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三阶段DEA模型管理无效率估计注记  CNKI文献

由于能够同时调整外部环境与随机误差等因素对效率计算的影响,由Fried et al.(2002)提出的三阶段DEA模型得到了广泛应用。但在对其中的管理无效率进行估计时,国内一些学者误用了Jondrow et al.(1982)的公式。本文给出...

罗登跃 《统计研究》 2012年04期 期刊

关键词: 三阶段DEA / 随机前沿分析 / 管理无效率

下载(2019)| 被引(194)

中国证券业效率及其影响因素研究——基于产出导向距离函数...  CNKI文献

文章采用基于产出导向距离函数的随机前沿分析方法研究了2007-2015年95家中国证券公司的技术效率及其影响因素。这一方法具有一些优势:(1)能处理多产出系统;(2)测度技术效率和分析技术效率的影响因素同步进行,为"...

罗登跃 徐宁 《南方经济》 2017年01期 期刊

关键词: 技术效率 / 产出导向距离函数 / 随机前沿分析 / 证券公司

下载(432)| 被引(8)

基于DEA的商业银行效率实证研究  CNKI文献

使用混合数据,采用数据包络分析的基本模型及其各种改进模型,对我国12家商业银行2001年和2002年的效率进行分析,计算了各商业银行的效率值以及广义效率值;提出了投入-产出导向的基于可变规模收益的超有效数据包络分析...

罗登跃 《管理科学》 2005年02期 期刊

关键词: 商业银行 / 技术效率 / 规模效率 / 数据包络分析

下载(1218)| 被引(124)

上海股市收益率和波动性长记忆特征实证研究  CNKI文献

本文运用标准对数周期图法以及tapered对数周期图法对上海证券市场综合指数以及一些分类指数进行了长记忆检验,并进而建立ARFIMA-FIGARCH模型来刻画股市的长记忆特征。研究结果表明,上海股市指数收益率序列的长记忆特...

罗登跃 王玉华 《金融研究》 2005年11期 期刊

关键词: 长期记忆 / tapered对数周期图法 / ARFIMA—FIGARCH模型

下载(1194)| 被引(70)

中国股市总流动性与资产定价关系实证研究  CNKI文献

我们建立了一个包含市场风险和两种流动性风险的三因素资产定价模型,研究中国股市总的市场流动性风险是否在资产定价中得到了反映,其中流动性风险包括用协方差度量的市场收益对总流动性的敏感性风险和用方差度量的总流...

罗登跃 王春峰... 《中国管理科学》 2007年02期 期刊

关键词: 流动性风险 / 市场风险 / 风险溢价 / 资产定价

下载(1387)| 被引(56)

深圳股市时变Beta、条件CAPM实证研究  CNKI文献

建立Engle(2002)提出的动态条件相关多元GARCH模型计算深圳股市诸行业指数2001/07/02~2005/07/15期间的时变Beta系数,进而对系统风险Beta系数与收益的关系进行传统的检验和由Pettengill et al.(1995)提出的条件检验,并...

罗登跃 王春峰... 《管理工程学报》 2007年04期 期刊

关键词: 条件CAPM / 时变Beta / DCC-MVGARCH

下载(1300)| 被引(35)

特质波动率与横截面收益:基于Fama-French股票组合的检验  CNKI文献

文章基于Fama-French规模-账面市值比5×5组合对特质波动率与横截面收益的关系进行检验。结果表明:当期已实现特质波动率和非预期特质波动率均与收益显著正相关,滞后一期的已实现特质波动率与收益的关系并不显著,...

罗登跃 《统计与决策》 2013年04期 期刊

关键词: 特质波动率 / 横截面收益 / 条件相关

下载(694)| 被引(18)

基于时间序列的上海股市系统风险、流动性风险溢价实证研究  CNKI文献

在Acharya和Pedersen(2003)提出的三种流动性风险(收益对市场非流动性的敏感性COV(ri,LM)、非流动性对市场收益的敏感性COV(Li,rM)、流动性的共性COV(Li,LM))的基础上,提出了一个关于市场收益、市场非流动性、组合收益...

罗登跃 王春峰... 《系统工程》 2005年07期 期刊

基于因子分析的企业自主创新能力评价研究  CNKI文献

企业是自主创新的主体,是提高国家自主创新能力的关键。在界定自主创新能力的基础上,构建一套评价大中型工业企业的自主创新能力的指标体系,采用因子分析法对30个省市的大中型工业企业的自主创新能力进行实证研究。

罗登跃 《科技管理研究》 2010年08期 期刊

关键词: 因子分析 / 自主创新 / 大中型工业企业 / 综合评价

下载(691)| 被引(35)

上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究——基于日数...  CNKI文献

对上证指数的收益率、波动性与成交量的动态关系进行了实证分析.采用EGARCH(1,1) M模型和ARMA(4,3) ARCH(1)模型分别测度上证指数收益率的波动性以及成交量的波动性,使用逐步回归法建立了收益率与成交量(R-V),收益率的...

