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基于半鞅过程的中国股市随机波动、跳跃和微观结构噪声统计...  CNKI文献

本文基于半鞅过程和非参数统计推断方法,利用已实现幂变差的渐进统计特性,构造检验统计量,在统一的分析框架下,对金融资产价格中随机波动、跳跃和微观结构噪声等问题进行全面系统的研究。并根据上海证券交易所不同行业...

刘志东 严冠 《中国管理科学》 2016年05期 期刊

关键词: 高频数据 / 半鞅过程 / 跳跃 / 微观结构噪声

下载(522)| 被引(13)

基于蒙特卡洛模拟的金融资产价格跳跃非参数检验方法比较研...  CNKI文献

利用蒙特卡洛分析方法,对目前文献中八种不同跳跃检验方法的检验水平和检验功效进行综合比较分析,并特别关注跳跃类型、市场微观结构噪声、零日内收益、日内周期性波动模式等对各种检验方法的影响。同时,为了克服直接...

刘志东 许健强 《数量经济技术经济研究》 2016年03期 期刊

关键词: 跳跃 / 非参数检验 / 随机波动 / 蒙特卡洛

下载(974)| 被引(5)

基于贝叶斯参数估计的期货市场交易成本、流动性与资产定价...  CNKI文献

近年来交易成本和流动性对于股票资产的预期收益或定价影响受到学术界和业界的关注,期货市场的各种交易产生大量数据,这些数据中隐藏着重要的信息,但采用逐笔高频交易数据对期货市场交易成本、流动性和资产定价问题进...

刘志东 姜玲 《管理科学》 2017年01期 期刊

关键词: 交易成本 / 流动性 / 资产定价 / 贝叶斯参数估计

下载(912)| 被引(5)

南极冰鱼与南极磷虾营养成分分析及比较  CNKI文献

本文采用国标方法分析了南极冰鱼的营养成分,并与南极磷虾营养成分进行了比较,期望为南极冰鱼的开发利用提供依据。南极冰鱼肌肉中的蛋白质和灰分含量与南极磷虾差异显著(p<0.05),脂质和碳水化合物含量与南极磷虾差...

刘志东 陈雪忠... 《现代食品科技》 2014年02期 期刊

关键词: 南极冰鱼 / 南极磷虾 / 营养成分 / 分析

下载(565)| 被引(28)

多元GARCH模型结构特征、参数估计与假设检验研究综述  CNKI文献

可以采用多元GARCH模型对金融市场的相关问题进行研究,例如对单个资产收益的波动率和不同资产收益之间的条件协方差矩阵的研究等。本文分别以多元GARCH模型结构特征、参数估计和假设检验等为线索,系统地回顾了国内外对...

刘志东 《数量经济技术经济研究》 2010年09期 期刊

关键词: 多元GARCH / 波动率 / 参数估计 / 假设检验

下载(4101)| 被引(51)

2011-2012赛季CBA决赛北京队夺冠因素分析  CNKI文献

本文通过文献法,录像观察法,专家访谈法,数理统计法和比较研究法等研究方法,对2011-2012赛季“中国男子职业篮球联赛”(既CBA文章中简称“中职篮”)总决赛北京金隅队获得总冠军进行获胜因素分析后得出以下结论:...

刘志东 导师:门阑 广州大学 2013-06-01 硕士论文

关键词: CBA / 总决赛 / 夺冠分析

下载(673)| 被引(12)

基于非参数日内跳跃检验和高频数据的公司信息披露对股市价...  CNKI文献

本文以2012年1月4日至2013年12月31日之间的共481个交易日作为样本期间,以样本期间上交所发布的"上证180"成分股中的上市公司的经营公告、财务报告及证券分析师根据上述信息披露的股评三种信息为主要研究对...

刘志东 杨竞一 《中国管理科学》 2016年10期 期刊

关键词: 股价跳跃 / 信息披露 / 价格发现 / 日内高频数据

下载(411)| 被引(5)

南极磷虾蛋白的研究进展  CNKI文献

南极磷虾蛋白作为一种生物资源量巨大的优质蛋白来源受到广泛关注。该文综述了南极磷虾蛋白的组成、制备、营养、安全与功能特性;介绍了南极磷虾蛋白及其衍生产品开发利用的现状和存在的主要问题;展望了南极磷虾蛋白的...

