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我国股票与权证市场之间的线性及非线性因果关系  CNKI文献

以已上市的六只权证及对应正股为研究对象,采用线性和非线性因果检验方法对我国股票和权证市场相互联系进行实证研究。实证结果表明刚刚启动的权证市场与股票市场之间不存在双向的联系,仅存在由权证市场到股票市场较弱...

房振明 王春峰... 《系统工程》 2006年07期 期刊

关键词: 股票 / 权证 / 因果关系 / 非线性

下载(762)| 被引(71)

上海证券市场流动性模式的研究  CNKI文献

本文运用高频数据对上海股票市场流动性的日内和周内变化模式进行了实证研究,同时从市场微观结构理论出发分析了这种流动性模式的形成原因。在此基础上,建立了回归模型,实证研究了影响上海股市流动性的影响因素,结果表...

房振明 王春峰... 《管理工程学报》 2005年02期 期刊

关键词: 流动性 / 价差 / 市场深度 / 市场微观结构

下载(606)| 被引(69)

中国股市回报波动性分析——高频数据揭示股市的特征  CNKI文献

以MDH假设为基础,采用高频数据建立我国股市日内波动特征的理论模型。利用频域分析工具实证得出上海股票市场波动性的日内周期特征和长记忆特征。对滤波之后自相关函数进行回归,计算得到表征上海股市长记忆大小的d值。

房振明 王春峰... 《系统工程》 2004年02期 期刊

关键词: 波动性 / 高频数据 / 长记忆性

下载(731)| 被引(34)

ICSS方法的中国股市波动结构分析  CNKI文献

采用迭代累积平方和(ICSS)方法,对中国股指收益序列的波动结构进行识别,并且深入分析了波动突变性和波动持续性之间的关系,揭示了我国股市波动结构的特征.实证结果表明,中国股市的波动性结构包括突变性和持续性两种,波...

房振明 王春峰 《哈尔滨工业大学学报》 2009年10期 期刊

关键词: 迭代累积平方和法 / 波动结构 / 突变性 / 持续性

下载(443)| 被引(21)

交易频率视角下我国股市量价关系研究  CNKI文献

从理论上分析了指令驱动市场均衡价格的形成过程,发现了实时交易过程中交易频率对资产价格行为的直接影响,采用上海股市实时分笔交易数据对理论结论进行实证检验.实证结果支持了理论模型中交易频率是影响资产价格波动...

房振明 王春峰 《系统工程学报》 2007年04期 期刊

关键词: 交易频率 / 价格行为 / 信息

下载(420)| 被引(16)

上海股票市场收益日内效应的研究  CNKI文献

本 文通 过 对上 海股 市 2000 年 和 2001 年 中 5 分 钟绝 对 值 回 报数 据 进 行 研究 ,得出 上 海 股 市收 益 U 形 的 日 内效 应特 征 ,并对 此 进行 了相 应 的 分 析。 在 此 基 础上 建 立 了 估计 中 国 股...

房振明 王春峰 《北京理工大学学报(社会科学版)》 2004年03期 期刊

关键词: 绝对值回报 / 日内波动性 / FFF模型 / 高频数据。

下载(454)| 被引(42)

我国上市公司治理对资本结构影响的实证分析  CNKI文献

在公司资本结构理论的基础上,根据我国证券市场的特殊性,作者对我国上市公司治理结构和资本结构之间的相互关系提出了五个假设,并以我国沪、深两市950家上市公司作为研究样本,建立了相应的模型对相应假设进行检验和分...

房振明 王春峰... 《经济与管理研究》 2006年09期 期刊

关键词: 公司治理 / 资本结构 / 代理理论

下载(486)| 被引(9)

基于不规则数据的中国股市微观结构研究  CNKI文献

引入了自回归条件久期模型,采用极大似然估计的方法对具有指数分布和Weibull分布两种模型分别进行了参数估计,检验了模型的性能,并以WACD模型为基础对我国上海证券所个股的交易集群性特征进行了检验.实证结果表明,在我...

房振明 王春峰 《系统工程学报》 2005年01期 期刊

关键词: 久期 / ACD模型 / Weibull分布 / 交易集群性

下载(290)| 被引(15)

基于高频数据的股指风险价值预测  CNKI文献

以高频数据为基础,本文比较研究了股指风险价值的预测问题。通过构造日"已实现"波动,并建立对数"已实现"标准差的ARFIMA模型,进而构造高频风险价值预测模型。同时,该模型与能够考察非对称性和长记...

房振明 王春峰... 《统计与决策》 2007年18期 期刊

关键词: 风险价值 / “已实现”波动 / ARFIMA模型 / 预测

下载(365)| 被引(9)

基于非对称信息具有时间特性的中国证券市场价格行为研究  CNKI文献

信息对金融市场的价格发现和价格均衡具有直接影响和决定性意义,但是金融市场上的信息很难达到完美和完全的状态,因此,对非对称信息的研究又是金融市场微观结构理论的核心内容。本文试图在非对称信息的前提下,从高频的...

