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中国可转换债券的风险度量模型及算法研究  CNKI文献

可转换公司债券是一种具有筹资和避险双重功能的金融衍生产品,并且兼具债权性和期权性的特征,价值形态相当复杂,是我国资本市场中一种重要的衍生金融工具。目前国内仅存在19支可上市流通的普通可转债,身处困境的可...

许文坤 导师:张卫国 华南理工大学 2012-04-01 硕士论文

关键词: 可转债 / 风险度量 / 拟蒙特卡罗 / 模糊集理论

下载(340)| 被引(1)

金融时间序列分形维参数估计方法比较及应用  CNKI文献

为了更精确地估计时间序列的Hurst指数值,本文通过引入Whittle算法,结合蒙特卡罗仿真实验,说明了Whittle算法克服了常用的R/S算法、修正R/S算法、V/S算法以及DFA等算法在精度和稳定性方面的缺陷。首先通过数值模拟,比...

许文坤 张卫国 《系统工程》 2011年07期 期刊

关键词: 分形布朗运动 / Whittle算法 / MR/S / R/S

下载(415)| 被引(4)

基于拟蒙特卡罗方法的可转债VaR和ES风险度量  CNKI文献

文章通过使用随机Faure序列和方差减小技术并结合Moro算法,提出了基于Faure序列和Moro算法的拟蒙特卡罗(FMQMC)方法。基于该方法,给出了中国可转债的风险值VaR和ES的度量模型。最后,选取了燕京可转债进行了实证分析,从...

许文坤 陈云霞... 《统计与决策》 2011年04期 期刊

关键词: 可转债风险度量 / VaR / ES / 拟蒙特卡罗

下载(605)| 被引(4)

敬辞  CNKI文献

我国拥有悠久的灿烂文化,而其中的儒家思想对中华传统文化有着极深的影响。儒家一向推崇"礼"和"仁",并在此之上孕育了流传至今的敬谦文化。语言与文化相互依赖、相互影响,由敬谦文化催生出了敬辞...

许文坤 《汉字文化》 2019年08期 期刊

关键词: 敬辞 / 礼仪 / 文化

下载(29)| 被引(0)

跳跃扩散模型下美式回望期权定价方法  CNKI文献

回望期权是一种严重路径依赖性期权,美式回望期权的价格尤其依赖于标的资产的价格路径;实际市场中其标的资产的价格过程存在跳跃现象。考虑到这两个事实,本文应用一种新方法总体最小二乘蒙特卡罗模拟为跳跃扩散模型下...

张利花 许文坤... 《系统工程》 2010年09期 期刊

关键词: 回望期权 / 最小二乘蒙特卡罗模拟 / 跳跃扩散 / 路径依赖

下载(601)| 被引(8)

修正的主成分系统评估法及装备制造业技术创新能力评价  CNKI文献

本文提出了结合专家意见的一种修正的主成分系统评估法。该方法运用专家咨询调查法,对各项评价指标的重要性进行区间模糊赋值,并通过专家评价的频率分布分析,获得专家对评价指标的权重,利用此权重对评价对象的指标值进...

吕绚丽 许文坤 《宁夏大学学报(人文社会科学版)》 2011年06期 期刊

关键词: 主成分分析法 / 装备制造业 / 技术创新能力

下载(80)| 被引(2)

基于全最小二乘拟蒙特卡罗方法的可转债定价研究  CNKI文献

基于传统的可转债最小二乘蒙特卡罗模拟定价方法,通过使用随机Faure序列和方差减小技术,有效地降低模型估计结果的误差,使用考虑解释变量和被解释变量误差的全最小二乘回归方法代替普通的最小二乘回归方法,提出可转债...

张卫国 史庆盛... 《管理科学》 2011年01期 期刊

关键词: 可转债定价 / 全最小二乘 / 拟蒙特卡罗 / Faure序列

下载(2350)| 被引(55)

美式障碍期权定价的总体最小二乘拟蒙特卡罗模拟方法  CNKI文献

障碍期权的价格依赖于其标的资产的价格路径,实际市场中标的资产的价格变化存在跳跃现象。本文在跳跃扩散模型下使用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法(TLSFM)对美式障碍期权定价问题进行了研究。TLSFM使用随机化的Faure序列...

