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外汇结构性存款的定价  CNKI文献

与利率关联的外汇结构性存款是可赎回债券。我们可以用可赎回债券的定价方法来给外汇结构性存款定价。本文使用BD T模型对2004年初发行的外汇结构性存款进行定价,结果表明这些存款的价值都高于存款本金。由于我们使用...

康朝锋 郑振龙 《国际金融研究》 2005年05期 期刊

关键词: 结构性存款 / 风险控制 / 利率衍生产品

下载(1164)| 被引(107)

我国可转债转股价调整条款设计存在的问题与修正建议  CNKI文献

可转债转股价格调整条款设计的基本原则是要使可转债是红利保护的,要实现这一目标,必须将转股价格和股票价格进行同比例调整。我国可转债发行过程中转股价格调整条款对现金红利、增发和配股的处理办法在一般情况下基本...

康朝锋 郑振龙 《商业经济与管理》 2005年06期 期刊

关键词: 转股价格 / 可转换债券 / 红利保护

下载(475)| 被引(16)

宏观经济指标与上证综指长短期走势的预测  CNKI文献

上证综合指数和宏观经济指标,如广义货币供应量、国内生产总值、出口与进口的比值,以及外商直接投资之间存在长期的均衡关系,可以通过宏观经济指标来预测上证综合指数的长期走势。误差修正模型的估计结果表明,上证综合...

康朝锋 邱文华 《厦门大学学报(哲学社会科学版)》 2003年06期 期刊

关键词: 上证综合指数 / 宏观经济指标 / 协整 / 误差修正模型

下载(322)| 被引(8)

上海股市“惯性策略”与“反转策略”的实证分析  CNKI文献

国外大量的研究表明,以股票最近的收益为预测变量,股票价格表现出两个规律:一是在短期内(12个月以内)收益存在“惯性”(Momentum);二是在长期(3—5年的期限上),收益存在向内在价值“回归”(Mean Reversion)或者说...

康朝锋 导师:郑振龙 厦门大学 2002-04-01 硕士论文

关键词: 惯性策略 / 反转策略 / 效率市场

下载(618)| 被引(10)

信息不对称与股票发行核准制  CNKI文献

股票发行中的信息不对称,导致投资者无法辨明股票的优劣,这将严重影响资本市场的效率。从理论上讲,解决该问题的最有效的方法是“注册制”、但我国目前还不具备实施“注册制”的前题条件。因此,实行“核准制”是当前最...

康朝锋 《上海金融高等专科学校学报》 2000年04期 期刊

关键词: 股票发行 / 信息不对称 / 核准制

下载(76)| 被引(0)

可转债让债券型基金深陷泥潭?  CNKI文献

2004年债券型基金的年报数据显示,债券型基金的规模比成立时的规模平均下降了79%,债券型基金面临严重困难。对于债券型基金面临的困难,业界有观点认为其“罪魁祸首”是“可转债”。$$  $$  部分债券型基金虽然...

康朝锋 21世纪经济报道 2005-03-14 报纸

关键词: 股票价格 / 股票内在价值 / 净值增长率 / 股票买卖

下载(2)| 被引(0)

可转换债券时间价值的理论与实证分析  CNKI文献

可转换债券可以看成债券、转股权、赎回权、回售权和转股价格调低权五个头寸构成的组合。可转债的内在价值可以近似为max(内嵌债券价值,转股价值),可转债的时间价值等于可转债价值减去其内在价值。在可转债的整个有效...

郑振龙 康朝锋 《厦门大学学报(哲学社会科学版)》 2006年01期 期刊

关键词: 可转换债券 / 时间价值 / 内在价值

下载(847)| 被引(30)

上海股市价量关系的实证分析  CNKI文献

价量关系是技术分析的核心 ,与技术分析的有效性密切相关。对上证综合指数价格与成交量的协整分析 ,表明它们之间存在长期的均衡关系——协整关系 ,即系统存在经济机制制约着价格与成交量之间的变动 ;误差修正模型得出...

