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VaR模型后验测试的贝叶斯方法  CNKI文献

本文提出了VaR模型后验测试的贝叶斯方法。以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法。对于VaR模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机会比的表达式。通过一个投资组合的实证分析...

杨永愉 丁进... 《统计与决策》 2005年02期 期刊

关键词: VaR模型 / 贝叶斯方法 / 后验测试 / 方差-协方差法

下载(487)| 被引(10)

风险价值VaR的检验  CNKI文献

根据风险价值的概念,提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优(UMP)检验,并给出了检验的表达式、拒绝域。另外,考虑到金融数据的样本容量都比较大,又提出了基于渐近正态分布的检验模型,给出了检验的表...

杨永愉 杨凡 《北京化工大学学报(自然科学版)》 2002年03期 期刊

关键词: 风险价值 / VaR / 风险管理技术 / 左尾概率

下载(361)| 被引(13)

金属材料疲劳裂纹扩展速率估计的分层模型  CNKI文献

裂纹扩展速率与应力强度因子幅值的关系曲线,是金属构件损伤容限设计及寿命预测的重要疲劳性能数据· 为了充分、合理地运用在不同测试条件下获得的试验数据,分层随机样本模型,将总体样本分为若干层,每一层样本都...

杨永愉 刘新卫... 《应用数学和力学》 2005年04期 期刊

关键词: 疲劳裂纹 / 简单随机样本 / 分层随机样本 / 容忍上限

下载(239)| 被引(2)

高等学校优秀生在数学素养方面的培养  CNKI文献

高等学校优秀生在数学方面的素养,不仅决定了他们自身在所选择专业方向上的发展前途,而且也必然会影响到近代科学技术的发展潜力和前景。所以,在大学本科生中选拔与培养,具有优秀数学素养的人才,是大众化的高等教育阶...

杨永愉 《中国大学教学》 2007年04期 期刊

关键词: 优秀生 / 数学素养 / 选拔 / 培养

下载(164)| 被引(3)

Pareto分布参数的统计推断及其应用  CNKI文献

家庭所得分配的公平性是数量经济学研究的重要课题之一,本文对Pareto分布的抽样分布,参数点估计和参数假设检验进行了一系列论证,由此提出了利用Pareto分布研究家庭收入分配的不均等性的统计方法。

杨永愉 《北京化工学院学报(自然科学版)》 1992年01期 期刊

关键词: 一致最大功效(UMP)检验 / Pareto分布 / 不均等程度 / 指数分布族

下载(202)| 被引(2)

论建构主义在数学学习中的应用  CNKI文献

本文根据建构主义的认知理论,从数学教师的视角出发,提出了理工科大学数学课程的学习模式,其核心是认知的建构主义。这个模式对数学概念的学习提出了三个步骤,对数学规则的学习提出了三项措施。

杨永愉 《化工高等教育》 2005年04期 期刊

关键词: 建构主义 / 认知结构 / 学习模式

下载(94)| 被引(0)

STRATIFIED MODEL FOR ESTIMATING FATIGUE CRACK GROWTH R...  CNKI文献

The curve of relationship between fatigue crack growth rate and the stress strength factor amplitude represented an important fatigue property in designing of damage tolerance limits and predicting l...

杨永愉 刘新卫... 《Applied Mathematics and Mechanics(English Edition)》 2005年04期 期刊

关键词: fatigue / crack / simple / random

下载(23)| 被引(0)

基于G-H分布的copula-SMR方法  CNKI文献

将阿基米德copula应用于谱风险度量(SMR),提出了一种新的风险度量方法(copula-SMR方法)。选取G-H分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,选择能更好拟合实际数据的copula函数,运...

田凯 杨永愉 《北京化工大学学报(自然科学版)》 2012年01期 期刊

关键词: 阿基米德copula / 投资组合优化配置 / G-H分布 / 谱风险度量(SMR)

下载(106)| 被引(3)

混合型风险谱函数的谱风险度量  CNKI文献

构造出一类符合特殊投资者投资心理的混合型效用函数,并将此类效用函数和风险厌恶系数相结合构造出混合型的风险谱函数。实证分析结果表明,收益率参照点设置较低时,谱风险度量的值随着风险厌恶系数的增大而增大;固定风...

韩萱 杨永愉... 《北京化工大学学报(自然科学版)》 2013年05期 期刊

关键词: 风险谱函数 / 谱风险度量 / 效用函数 / 风险厌恶

下载(95)| 被引(2)

市场摩擦条件下基于谱风险度量的投资组合优化模型  CNKI文献

设计并得到了对数型风险谱函数,构造了谱风险度量。在谱风险度量的基础上,分析并引入了实际股票市场中的市场摩擦、资产配置权重限制等约束条件,利用收益率总体分布的经验分布,建立了投资组合优化模型,并将模型转化为...

彭越 杨永愉 《北京化工大学学报(自然科学版)》 2012年06期 期刊

关键词: 谱风险度量 / 投资组合 / 市场摩擦 / 对数型风险谱函数

下载(83)| 被引(2)

基于改进因子分析的投资组合问题的研究  CNKI文献

提出了一种新的投资组合优化方案.由于部分上市公司财务指标数据不全,采用证券日收益率作为基本的处理数据;考虑用变异系数法对因子分析法中标准化处进行适当改进;将证券看作指标变量,日收益率看作样本进行分析;结合M...

