动态规划

下载(210)| 被引(25)

奈特不确定和部分信息下的最优交易策略  CNKI文献

本文研究了在奈特不确定和部分信息下的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在奈特不确定投资者α-极大极小期望效用最大化目...

费为银 李钰... 《应用数学学报》 2014年02期 期刊

关键词: 奈特不确定 / 部分信息 / α-极大极小期望效用 / 隐马尔科夫模型滤波

下载(205)| 被引(14)

模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题...  CNKI文献

本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先,利用Ito公式推导考虑通胀的消费篮子价...

费为银 夏登峰... 《应用概率统计》 2014年03期 期刊

关键词: 跳扩散过程 / 含糊厌恶 / 通胀 / 投资组合

下载(131)| 被引(10)

奈特不确定下带高水印的对冲基金最优投资组合  CNKI文献

对冲基金管理者往往面临投资资产价格的不确定,这里的不确定包含通常意义下的概率不确定和奈特不确定.资产价格在经典意义下可用布朗运动扰动的随机微分方程予以刻画,然而由于金融市场环境的复杂性,资产价格的干扰源用...

费为银 朱涛涛... 《工程数学学报》 2015年06期 期刊

关键词: 奈特不确定 / 高水印 / 对冲基金 / 最优投资组合

下载(147)| 被引(7)

极端事件冲击下含糊厌恶投资者的最优投资组合选择问题  CNKI文献

研究了在极端事件冲击下含糊厌恶投资者的最优投资组合问题,其中,投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.首先,利用随机微分方程理论,对含糊厌恶投资者的最优期望效用进行刻画.其次,利用动态规划原...

费为银 刘鹏... 《中国科学技术大学学报》 2014年09期 期刊

关键词: 含糊厌恶 / 风险厌恶 / 随机微分方程 / 模型不确定

下载(113)| 被引(6)

突发事件冲击下带通胀的动态资产配置问题研究  CNKI文献

本文研究在通胀环境和突发事件冲击下,跳和通胀因素对投资者最优资产配置策略的影响.首先,在事件风险模型的基础上,利用通货膨胀率对资产价格进行折算,得到了折算后的资产价格动力学,建立了考虑通胀的动态资产配置问题...

费为银 卢琴云... 《工程数学学报》 2016年03期 期刊

关键词: 跳扩散过程 / 动态资产配置 / 事件风险 / 通货膨胀

下载(128)| 被引(2)

随机微分方程理论在经济建模中的应用研究  CNKI文献

考虑投资者参与证券投资及消费.由于证券、价格的变动趋势受诸多因素的影响,显示出价格很不稳定.用随机微分方程来刻划证券价格的变动趋势是合理的.Karatzas等人在[1]中研究了最优消费与投资的一般特性...

费为银 吴让泉 《经济数学》 1996年02期 期刊

关键词: 最优消费与投资 / 随机控制 / 随机微分方程 / 效用函数

下载(579)| 被引(11)

最优消费投资的动态经济模型研究(Ⅰ)  CNKI文献

本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题.设金融市场上有一个局部无风险的资产和d个风险资产,其价格服从连续的Ito模型.在效用折扣过程为有限分段函数情形下,得出了关于目前财富反馈形式的最优...

费为银 吴让泉 《应用概率统计》 1999年01期 期刊

关键词: 随机微分方程 / 随机控制 / 最优消费与投资 / 效用函数

下载(307)| 被引(28)

CIR利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略  CNKI文献

基于完备的金融市场条件假设的前提下,当随机利率服从CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型时,研究了带有随机劳动收入的最优消费投资问题.首先,利用Ιto∧公式以及动态规划原理,建立相应的HJB方程并推导出最优的消费投资策略...

费为银 王晓弟... 《东华大学学报(自然科学版)》 2016年02期 期刊

关键词: 最优消费投资 / 随机劳动收入 / HJB方程 / CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型

下载(112)| 被引(1)

考虑红利支付的最优消费投资模型研究  CNKI文献

研究了金融市场上证券投资的随机模型。证券价格的波动行为用随机微分方程加以刻划。考虑红利支付过程后,探讨了投资商的最优消费与投资的一般特征。并就模型系数为常系数情形导出反馈形式的最优消费与投资公式。

费为银 《安徽机电学院学报(自然科学版)》 1997年04期 期刊

关键词: 随机微分方程 / 随机控制 / 最优消费与投资 / 红利率

下载(133)| 被引(33)

考虑红利和退休的最优消费-投资和遗产问题  CNKI文献

在股票支付红利的情况下,考虑投资者遗产并结合保险,研究3种不同的借贷约束下的消费与投资问题.首先,借助随机微分方程求解投资者最优消费和投资策略的显式表达式,其次,结合数值分析,说明3种约束情形下投资占总财富比...

费为银 何丹丹... 《东华大学学报(自然科学版)》 2013年01期 期刊

关键词: 红利 / 最优投资策略 / 自由选择退休 / 随机微分方程

下载(78)| 被引(4)

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