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季节调整方法在中国的发展与应用  CNKI文献

随着我国社会主义市场化经济程度的不断提高,人们逐渐开始使用环比数据监控宏观经济重要指标,而环比数据质量的好坏取决于对季节调整方法的了解与掌握程度。在简要介绍了季节调整方法及相应软件的发展现状之后,本文对...

张晓峒 徐鹏 《统计研究》 2013年09期 期刊

关键词: 季节调整 / X-13A-S / 春节效应 / 结构时间序列模型

下载(1221)| 被引(35)

DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究  CNKI文献

DF统计量的渐近分布决定于估计的回归中,是否包含一个常数项α或时间趋势δ以及真实随机行走是否有非零漂移项表征,故通常的DF检验过程中包含三种检验式(不含α和δ、只含α、含α和δ)。针对α和δ及其t统计量的分布...

张晓峒 攸频 《数量经济技术经济研究》 2006年02期 期刊

关键词: 单位根检验 / Wiener过程 / 蒙特卡罗模拟 / 响应面函数

下载(930)| 被引(39)

退势单位根检验小样本性质的比较  CNKI文献

在经验研究中,尽管Dickey-Fuller检验的DF统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的退势和DF检验、WS检验、MAX检验和RMA检验相结合,通...

张晓峒 白仲林 《数量经济技术经济研究》 2005年05期 期刊

关键词: 退势单位根检验 / 小样本性质 / 蒙特卡洛模拟

下载(937)| 被引(57)

中国经济平稳增长的内需结构分析  CNKI文献

衡量一个国家或地区总体经济实力变化的经济增长速度,主要受不同时期内、外需两种力量的影响。其中,构成内部需求的投资与消费比例,以及不同时期投资率与消费率的变动情况,在某种程度上决定着经济增长的速度和质量。基...

张晓峒 徐索菲 《理论探讨》 2011年01期 期刊

关键词: 经济增长 / 内需结构 / 可变参数模型 / 投资率

下载(647)| 被引(16)

小样本DW统计量的分布特征  CNKI文献

本文用蒙特卡罗模拟方法研究了样本容量在54以下的DW统计量的分布特征,并给出小样本DW检验临界值表。同时用DW检验提出了一个判别最小二乘估计中是否存在虚假回归的有效方法。

张晓峒 赵初晓 《南开经济研究》 1999年06期 期刊

关键词: 蒙特卡罗模拟 / DW分布 / 非平稳性 / 协整

下载(651)| 被引(29)

一般序列相关下面板虚假回归研究——估计量的渐进分布和小...  CNKI文献

虚假回归是非平稳时间序列分析中的重要问题,但目前对面板虚假回归特别是对纵剖面序列相关下的虚假回归研究较少。而运用贝弗里奇-纳尔逊分解考察虚假回归的LSDV估计量性质的文献还没有。本文在假定时间序列一般相关的...

张晓峒 王贵鹏... 《南开经济研究》 2006年02期 期刊

关键词: 面板数据 / 虚假回归 / LSDV估计量

下载(559)| 被引(7)

季节虚假回归中参数及统计量的分布特征  CNKI文献

实际应用中,通常在回归模型中添加季节虚拟变量来消除季节性的影响,但是当数据生成过程是独立的季节单位根情形下会导致虚假回归现象的发生.本文利用泛函中心极限定理推导出回归参数及相关统计量的渐近分布,从理论上解...

张晓峒 王健... 《系统工程学报》 2006年04期 期刊

关键词: 季节虚拟变量 / 季节单位根 / 季节虚假回归 / 蒙特卡罗模拟

下载(378)| 被引(8)

小样本DF统计量的分布特征  CNKI文献

用蒙特卡罗(MonteCarlo)模拟方法着重研究了样本容量在55以下的DF统计量的分布特征,并给出检验水平分别为0.01,0.05和0.1的DF检验临界值表并对小样本DF检验的功效作出分析.因为在有...

张晓峒 大川勉... 《系统工程理论与实践》 1999年03期 期刊

关键词: 单位根 / Wiener过程 / 蒙特卡罗模拟

下载(535)| 被引(22)

回归系数OLS,GLS估计量分布的收敛速度分析  CNKI文献

当经济变量表现为非平稳特征,且模型存在自相关时,用解析的方法研究回归系数估计量的分布是困难的。本文采用自举模拟的方法以9种不同类型为条件分别估计回归系数估计量的分布特征,并对回归系数估计量的收敛速度做出定...

张晓峒 《南开经济研究》 2002年05期 期刊

关键词: 自举 / 估计量 / 模拟 / 响应面函数

下载(394)| 被引(6)

带漂移项的DF检验式中漂移项t统计量的分布特征研究  CNKI文献

本文推导了带漂移项的DF检验式中漂移项的t统计量的极限分布,它们是Wiener过程的泛函。并用蒙特卡罗模拟方法给出该统计量的估计分布。该分布是双峰的,分布方差比t分布的大。依据模拟结果,估计出该分布的6个百分位数对...

