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基于Copula函数的中国证券市场风险度量  CNKI文献

描述组合投资的相依性结构是度量市场风险的一个重要环节,因此精确的度量方法将对风险识别与度量起着关键性作用。传统模拟计算VaR通常是基于线性相关和正态假设下进行的,本文中采用了一种新的描述不同序列相依性关系...

胡铮洋 导师:陈守东 吉林大学 2006-04-25 硕士论文

关键词: 相依性 / VaR / ES / Copula函数

下载(693)| 被引(21)

证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究  CNKI文献

金融市场风险是日常金融活动中最常遇到的风险。在险价值(VaR)已经成为市场风险的一种标准度量方法,但是VaR不是一致性风险度量方法,其自身在某些情况下并不满足次可加性条件。而预期不足(ES)是一种一致性风险度量方法...

胡铮洋 导师:陈守东 吉林大学 2009-04-01 博士论文

关键词: 市场风险 / VaR / 预期不足 / 时变Copula

下载(1854)| 被引(9)

我国关税政策对宏观经济影响分析  CNKI文献

加入WTO后,我国开始实施自主降低关税的政策,新的关税政策对进出口贸易冲击直接影响着宏观经济的运行状况。本文通过计量分析方法分析了进出口贸易对宏观经济的影响,运用向量自回归的VAR模型来对进出口贸易总额、进口...

胡铮洋 陈集立... 《财经问题研究》 2008年10期 期刊

关键词: 进出口贸易 / 向量自回归 / 冲激响应函数

下载(648)| 被引(15)

Copula函数度量风险价值的Monte Carlo模拟  CNKI文献

Copu la函数广泛地应用于金融领域,特别在金融市场上的风险管理、投资组合的选择、资产定价等方面已经成为解决金融问题的一个有力的工具。我们选取了三种具有代表性的Copu la函数对金融时间序列建模,以描述不同金融数...

陈守东 胡铮洋... 《吉林大学社会科学学报》 2006年02期 期刊

关键词: Copula函数 / MonteCarlo模拟 / 风险价值

下载(1802)| 被引(180)

基于极值分布理论的VaR与ES度量  CNKI文献

本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计方法估计的GARCH模型对收益数据进行拟合,应用极值理论中的GPD对新息分布的尾部建模,得...

陈守东 孔繁利... 《数量经济技术经济研究》 2007年03期 期刊

关键词: 极值分布 / 在险价值(VaR) / 预期不足(ES) / GARCH模型

下载(2206)| 被引(140)

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