罗登跃 王春峰 《系统工程理论与实践》 2005年07期 期刊

关键词: 波动性 / 成交量 / Lyapunov指数 / 逐步回归

下载(1100)| 被引(23)

流动性与资产定价:基于中国证券市场的研究  CNKI文献

资产定价是金融学的核心任务之一,而传统的资产定价模型在解释不完美的现实金融市场时遇到了困难。将流动性等微观结构因素融入资产定价模型已成为当今金融领域研究的一个热点。 本文基于中国股市的数据从流动性水...

罗登跃 导师:王春峰 天津大学 2007-01-01 博士论文

关键词: 证券市场 / 流动性 / 流动性风险 / 资产定价

下载(1745)| 被引(12)

基于DEA的大中型工业企业自主创新绩效评价  CNKI文献

首先提出企业技术创新绩效评价的指标体系,然后运用DEA方法从综合有效性、技术有效性和规模收益等三方面对对全国30个省(市、区)的大中型工业企业创新的绩效进行实证分析,并进行影子价格分析和决策单元在DEA相对有效面...

罗登跃 《科技管理研究》 2009年12期 期刊

关键词: 自主创新 / 绩效评价 / 数据包络分析(DEA)

下载(528)| 被引(22)

基于非线性混沌动力学模型的宏观经济系统运行实证分析  CNKI文献

本文利用非线性回归方法建立了混沌动力学模型,并对我国宏观经济系统的运行进行了实证分析。结果表明,通货膨胀因素对所建立的非线性混沌动力学模型的结论没有影响。尽管不同的模型所得到的结论略有不同,但所有实证结...

罗登跃 《数量经济技术经济研究》 2004年10期 期刊

关键词: 混沌 / 宏观经济 / 周期解

下载(660)| 被引(13)

流动性与资产定价:研究综述  CNKI文献

资产定价是金融学的核心任务之一,而传统的资产定价模型在解释不完美的现实金融市场时遇到了困难。将流动性等微观结构因素融入资产定价模型已成为当今金融领域研究的一个热点。本文从流动性水平和流动性风险两个方面...

罗登跃 《山东经济》 2010年02期 期刊

关键词: 流动性 / 流动性风险 / 风险溢价 / 资产定价

下载(780)| 被引(3)

CAPM有效性检验的新方法——基于系统方程的检验  CNKI文献

本文受Chan&Faff(2005)为研究流动性在资产定价中的作用而建立的流动性扩展的Fama-French系统模型的启发,建立系统方程对CAPM在中国股市的有效性进行检验。我们用广义矩法对系统方程进行估计,这样可以克服Fama&am...

罗登跃 王春峰... 《统计与决策》 2006年17期 期刊

关键词: CAPM / 中国股市 / 系统方程 / 超额收益率

下载(304)| 被引(10)

上海股市周日历效应及长期记忆研究  CNKI文献

运用ARMA-GARCH-M、EGARCH-M及FIGARCH-M模型对上海股市A股指数收益率及其波动性的周日历效应进行联合检验;另外还检验了成交量的周日历效应。研究结果表明:(1)风险溢价系数为正值,上海股市的风险传递机制正在发挥作用...

罗登跃 《西北农林科技大学学报(社会科学版)》 2006年01期 期刊

关键词: 周日历效应 / EGARCH-M模型 / FIGARCH-M模型 / 长期记忆

下载(385)| 被引(4)

上海股市收益与流动性风险动态关系实证  CNKI文献

应用Engle(2002)提出的动态条件相关多元GARCH模型(DCC-MVGARCH)和向量自回归(VAR)方法,研究了上海股票市场收益与Acharya and Pedersen(2005)提出的三种流动性风险以及系统风险变量的动态关系.研究结果表明,上海股市...

罗登跃 王庆 《哈尔滨工业大学学报》 2009年04期 期刊

中国股市收益率与波动性长期记忆效应的检验  CNKI文献

本文用基于方差的方法、Ro的修正R/S检验、标准GPH法以及tapered GPH法对沪深股市指数收益率及其波动性进行了长记忆性检验。结果表明沪市收益率序列不存在长记忆性,深市收益率序列存在一定的长记忆性;沪深股市的波动...

罗登跃 《统计与决策》 2005年10期 期刊

关键词: 长期记忆 / 修正的R/S分析 / tapered对数周期图法

下载(263)| 被引(7)

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