魏巍贤 康朝锋 《预测》 2001年06期 期刊

关键词: 价量关系 / 协整 / 误差修正模型 / 格兰杰因果关系

下载(400)| 被引(47)

含期权债券利率风险的衡量  CNKI文献

久期(Duration)和凸度(Convexity)是度量普通债券利率风险的常用指标。含权债券中内嵌的期权会改变债券价格变动和利率变动的关系,使债券面临更大的利率风险,但常用的久期和凸度无法体现这一影响。实际久期和实际凸度...

郑振龙 康朝锋 《金融论坛》 2005年08期 期刊

关键词: 内嵌期权 / 实际久期 / 实际凸度

下载(633)| 被引(18)

中国可转债市场效率的随机占优检验  CNKI文献

如果一种投资对另外一种投资是一阶随机占优的话,那么说明市场上存在进行无风险套利的可能;但在价格有效的证券市场上,这种可能性是不存在的。基于对民生转债和民生银行股票的分析,我们发现民生转债对民生银行是一阶随...

郑振龙 康朝锋 《当代财经》 2004年03期 期刊

关键词: 可转换债券 / 无风险套利 / 随机占优 / 市场效率

下载(494)| 被引(31)

国开行可赎回债券和可回售债券的定价探讨  CNKI文献

可赎回债券可以分解成普通债券和债券看涨期权的组合,可回售债券可以分解成普通债券和债券看跌期权的组合。本文使用BDT模型对国家开发银行自2001年以来发行的可赎回债券和可回售债券定价,结果发现可赎回债券被高估,而...

郑振龙 康朝锋 《证券市场导报》 2005年12期 期刊

关键词: 可赎回债券 / 可回售债券 / BDT模型 / 债券定价

下载(751)| 被引(17)

可转债投资对股票投资的绝对占优:中国可转债市场效率的一个...  CNKI文献

可转换债券是公司债券的一种,其持有人有权利在一定期间将债券转换成相应公司的股票,因此可转换债券价格与股票价格之间应该具有一定的相关性;如果市场价格与这种相关性不相符,投资者就可能获得无风险套利的机会。在价...

郑振龙 康朝锋 《当代财经》 2005年05期 期刊

关键词: 可转换债券 / 无风险套利 / 价格有效性

下载(551)| 被引(31)

中国经济波动的实证研究及国际比较  CNKI文献

本文应用ARCH类模型对我国实际GDP的波动率进行了实证研究,并与国外学者对美、英、日三国的研究结论进行了比较分析。结果表明,我国的经济波动机制与成熟市场经济国家存在着显著区别:在我国,前期的经济波动在本期有被...

魏巍贤 康朝锋 《数量经济技术经济研究》 2001年11期 期刊

关键词: 实际GDP / 波动率 / ARCH类模型 / 外部干预

下载(394)| 被引(18)

中国可转债市场效率的随机占优检验  CNKI文献

如果一种投资对另外一种投资是一阶随机占优的,那么说明市场上存在进行无风险套利的可能,在价格有效的证券市场上,这种可能性是不存在的。论文通过对民生转债和民生银行股票的分析,发现民生转债对民生银行是一阶随机占...

郑振龙 康朝锋 第三届中国金融论坛论文集 2004-06-30 中国会议

关键词: 可转换债券 / 无风险套利 / 随机占优 / 市场效率

下载(80)| 被引(1)

可转债投资对股票投资的绝对占优:中国可转债市场效率的一个...  CNKI文献

可转换债券是公司债券的一种,其持有人有权利在一定期间将债券转换成相应公司的股票,因此可转换债券价格与股票的价格之间应该具有一定的相关性,如果市场价格与这种相关性不相符合,投资者就可能获得无风险套利的机会。...

郑振龙 康朝锋 2004年中国经济特区论坛:科学发展观与中国的发展学术研讨会... 2004-11-26 中国会议

关键词: 可转换债券 / 无风险套利 / 价格有效性

下载(71)| 被引(0)

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