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股指期货套期保值不完全变现连续出清策略  CNKI文献

假定股票和期货服从算术布朗运动,投资者效用为均值—方差形式,价格冲击为线性,在连续时间框架下,求解单只股票与股指期货套期保值不完全变现的同步出清问题,得到出清轨迹.参数分析表明:当风险厌恶程度较大、组合标准...

唐衍伟 陈刚... 《管理科学学报》 2014年12期 期刊

关键词: 股指期货 / 套期保值 / 出清策略

下载(372)| 被引(3)

无漂移算术布朗运动下股指期货套期保值连续出清策略  CNKI文献

假定股票和期货服从无漂移项的算术布朗运动,投资者效用为均值-方差形式,价格冲击为线性,在连续时间框架下,求解单只股票与股指期货套期保值同步出清问题,得到出清轨迹。参数分析表明:当风险厌恶程度较大时、组合标准...

唐衍伟 陈刚... 《中国管理科学》 2014年02期 期刊

关键词: 股指期货 / 套期保值 / 出清策略

下载(231)| 被引(8)

中国煤炭资源消费状况与价格形成机制研究  CNKI文献

在中国的一次能源消费结构中,煤炭资源的比重一直是最高的,已成为国家制定的"2020发展规划"顺利实现的关键因素之一。煤炭价格形成方面存在着众多非市场化的问题,致使煤炭价格出现了绝对价格较低,比价不合理...

唐衍伟 《资源科学》 2008年04期 期刊

关键词: 煤炭资源消费 / 价格形成机制 / 市场化改革

下载(1290)| 被引(63)

商品期货价差套利投资决策理论与应用研究  CNKI文献

期货市场作为市场经济的高级形式,完善的交易机制,市场功能的有效发挥都是市场稳健发展的必要条件。期货市场的价差套利行为促使市场价格趋于正常、增加市场交易量、提高交易活跃程度、增加市场流动性并降低市场风险...

唐衍伟 导师:黄运成 同济大学 2006-06-01 博士论文

关键词: 期货价差套利 / 定价 / 便利收益 / 最优价差套利头寸

下载(3463)| 被引(33)

中国石油进口参与国际定价的现状、趋势及策略分析  CNKI文献

目前,中国是世界上石油、铜、大豆等许多大宗原材料的大买家,也是世界大宗原材料贸易需求的强大拉动者。据统计从2003年五月份起,中国石油消费量己经超过日本,成为仅次于美国的世界第二大石油消费国;据巴黎国际能源机...

唐衍伟 黄运成... 《资源科学》 2007年01期 期刊

关键词: 石油价格 / 定价机制 / 国际定价权 / 石油期货

下载(1310)| 被引(49)

我国期货市场的波动性与有效性——基于三大交易市场的实证...  CNKI文献

通过对中国三大期货市场的铜、黄豆和小麦三种主要期货品种收益率的分布与波动性的实证分析 ,论证了其时间序列存在ARCH效应 ;运用GARCH模型对这三种期货品种进行了拟合分析和统计检验 ,检验结果表明这三个期货品种的...

唐衍伟 陈刚... 《财贸研究》 2004年05期 期刊

关键词: 期货市场 / 波动性 / GARCH模型 / 市场有效性

下载(1161)| 被引(116)

中国农产品期货市场价格波动的长程相关性研究  CNKI文献

利用修正的R/S分析方法,采集了近六年的市场交易数据,对我国农产品期货市场的分形特性和长程相关性进行了实证研究,结果表明,大连黄豆期货市场存在状态持续性和波动积聚性,价格收益率时间序列呈现非线性特性;小麦期货...

唐衍伟 陈刚... 《系统工程》 2005年12期 期刊

关键词: 农产品期货市场 / 长程相关性 / R/S分析

下载(852)| 被引(76)

中国大宗商品国际定价权的缺失及相关对策研究  CNKI文献

本文分析了期货市场在大宗商品国际定价中的核心作用,并通过一系列权威机构的数据,分析了由于中国大宗商品国际定价权的缺失给中国经济和相关行业带来的巨大损失。关于中国参与大宗商品国际定价权的策略问题以及建立期...

唐衍伟 王逢宝... 《中国物价》 2006年01期 期刊

关键词: 大宗商品 / 国际定价权 / 期货市场 / 策略

下载(1528)| 被引(64)

我国与国际燃料油期货市场长期均衡的实证研究  CNKI文献

利用ADF单整检验、EG协整检验、Granger因果关系检验和Johansen协整检验对中国上海、美国NYMEX和新加坡燃料油期货市场日收盘价的相互关系进行了实证研究。结果表明,中国、美国和新加坡的燃料油期货日收盘价对数序列都...

唐衍伟 陈刚... 《系统工程》 2007年10期 期刊

关键词: 燃料油期货 / 协整 / 长期均衡 / Granger因果检验

下载(434)| 被引(24)

中国对大宗商品国际定价权的缺失及防范  CNKI文献

众所周知,我国是目前世界上铁矿石第一大进口国,石油第二大进口国,但中国这个大买主却对这些大宗原材料的定价基本没有发言权。去年由于国际油价高涨,中国多支出了40-80亿美元,今年铁矿石价格狂涨71.5%,这将侵蚀我国钢...

