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基于资产链的资产定价问题的思考  CNKI文献

资产定价是现代金融学研究的核心内容之一,围绕这个问题更深入的探讨,促使现代金融学提出并解决许多新的具体问题,由此也构成了不同的新研究分支.指出金融市场在金融创新的推动下不断发展和深化,资产的表现形态随着金...

吴冲锋 王柱... 《管理科学学报》 2008年01期 期刊

关键词: 资产定价 / 金融创新 / 资产链 / 价值链

下载(1463)| 被引(20)

交易量和交易量驱动的股价动力学分析方法  CNKI文献

近 2 0年来 ,理论界开始更加注重交易量在研究中的重要作用 ,特别是从信息的角度出发 ,研究者相信交易量能提供独立于股票价格之外的信息 .但是如何将交易量合适地融入价格序列中仍然是一个争论的话题 .本文系统地回顾...

吴冲锋 王承炜... 《管理科学学报》 2002年01期 期刊

关键词: 交易量驱动 / 价格序列 / 信息价值 / 交易量进程

下载(1121)| 被引(97)

基于产业和市场结合的资本资产定价模型研究  CNKI文献

通过理论推导证明了资产收益率由两部分构成:第1部分是基础价值因子,与净资产收益率成线性关系,是资产价值的根本来源,反映了资产的个性特征;第2部分为市场因子,是市净率P/B的相对变化率,与市场收益率相关,反映了市场...

吴冲锋 穆启国... 《管理科学学报》 2004年06期 期刊

关键词: 净资产收益率 / 资本市场 / 资产定价 / CAPM

下载(1372)| 被引(38)

基于成交量的股价序列分析  CNKI文献

不管是基于交易时间进程 ,还是基于日历时间进程 ,股价的时间序列分析都是基于固定的时间进程来研究价格变化规律。本文认为基于固定时间推进的股价时间序列分析缺少考虑成交量的重要影响 ,提出基于成交量过程推进的股...

吴冲锋 吴文锋 《系统工程理论方法应用》 2001年01期 期刊

关键词: 股价 / 成交量 / 维度转换 / 成交量进程

下载(1158)| 被引(101)

证券投资基金业绩评价研究述评  CNKI文献

主要对西方证券投资基金业绩评价所包括的内容、所采用的基本模型及其理论发展进行述评 ,并指出现有模型及方法存在的优缺点和未来的发展趋势

吴冲锋 倪苏云... 《系统工程理论与实践》 2002年10期 期刊

关键词: 证券投资基金 / 业绩评价 / 基准

下载(799)| 被引(99)

期铜价格引导关系和互谐关系实证研究  CNKI文献

本文简单介绍了Granger引导关系,并利用该方法对上海金属交易所和深圳有色金属交易所一月期铜价格,上海金属交易所和伦敦金属交易所的一月期铜价格,上海金属交易所一月期铜和二月期铜与现货价格之间的互谐关系(Co...

吴冲锋 王海成... 《系统工程理论方法应用》 1997年02期 期刊

关键词: 互谐关系 / 引导关系 / 期货市场

下载(521)| 被引(142)

金融复杂性  CNKI文献

简要介绍复杂性研究的重要性和复杂性研究中必须涉及的几个重要问题 ,系统分析产生金融复杂性的原因和现象 ,着重阐述金融复杂性的研究思想和研究方法 ,提出解决金融复杂性的探索性思路 :一方面从认识角度和组织角度来...

吴冲锋 宋军 《系统工程》 2002年04期 期刊

关键词: 复杂性 / 金融复杂性 / 行为金融 / 计算金融

下载(749)| 被引(50)

期货套期保值理论与实证研究(I)  CNKI文献

介绍了最小方差风险套期保值策略和最大效用套期保值策略 ,提出了考虑交易费用情况下各套期策略的变化。利用上海金属交易所期铜的数据进行深入实证分析 ,并比较了经典套期比、最小方差套期比及最大效用套期比之间的关...

吴冲锋 钱宏伟... 《系统工程理论方法应用》 1998年04期 期刊

关键词: 期货市场 / 套期保值 / 套期比

下载(1603)| 被引(203)

期货市场有效性研究综述  CNKI文献

本文首先介绍了有效市场和有效市场假设概念,然后就有效市场假设检验、互求和技术检验、Nordhaus的预测有效性检验、Arrow方法和向量自回归分析等市场有效性检验方法展开评述。

吴冲锋 顾常春 《系统工程理论方法应用》 1996年01期 期刊

关键词: 期货市场 / 有效性 / 有效市场假设 / 有效性检验

下载(516)| 被引(43)

期货价格及其模型初探  CNKI文献

本文首先简单介绍了期货市场的特点和作用,然后讨论和分析了影响期货价格的因素,最后就三种期货价格基本模型作了评述和比较,并在此基础上推出一种改进模型。

吴冲锋 何勇... 《系统工程理论方法应用》 1994年04期 期刊

关键词: 期货 / 价格 / 模型

下载(338)| 被引(31)

铜1期货价格有效性实证研究──BGS模型  CNKI文献

本文恨据DavidBigman,DavidGoldfard和EdnaSchetchman检验模型对上海金属交易所铜1#最近二年多的交易数据进行有效性的实证分析,分析结果显示八周内的铜1#期货价格基本上...