房振明 导师:王春峰 天津大学 2004-12-01 博士论文

关键词: 价格行为 / 久期 / ACD模型 / 波动性

下载(941)| 被引(2)

基于时间特性的中国股市交易集群性特征的研究  CNKI文献

本文以自回归条件久期模型(ACD)为基础,选择标志我国股市交易集群性特征的代理变量,建立了刻画该特征的实证模型,检验了我国上海证券所个股的交易过程中集群性问题。实证结果表明,我国证券市场交易过程中的集群性是由...

房振明 王春峰 《管理工程学报》 2006年02期 期刊

关键词: 久期 / ACD模型 / 交易集群性

下载(182)| 被引(8)

股票与股指期货风险关联性及跨市场稳定机制设计研究  CNKI文献

本文通过对大盘股与股票指数风险关联性的模型实证分析,发现我国大盘股对指数风险存在下尾风险关联关系,据此提出建立我国跨市场股指期货的若干稳定机制。

房振明 《华北金融》 2008年06期 期刊

关键词: 大盘股 / 股票指数 / 风险防范

下载(213)| 被引(5)

交易时间视角下的中国股市流动性问题  CNKI文献

交易过程中的时间因素是重要的信息揭示变量。在价格久期基础上,引入了新的流动性衡量指标VNET,对上海股市流动性测量和影响因素进行了深入探讨。选择了2005年9月1日至2006年12月30日作为样本时段,选取上证50指数前20...

房振明 王春峰 《管理工程学报》 2009年03期 期刊

关键词: 流动性 / 价格久期 / 自回归条件久期模型 / VNET

下载(300)| 被引(4)

股票与权证市场信息非对称特征比较研究  CNKI文献

以知情交易概率为研究手段,选择在2005年上市的权证及其正股为样本,采用分笔的高频交易数据考察了股票和权证市场信息非对称特征的差异。实证研究表明,目前来看,我国的股票与权证市场的信息非对称程度具有显著的差异,...

房振明 王春峰... 《北京理工大学学报(社会科学版)》 2007年01期 期刊

关键词: 股票 / 权证 / 非对称信息 / 知情交易概率

下载(302)| 被引(4)

融资融券破解当前疲弱市场的良方  CNKI文献

中国证监会副主席范福春"两会"期间对"融资融券业务今年有希望推出"的表态,把停歇一年多的对融资融券的猜想,再次推到市场关注的焦点,而有关中信、海通和中投等三家券商即将成为融资融券业务首批...

房振明 张宁 《资本市场》 2008年05期 期刊

关键词: 融资融券 / 投资者 / 卖空交易 / 限售股解禁

下载(244)| 被引(4)

基于时间特性的中国股市波动密度特征研究  CNKI文献

本文分析了金融市场波动性特征的组成 ,提出了波动性应该包括密度特征的观点。以自回归条件久期模型 (ACD)为基础 ,选择标志我国股市波动性密度特征的代理变量 ,建立了刻划该特征的理论模型 ,检验了我国上海证券交易所...

房振明 《北京科技大学学报(社会科学版)》 2004年04期 期刊

关键词: 久期 / ACD模型 / 波动密度特征

下载(126)| 被引(5)

融资融券——稳定中的双边博弈  CNKI文献

融资融券制度能够促进市场的价格发现,为市场提供双向盈利的模式,逐步改变市场大起大落的单边运行格局,是整个市场运行的稳定器。一旦股市进入融资融券时代,整个市场,包括券商的盈利模式,投资者结构、产品设计、风险管...

房振明 《中国总会计师》 2008年05期 期刊

关键词: 融资融券 / 个股 / 股市 / 股票市场

下载(267)| 被引(2)

进入融资融券时代  CNKI文献

近期融资融券即将实施的传闻再起,券商股亦扶摇直上。融资融券制度能够促进市场的价格发现,为市场提供双向盈利的模式,一旦股市进入融资融券时代,整个市场,包括券商的盈利模式、投资者结构、产品设计、风险管理等各个...

房振明 徐莉莉 《证券导刊》 2008年16期 期刊

关键词: 融资融券 / 投资者 / 融资融券制度 / 卖空交易

下载(199)| 被引(0)

股指期货推出背景下券商如何把握机遇  CNKI文献

目前,股改完成在即,股票市场真正全流通即将实现,各种金融创新产品不断涌现,但是,这仍无法解决市场缺乏必要的避险工具、交易机制单边的尴尬局面。国际期货交易所不断推出中国股指期货,如2004年10月,芝加哥期权...

房振明 上海证券报 2006-08-18 报纸

关键词: 散户投资者 / 交易结构 / 投资策略 / 股票期权

下载(22)| 被引(2)

惟制度完善能救投资者于水火  CNKI文献

购买KODA的投资者无法获得市场极端上涨收益,却要承担市场极端下跌的损失,对发行产品的银行极端有利。因此,保护投资者免受复杂金融衍生产品或者理财产品其害,必须从制度上加以解决

房振明 《法人杂志》 2009年06期 期刊

关键词: 投资者 / 金融衍生产品 / 金融派生产品 / 理财产品

下载(25)| 被引(0)

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