唐衍伟 王逢宝... 《统计与决策》 2006年17期 期刊

关键词: 大宗商品国际定价权 / 美元 / 本位币 / 中华人民共和国

下载(818)| 被引(44)

证券市场流动性:一个理论综述  CNKI文献

流动性是是衡量证券市场绩效的重要指标,研究证券市场流动性对于加强市场流动性的评估、防范流动性风险具有重要意义。按照证券市场流动性理论发展脉络,本文分别从执行交易的时间角度、交易对市场价格波动影响的角度和...

唐衍伟 田志朋 《山东经济》 2008年05期 期刊

关键词: 证券市场 / 流动性 / 市场类型 / 影响因素

下载(540)| 被引(9)

我国期货公司经营效率的DEA评价  CNKI文献

本文利用DEA方法的(C2R)模型对我国有代表性的30家期货公司的经营效率进行了分析与评价,通过对输入输出指标数据的分析得出我国期货公司总体规模偏小、从业人员素质偏低和抗风险能力较差的结论;通过对我国期货公司经营...

唐衍伟 《财贸研究》 2005年02期 期刊

关键词: 期货公司 / 经营效率 / DEA评价

下载(340)| 被引(17)

大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件  CNKI文献

选取跨产业链套利中最成熟套利组合——大豆、豆粕和豆油之间的套利,从大豆压榨利润出发,基于无套利原理,推导了考虑压榨利润的两种大豆压榨套利模式的无套利条件。

唐衍伟 陈刚... 《青岛大学学报(自然科学版)》 2012年03期 期刊

关键词: 大豆压榨套利 / 压榨利润 / 无套利条件

下载(193)| 被引(6)

静态最优期货价差套利头寸比例估计  CNKI文献

采用均值-方差期望效用函数,推导了在给定风险条件下,期望收益最大的最优价差套利头寸比例,并且引入常方差(双变量向量自回归和双变量协整模型)来估计方差-协方差矩阵。采用2000年1月至2006年4月上海和LM E铜期货合约...

唐衍伟 陈刚 《系统工程》 2008年01期 期刊

关键词: 价差套利 / 头寸比例 / 均值-方差方法 / dual-VAR

下载(358)| 被引(4)

白糖期货波动特征实证检验  CNKI文献

对我国郑州商品交易所白糖期货在2006—2011年收益率序列的波动特征进行了实证检验。研究结果表明:白糖期货的收益率分布均表现出尖峰厚尾特征,GARCH(1,1)模型检验结果发现,其α+β值小于1,但非常接近1,表明都具有很强...

唐衍伟 陈刚... 《青岛大学学报(自然科学版)》 2013年01期 期刊

关键词: 白糖期货 / 波动性 / 杠杠效应 / EGARCG

下载(119)| 被引(3)

我国国有外贸企业应对外部冲击的战略分析  CNKI文献

进出口战略联盟是当前跨国经营企业的重要竞争战略,是经济全球化、国际竞争日趋激烈及网络经济迅速发展背景下企业求生存、求发展的重要对策。本文在分析了当前的国内外经济环境对我国国有外贸企业的巨大冲击,以及进出...

唐衍伟 《财经问题研究》 2003年05期 期刊

关键词: 协作竞争 / 国有外贸企业 / 战略联盟

下载(158)| 被引(9)

中国当前产业结构失衡的原因及解决对策  CNKI文献

中国当前的总供求矛盾的表现形式是当期总需求小于当期总供给 ,但其原因可以是总量性的 ,也可以是结构性的。通过对九十年代以来的三次产业部门的市场供求关系和价格变动的实证分析 ,可以证实影响当前总供求关系的主要...

唐衍伟 张晨宏 《东方论坛.青岛大学学报》 2001年02期 期刊

关键词: 产业结构 / 失衡 / 原因 / 对策

下载(151)| 被引(1)

期货市场价格波动与市场弱有效性的检验与分析  CNKI文献

通过对中国期货市场铜和铝两种金属期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析,论证其时间序 列存在ARCH效应;运用GARCH模型对两种期货品种进行了拟合分析和统计检验,结果表明这两个期货品 种的波动性均具有很高的持续...

陈刚 唐衍伟 《系统工程》 2004年11期 期刊

关键词: 金属期货品种 / 波动性 / GARCH模型 / 市场有效性

下载(573)| 被引(47)

我国发展期货投资基金正逢其时  CNKI文献

期货投资基金是指通过集资,以专业投资机构为主体进行期货投资交易,投资者承担风险并享有投资收益的一种期货投资工具。目前,中国期货市场已步入了快速发展阶段,市场规模不断扩大,2006-2008年期货成交额分别为21...

唐衍伟 证券日报 2009-03-31 报纸

关键词: 期货投资 / 个人投资者 / 市场信息 / 组合风险

下载(13)| 被引(0)

中国燃料油价格国际市场相关性的实证研究  CNKI文献

上海燃料油期货合约上市之后,在参照新加坡市场走势的同时,也参照了国际原油市场的走势,价格发现功能得到一定程度发挥,改变了过去新加坡市场在国内燃料油现货市场独一无二的作用,上海燃料油期货价格成为上海、新加坡...

李海英 唐衍伟... 《资源科学》 2007年01期 期刊

关键词: 燃料油价格 / 相关性 / 协整检验 / VAR误差修正模型

下载(660)| 被引(41)

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