吴冲锋 顾常春 《系统工程理论方法应用》 1996年02期 期刊

关键词: 期货市场 / 有效性 / 有效市场检验 / 有效市场

下载(259)| 被引(26)

全球金融动荡与传染的系统思考  CNKI文献

】自从1997年7月泰铢大幅贬值以来,一股波及全球的金融动荡至今未见终结,而与此有关的各种讨论层出不穷.这些研究对象主要定位于国家层次的传统分析方法,过份强调少数甚至个别因素的作用,常常是孤立地、静止...

吴冲锋 冯芸 《管理科学学报》 1999年01期 期刊

关键词: 金融动荡与传染 / 大系统

下载(291)| 被引(28)

金属期货价格的时间序列分析  CNKI文献

提出了把交易量这个价格先行指标直接引入价格以形成较有效的加权成交价格,然后采用上海金属交易所铜1#的样本数据,通过Box-Cox变换来构造新的对数时间序列,最后通过非线性回归处理获得价格趋势及不同振荡...

吴冲锋 何勇 《上海交通大学学报》 1995年S1期 期刊

关键词: 期货 / 价格 / 时间序列分析

下载(534)| 被引(9)

中国官员晋升中的经济因素重要吗?  CNKI文献

对地方政府官员的激励安排是影响中国经济社会发展的重要方面.本文关注中国省级正职和副职官员评价晋升体系中的经济因素、非经济因素和个人特征因素,以及在不同级别官员中这些因素相对重要性的差异.通过对1978年至20...

冯芸 吴冲锋 《管理科学学报》 2013年11期 期刊

关键词: 中国经济 / 经济增长 / 官员评价机制

下载(1533)| 被引(25)

基于全球经济一体化的当前通货紧缩研究  CNKI文献

自从 1 997年下半年以来 ,我国物价指数增幅连续二十多个月为负数 .这一建国后罕见的物价低迷现象引出了一场关于通货紧缩的热烈讨论 .在这些讨论中 ,认为我国正处于通货紧缩的论点占绝对主导地位 .本文认为 ,由于全球...

吴冲锋 宋军... 《管理科学学报》 2000年01期 期刊

关键词: 货币基准体系 / 通货紧缩 / 物价指数

下载(151)| 被引(2)

投资者构成对固定收益产品短期价格行为的影响——基于中国...  CNKI文献

我国银行间市场和交易所市场交易的部分债券相同,但短期价格行为有显著差异。本文构建了基于投资者类型的短期价格模型,将投资者分为以资产负债管理为主要目的"配置型"投资者和以价值增值为主要目的"交...

柯政 吴冲锋 《投资研究》 2014年12期 期刊

关键词: 银行间市场 / 交易所市场 / 短期价格行为 / 投资者构成

下载(391)| 被引(5)

时滞线性系统时滞独立稳定的劳斯-赫维茨方法  CNKI文献

本文研究了滞后型线性时滞系统,给出了一个完全可计算的时滞独立稳定的代数充要条件,这个条件判别的全过程仅仅只需要计算二次劳斯表和一次赫维茨行列式,并且所有运算均在实数域中,具有简单性和实用性。

吴冲锋 王浣尘 《控制理论与应用》 1990年02期 期刊

关键词: 时滞线性系统 / 时滞独立稳定

下载(98)| 被引(4)

股票价格波动:风险还是价值?  CNKI文献

基于无套利原理和市场参与者异质偏好假设,本文建立了考虑现金红利条件下的股票波动性价值模型。指出独立于流动性价值,波动仍是股票价格及收益的可能影响因素,且波动性价值的取值可负可正,即股票价格波动不仅可能表现...

张普 吴冲锋 《管理世界》 2010年11期 期刊

关键词: 波动性 / 异质投资者 / 风险 / 价值

下载(1988)| 被引(21)

国际投资者对中国股票资产的价值偏好:来自A-H股和A-B股折...  CNKI文献

国际投资者因中国经济快速成长而投资A股、H股、B股等中国股票资产。已有研究从硬分割和软分割角度研究了A-H和A-B股折扣率形成原因。本文进一步从国际与国内投资者的价值偏好差异来研究折扣率差异。对1999-2007年的面...

宋军 吴冲锋 《金融研究》 2008年03期 期刊

关键词: 国际投资 / 折扣率 / 价值偏好

下载(1786)| 被引(66)

中国期货市场的有效性:过度反应和国内外市场关联的视角  CNKI文献

随着中国产业结构的转型和经济发展对于外部资源的依赖程度加深,原材料价格波动的风险成为中国经济生活中不可回避的元素。作为一个后起的市场,中国期货市场与作为国际定价中心的国际市场并存。因此,中国期货市场的有...

蒋舒 吴冲锋 《金融研究》 2007年02期 期刊

关键词: 过度反应 / ARMA-GARCH模型 / 国内外市场关联 / 方差分解

下载(2964)| 被引(89)

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