作  者

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号

全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号
手机远见搜索 |设置
  • 关闭历史记录
  • 打开历史纪录
  • 清除历史记录
引用
筛选:
文献类型 文献类型
学科分类 学科分类
发表年度 发表年度
作者 作者
机构 机构
基金 基金
研究层次 研究层次
排序:
显示:
CNKI为你找到相关结果

基于Copula-GARCH的投资组合风险研究  CNKI文献

风险研究是一个内容极其广泛的领域,涵盖风险测度技术、相关性研究等。文章正是以相关关系为切入点,展开中国股票市场的组合风险研究。本文选取沪深港三市股票指数作为对象,具体内容包括: 理论方面,本文进行了风险...

刘汪卉尧 导师:聂高辉 江西财经大学 2012-06-01 硕士论文

关键词: 蒙特卡洛模拟 / Copula-GARCH模型 / 投资组合 / 风险价值(VaR)

下载(481)| 被引(1)

基于Haar小波的沪港股市异常波动溢出效应研究  CNKI文献

本文首先提出一种改进的haar小波异常点检测方法,对GARCH模型残差进行异常点检测,估计异常波动区间。然后采用Granger因果检验方法,分析异常波动的溢出效应。最后对上证指数和香港恒生指数的收益率GARCH(1,1)模型的残...

方志军 李帅... 信息化、工业化融合与服务创新——第十三届计算机模拟与信息... 2011-07-15 中国会议

关键词: 沪市 / 港市 / 溢出效应 / Haar小波

下载(58)| 被引(0)

学术研究指数分析(近十年)详情>>

  • 发文趋势

热门学者(按发文篇数排行)

相关机构

轻松读懂《孙子兵法》