张晓峒 《商业经济与管理》 2006年07期 期刊

关键词: 单位根检验 / Wiener过程 / 蒙特卡罗模拟 / 响应面函数

下载(338)| 被引(4)

经济发展与环境污染——环境库兹涅茨曲线假说在我国的检验  CNKI文献

本文运用1995~2008年我国省际面板数据,对我国人均GDP与人类发展指数(HDI)两类经济发展指标与包括废水、废气、废渣的3类污染指标之间的关系进行了检验,检验结果表明,3类污染物指标与2类收入指标大都呈现倒N形的关系,...

张晓峒 朱翠华 《数量经济研究》 2011年01期 期刊

关键词: 经济发展 / 污染排放 / 环境库兹涅茨曲线(EKC) / 面板数据

下载(152)| 被引(3)

国际油价对我国经济冲击的非对称效应分析  CNKI文献

本文首先利用动态因子模型从35个宏观变量中提取4个宏观共同因子。基于这些共同因子构建logistic平滑转移的因子扩展向量自回归(LSTFAVAR)模型。最后,基于LSTFAVAR模型分析国际油价冲击对我国宏观经济的影响。实证结果...

肖强 张晓峒... 《国际贸易问题》 2015年06期 期刊

关键词: 国际油价 / 宏观经济 / 非对称性 / LSTFAVAR

下载(410)| 被引(9)

增加信贷投放能否刺激经济增长——基于我国贷款总量与实际...  CNKI文献

本文以全国金融机构各项贷款余额的季度时点数据,以及经季节调整、并利用不变价格国内生产总值指数全面剔除价格影响的实际季度GDP数据为观察序列,通过对二者建立滞后两期的稳定VAR模型,得到二者增长率之间的短期动态...

张岩 张晓峒... 《财经论丛》 2013年03期 期刊

关键词: 信贷总量对GDP贡献率 / 趋势AR模型 / 货币中性

下载(506)| 被引(21)

非平稳面板数据离散选择模型的Wald统计量研究  CNKI文献

随着大数据时代的来临和统计制度的完善,宏观金融领域越来越倾向于使用大维面板数据进行经验性研究,而大维面板数据模型理论研究已成为现代计量经济学理论研究的一个热点。本文主要进行非平稳大维面板数据离散选择模型...

徐鹏 张晓峒... 《统计研究》 2016年05期 期刊

关键词: 非平稳性 / 面板数据 / 离散选择模型 / 显著性检验

下载(477)| 被引(4)

季节异方差序列的季节调整问题研究  CNKI文献

季节调整是从经济序列中剔除季节成分的重要方法。季节异方差的存在,使经典的季节调整方法无法彻底分离出季节成分,致使季节调整失败。本文针对季节异方差问题提出改进的HS模型,并利用改进的HS模型构造季节异方差检验...

张岩 张晓峒 《统计研究》 2014年12期 期刊

关键词: 季节调整 / 季节异方差 / HS模型

下载(423)| 被引(2)

我国中小企业技术创新行为的实证研究  CNKI文献

本文以2006—2011年我国275家中小板上市企业为研究样本,运用面板计数模型从静态和动态两方面来分析企业技术创新行为及其作用机制。研究表明,企业技术创新行为具有动态反馈效应;企业R&D经费支出、科技人员比例、...

赵娜 张晓峒... 《中国科技论坛》 2014年05期 期刊

关键词: 技术创新 / 中小企业 / 面板计数模型 / 专利

下载(333)| 被引(8)

动态因子模型及其应用研究综述  CNKI文献

动态因子模型(DFM)的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息。在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿。在应用方面,本文...

高华川 张晓峒 《统计研究》 2015年12期 期刊

关键词: 动态因子模型 / 估计 / 经济活动监测预警 / 结构分析

下载(1677)| 被引(16)

外国直接投资与我国经济增长:基于VAR模型的动态效应分析  CNKI文献

本文分析了外国直接投资影响我国经济增长的6种效应,利用协整检验与格兰杰非因果性检验重新检验了各种效应与外国直接投资的长期关系与因果关系,并利用脉冲响应函数和方差分解方法对外国直接投资的时滞效应进行了较为...

赵娜 张晓峒 《国际贸易问题》 2008年03期 期刊

关键词: 外国直接投资 / 经济增长 / 时滞效应

下载(2171)| 被引(63)

货币政策有效性及产业非对称性分析  CNKI文献

通过货币政策的传导机制,本文论证了因子扩展的向量自回归(FAVAR)模型可以弥补VAR模型在宏观经济变量选取方面不足问题,并借助更有效的因子个数确定最小熵方法,从选取的我国35个具有代表性的宏观变量中提取了6个共同因...

肖强 张晓峒... 《商业研究》 2014年04期 期刊

关键词: 货币政策 / 有效性 / 非对称性 / FAVAR

下载(369)| 被引(14)

论我国农村贫困的决定因素——基于村民行为选择视角的实证...  CNKI文献

从现实状况看,政府主导的自上而下的反贫困模式的成效呈递减趋势。因此,为探究村民的行为选择对农村贫困的影响,文章在合理界定我国农村贫困程度的基础上,从微观层面利用相关统计数据,通过建立有序多项选择Probit模型...

段鹏 张晓峒... 《财经研究》 2009年10期 期刊

关键词: 农村贫困 / 有序多项选择模型 / Gibbs抽样 / 决定因素

下载(977)| 被引(23)

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