赵建喜 杨永愉... 《数学的实践与认识》 2015年02期 期刊

关键词: 变异系数法 / 因子分析 / 证券市场 / 投资组合

下载(183)| 被引(6)

基于不同核函数的非参数利率期限结构模型的估计  CNKI文献

给出了用非参数方法估计利率期限结构的过程,并以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,采用4种不同核函数:高斯核、抛物线核、四次方核和六次方核对利率期限结构模型进行估计。结果显示:当利率小于4%时,4种核函数...

谷成 杨永愉... 《北京化工大学学报(自然科学版)》 2009年05期 期刊

关键词: 非参数估计 / 利率期限结构 / 高斯核 / 抛物线核

下载(231)| 被引(1)

基于历史的情景模拟修正模型  CNKI文献

文中基于情景模拟方法,提出了一种参考历史数据的修正模型。通过构成历史情景,在最大似然原则下确定情景集合的关键参数Θ。通过一个利率产品的数值实验,对原模型、修正模型与传统蒙特卡罗模型的在值风险估计值的精度...

丁进 杨永愉 《北京化工大学学报(自然科学版)》 2005年04期 期刊

关键词: 情景模拟 / 在值风险 / 蒙特卡罗模拟 / 固定收益产品

下载(107)| 被引(5)

非正态假设下投资组合的风险分解  CNKI文献

为提高风险分解结果的准确性,本文给出组合收益分布服从非正态假设下,组合VaR及ES分解的两个新方法:局部线性加权平均;用分段线性函数拟合极端损失情形下,资产与组合回报之间的关系。针对实际金融数据的尖峰厚尾性与杠...

黄黎 杨永愉 《北京化工大学学报(自然科学版)》 2007年06期 期刊

关键词: VaR / ES / 非正态 / 风险分解

下载(174)| 被引(1)

半参数方法对上证指数波动率的预测分析  CNKI文献

根据金融时间序列一般都存在条件异方差性,本文研究了两种半参数时间序列模型的估计方法,通过实际算例对参数模型与半参数模型,以及不同的半参数模型在金融时间序列的拟合与波动率预测方面的表现作了比较。结果表明,半...

王世姣 杨永愉 《北京化工大学学报(自然科学版)》 2011年03期 期刊

关键词: 波动率 / GARCH模型 / 样条函数 / 半参数可加模型

下载(227)| 被引(3)

基于VaR控制下的动态优化投资组合  CNKI文献

本文应用的动态优化投资组合模型是在VaR的约束下,调整投资组合的配置,使期望收益达到最大。基于投资组合中每一种资产的收益率序列,模型在不断变化的数据窗口下,首先估计模型参数,然后求解优化模型,得到每日投资组合...

王锦玉 杨永愉 《北京化工大学学报(自然科学版)》 2007年03期 期刊

关键词: VaR / 投资组合 / 动态 / 优化

下载(426)| 被引(5)

基于效用函数的投资组合  CNKI文献

本文旨在解决当证券市场不允许卖空时,"均值-CVaR"模型的求解问题。若风险资产收益率服从正态分布,则在效用最大化原则下的"均值-方差"模型的两种解法是一致的。并且可以证明"均值-CVaR&quo...

宋立军 杨永愉 《北京化工大学学报(自然科学版)》 2008年02期 期刊

关键词: CVaR / 有效前沿 / 指数效用函数 / 资产组合

下载(477)| 被引(3)

压力容器钢疲劳裂纹扩展速率曲线测试的小样本方法  CNKI文献

提出了一种测试压力容器钢疲劳裂纹扩展速率的小样本方法 ,可以综合利用历史数据和当前试验数据确定疲劳裂纹扩展速率曲线。与仅能利用当前试验数据的传统方法相比 ,在精度相同的情况下 ,可以节省大量试件 ;在试件数量...

刘新卫 杨永愉... 《北京化工大学学报(自然科学版)》 2002年06期 期刊

关键词: 小样本方法 / 疲劳裂纹扩展速率曲线 / 压力容器钢

下载(175)| 被引(4)

用二维单侧容限系数公式测定压力容器钢疲劳裂纹扩展速率的...  CNKI文献

应用二维单侧容限系数公式,提出了一种测定金属材料疲劳裂纹扩展速率的小样本方法。该方法可以综合利用以往历史数据和当前试验数据来测定金属材料疲劳裂纹扩展速率曲线。与仅能利用当前试验数据的传统方法相比,在精度...

刘新卫 杨永愉... 《压力容器》 2004年12期 期刊

关键词: 小样本方法 / 疲劳裂纹扩展速率 / 二维单侧容限系数 / 容忍上限

下载(105)| 被引(1)

基于不同核函数的非参数与参数利率模型的国债定价  CNKI文献

以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,本文采用两种不同核函数:高斯核和抛物线核对非参数利率期限结构模型进行估计.结果显示:短期利率的密度函数是非正态的,扩散过程的漂移函数和扩散函数都是非线性的,高斯核比...

周荣喜 王晓光... 《数理统计与管理》 2011年01期 期刊

关键词: 非参数利率模型 / 参数利率模型 / 核函数 / 国债定价

下载(580)| 被引(18)

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