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ES自回归方法在商业银行流动性风险衡量中的应用  CNKI文献

采用ES自回归方法对商业银行的流动性风险进行衡量.此方法能动态地衡量流动性风险,并且能对风险进行预测.与VaR,ES测度和自回归时间序列模型相比较,此方法对于商业银行的流动性风险在某个时点上风险的排序更合理.

季敩民 金百锁... 《中国科学技术大学学报》 2009年03期 期刊

关键词: 商业银行 / 流动性风险衡量 / 分位数自回归 / ES自回归

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