张利花 张卫国... 《数理统计与管理》 2013年05期 期刊

关键词: 障碍期权 / Faure序列 / 最小二乘估计 / 跳跃扩散

下载(639)| 被引(9)

债券组合信用风险模型及实证研究  CNKI文献

隶属于不同行业的各债券发行公司,不仅受系统风险影响,而且还需承受其行业特有的风险。将债券按发行公司所属行业进行分类,然后利用分组t关联函数研究债券组合的信用风险。实证结果表明:相比t关联函数而言,利用分组t关...

马勇 张卫国... 《系统工程》 2012年03期 期刊

关键词: 信用风险 / 债券组合 / 分组t关联函数 / t关联函数

下载(614)| 被引(13)

基于可变安全第一准则和交易约束的投资组合调整模型  CNKI文献

结合证券市场的实际情况,通过加入最小交易单位及交易费用约束改进了基于可变安全第一准则的风险定义,将风险表示成为与投资者意愿和交易约束相关的一条曲线。提出了一个新的基于可变安全第一准则的具有一般交易费用函...

张卫国 陈云霞... 《系统工程》 2011年05期 期刊

关键词: 投资组合 / 可变安全第一准则 / 混合智能算法 / 最小交易单位

下载(261)| 被引(7)

基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量  CNKI文献

在传统的风险度量模型ES的基础上,讨论了可转债的模糊风险度量问题。对于初始股价为三角模糊数的情况,给出了可转债的模糊风险度量模型和基于蒙特卡罗方法的算法。最后,选取澄星可转债进行了实证分析,计算结果表明了基...

许文坤 张卫国... 第十三届中国管理科学学术年会论文集 2011-10-28 中国会议

关键词: 可转债 / 模糊理论 / 风险度量 / 蒙特卡罗

下载(103)| 被引(1)

保山猪遗传资源研究与应用  CNKI文献

“保山猪”属云南省地方优良品种(已立入《中国畜禽遗传资源状况》),其表面性状为纯黑毛、背毛稀疏、头似八卦、身腰长、个体大,四肢粗壮有力。保山猪的特性是耐粗饲、不挑嘴、好饲养、农副产物转化利用率高、适应性强...

杨荣昆 字攀安... 全国畜禽遗传资源保护与利用学术研讨会论文集 2005-01-01 中国会议

关键词: 保山猪 / 研究与应用

下载(79)| 被引(1)

地方优良品种选育新亮点——“保山猪”研究情况报告  CNKI文献

“保山猪”属云南省地方优良品种,其表面性状为纯黑毛、背毛稀疏、头似八卦、身腰长、个体大,四肢粗壮有力。保山猪的特性是耐粗饲、不挑嘴、好饲养、农副产物转化利用率高、适应性强、抗病性强、肉质细嫩多汁而香、风...

字攀安 杨荣昆... 全国畜禽遗传资源保护与利用学术研讨会论文集 2005-01-01 中国会议

关键词: 保山猪 / 种猪场 / 杂交优势 / 杂种优势

下载(53)| 被引(1)

云南省畜禽遗传资源保护与利用现状及对策  CNKI文献

云南省是我国畜禽遗传资源最丰富的省区之一。这些地方畜禽品种大多具有肉质好、耐粗饲、适应性好、抗逆性强、地方类群多样化、系统选育程度低等特点,是云南畜禽良种繁育体系建设和发展特色畜牧业的种质基础,值得各级...

孙利民 袁跃云... 《云南畜牧兽医》 2012年06期 期刊

关键词: 畜禽遗传资源保护 / 特色畜牧业 / 种质资源 / 基因资源

下载(133)| 被引(4)

保山猪阶段选育研究初报  CNKI文献

为更好地利用云南省地方猪种资源、保护猪种的遗传多样性,提高养猪生产效率、增加农民收入,促进当地及周边地区养猪业持续、健康稳步的发展。云南省科技厅于2 0 0 1年立项进行“保山猪优良母系选育及杂交优势利用”的...

杨荣昆 连林生... 《云南畜牧兽医》 2004年02期 期刊

关键词: 保山猪 / 胴体品质 / 核心群 / 繁殖性能

下载(45)| 被引(3)

城市化催生智能楼宇管理师  CNKI文献

随着城市化的迅猛发展,一批全新的职业应运而生。国家有关部门制定颁布了照明设计师、智能楼宇管理师等新职业的资格培训鉴定标准。目前,山东省人力资源和社会保障厅已经批准山东时代职业培训学校开展包括照明设计师、...

赵义湘 赵鲁军... 《建筑工人》 2012年05期 期刊

关键词: 智能楼宇管理师 / 学校 / 新兴职业 / 照明设计师

下载(39)| 被引(0)

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