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上市公司信用风险分析模型中的变量选择  CNKI文献

当前上市公司信用风险数据所呈现出的高维度以及高相关性的特点严重影响了信用风险模型的准确性。为此本文结合已有算法以及信用风险模型的特点设计了一种新的基于非参数的变量选择方法。通过该方法对上市公司用风险相...

胡心瀚 叶五一... 《数理统计与管理》 2012年06期 期刊

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Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用  CNKI文献

近年来,随着金融市场的快速发展以及经济全球化的不断深入,金融风险管理也开始面临越来越多的新问题和新挑战。一方面,金融资产之间的相关性变得越来越复杂,传统的线性相关以及误差对称的模型已难以准确反映其风险的相...

胡心瀚 导师:缪柏其 中国科学技术大学 2011-04-01 博士论文

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基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析  CNKI文献

分别使用包含"天数变量"的Log-ACD和Copula模型对股票的连涨和连跌收益率的边缘分布以及二者的联合分布进行了拟合,检验结果表明该模型拟合的效果要优于传统方法.对上证180指数数据做了实证研究,并使用条件...

胡心瀚 叶五一... 《系统工程理论与实践》 2010年02期 期刊

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基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析  CNKI文献

首先应用结合变量选择的logistic模型估计了上市公司的违约概率,接着采用核密度估计方法和Archimedean copula函数分别拟合了上市公司的违约概率变化和市值变化的边缘分布和联合分布.并在大样本下通过条件VaR检验了结...

胡心瀚 叶五一... 《中国科学技术大学学报》 2013年05期 期刊

关键词: copula / 上市公司 / 信用风险 / 市值

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