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现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析  CNKI文献

文章首先从多方面剖析了当前比较著名的现代信用风险度量模型,并进行范式比较和实证比较,发现建模方法的不同,预测的效果也相差较大,最后对这些模型作出了较为客观的评价。

朱小宗 张宗益... 《财经研究》 2004年09期 期刊

关键词: 现代信用风险度量模型 / 剖析 / 范式比较 / 实证比较

下载(2076)| 被引(248)

信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究  CNKI文献

在现代市场经济中,金融体系是经济体系的核心,而银行是金融体系的重要组成部分,因此,银行的运行质量和效率已成为经济发达程度的一个重要标志。但是,银行依存于经济环境,要受到国家经济体制、国家经济政策、法律制度、...

朱小宗 导师:张宗益 重庆大学 2005-05-08 博士论文

关键词: 金融 / 商业银行风险管理 / 信用风险 / 信用风险度量模型

下载(3876)| 被引(33)

现代信用风险度量模型的实证比较与适用性分析  CNKI文献

本文通过实证比较分析发现,现代信用风险度量模型对银行贷款的违约率、贷款损失和损失率的预测结果的差异性较大;但信用监测模型和信用风险附加法所预测的经济资本配置比例不仅符合巴塞尔协议对银行贷款经济资本的要求...

朱小宗 张宗益... 《管理工程学报》 2006年01期 期刊

关键词: 现代信用风险度量模型 / 银行贷款 / 新巴塞尔资本协议 / 实证比较

下载(1107)| 被引(97)

信用风险度量方法与建模研究  CNKI文献

实证分析表明,现代信用风险度量模型对我国银行贷款组合信用风险度量有一定的效果,大多数测算的结果大于实际值,不同模型预测结果相差也较大,而且不能对单笔贷款的损失进行有效预测.在深入研究企业违约本质的基础上,建...

朱小宗 张宗益... 《系统工程学报》 2006年06期 期刊

关键词: 信用风险 / 金融模型 / 实证分析 / 建模研究

下载(883)| 被引(47)

银行贷款PD和LGD的统计分析  CNKI文献

对样本数据统计分析发现,用统计历史数据法来计算银行贷款违约率(PD)和违约下的损失率(LGD)时,企业的信用等级应作为第一因子,企业的行业性作为第二因子;此外,本文验证了PD和LGD之间存在一定的正向关系,并非相互独立。

朱小宗 耿华丹... 《江苏商论》 2005年07期 期刊

关键词: 银行贷款 / PD / LGD / 统计分析

下载(195)| 被引(2)

企业会计报表真伪甄别分析  CNKI文献

按 照现 代 委托 代理 理 论, 在企 业 向银 行申 请 贷款 的 行 为过 程中 ,银 行是 委 托 人 ,而 企 业 是 代 理 人 ,代 理 人 相 对 于 委 托人来 说 掌握 着更 多 有效 的信 息 ,因 此两 者 之间 存在 着 信息

朱小宗 耿华丹... 《财会月刊》 2005年06期 期刊

关键词: 企业 / 企业管理 / 会计 / 财政管理

下载(89)| 被引(0)

传统信用风险度量模型的实证比较与适用性分析  CNKI文献

本文首先介绍传统信用风险度量模型的分析方法,然后测算了各模型的预测结果,发现所有的模型预测效果都较差,尤其是犯第二类错误率很高,实证说明它们在分析我国银行贷款违约率方面的适用性并不强。

张宗益 朱小宗... 《预测》 2005年02期 期刊

关键词: 传统信用风险度量模型 / 银行贷款 / 违约预测 / 实证分析

下载(584)| 被引(40)

现代信用风险度量模型评析  CNKI文献

本文首先介绍了现代信用风险度量模型产生的背景,然后重点从模型的假设、建模方法、优势和劣势等方面比较分析了现代信用风险度量模型,并对这些模型作出了较为客观的评价。

耿华丹 朱小宗... 《商业时代》 2005年18期 期刊

关键词: 现代信用风险度量模型 / 巴塞尔协议 / 评析

下载(434)| 被引(19)

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