刘志东 王鲁民... 《食品与发酵工业》 2017年07期 期刊

关键词: 南极磷虾 / 蛋白质 / 制备 / 安全

下载(422)| 被引(11)

Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动模型及其贝叶斯参数统计推...  CNKI文献

本文采用CGMY和GIG过程对非高斯OU随机波动率模型进行扩展,建立连续叠加Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动率模型,并给出模型的散粒噪声(Shot-Noise)表现方式与近似。在此基础上,为了反映的波动率相关性,本文把回顾...

刘志东 刘雯宇 《中国管理科学》 2015年08期 期刊

关键词: Lévy过程 / 非高斯OU过程 / 可逆跳跃MCMC / 长记忆

下载(257)| 被引(6)

南极磷虾脂质的研究进展  CNKI文献

南极磷虾是南大洋生态系统能量和物质流动的关键环节,在南大洋的食物链(网)中处于核心地位。南极磷虾可能也是地球上多细胞生物中生物量最大的单种生物。南极磷虾因其巨大的生物资源量及其良好的营养、功能特性和应用...

刘志东 陈雪忠... 《现代食品科技》 2015年08期 期刊

关键词: 南极磷虾 / 脂质 / 研究 / 利用

下载(655)| 被引(3)

挤压加工对南极磷虾粉营养组分的影响  CNKI文献

利用双螺杆挤压技术制备南极磷虾粉,采用国标方法分析其营养成分,并与船产南极磷虾粉的营养价值进行了比较,包括船产南极磷虾粉和双螺杆挤压方法制备南极磷虾粉的得率、常规营养组分、氨基酸、脂肪酸以及矿物质和微量...

刘志东 陈勇... 《海洋渔业》 2016年03期 期刊

关键词: 加工方法 / 双螺杆挤压 / 南极磷虾粉 / 营养组分

下载(171)| 被引(8)

抗氧化活性检测方法的研究进展  CNKI文献

本文综述了常用的抗氧化活性检测方法,讨论了各种方法的优缺点。

刘志东 郭本恒... 《天然产物研究与开发》 2008年03期 期刊

关键词: 抗氧化剂 / 抗氧化活性 / 检测方法

下载(2904)| 被引(153)

南极磷虾粉加工与贮藏技术研究进展  CNKI文献

南极磷虾因其巨大的生物资源量,较高的营养特性和良好的应用特性受到广泛关注。南极磷虾粉是目前南极磷虾船载加工的主要产品之一。本文综述了南极磷虾粉的加工与贮藏技术发展现状,介绍了南极磷虾粉加工技术的改进研究...

刘志东 陈雪忠... 《食品工业科技》 2016年16期 期刊

关键词: 南极磷虾粉 / 加工技术 / 贮藏技术 / 进展

下载(314)| 被引(8)

唾液酸的研究进展  CNKI文献

唾液酸是一系列的9-碳酸性单糖,是高等动物和某些微生物具有的重要分子。唾液酸在原核和真核生物的生理反应和特征方面具有重要的作用。唾液酸与复杂的糖结合并占据了重要的位置,特别是在细胞膜上。它们保护了生物大分...

刘志东 王荫榆... 《食品工业科技》 2010年04期 期刊

关键词: 唾液酸 / 制备 / 分离纯化 / 检测

下载(2361)| 被引(41)

金融市场高维波动率的扩展广义正交GARCH模型与参数估计方法...  CNKI文献

本文对Van der Weide(2002)的广义正交GARCH模型进行扩展,提出反映金融资产收益波动性特征,具有"杠杆效应"的广义正交GARCH模型。由于这种扩展的广义正交GARCH模型在高维数据中面临参数估计困难,本文从交互...

刘志东 薛莉 《中国管理科学》 2010年06期 期刊

关键词: 交互信息 / 多元GARCH模型 / 杠杆效应 / 参数估计

下载(908)| 被引(20)

Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价  CNKI文献

考虑金融时间序列发生的跳跃、随机波动率和"杠杆效应",建立由不同Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动模型.通过结构保持等价鞅测度变换和FFT技术,对不同Lévy过程驱动下的非高斯OU(non-Gaussian Orn...

刘志东 刘雯宇... 《管理科学学报》 2019年01期 期刊

南极磷虾粉的营养成分分析及评价  CNKI文献

目的分析南极磷虾粉的营养成分并评价其营养价值,期望为进一步的开发利用提供参考。方法采用国标方法。结果与结论南极磷虾粉中粗蛋白含量为61.80%,灰分含量为13.40%,水分含量为9.40%,粗脂肪含量为7.32%,碳水化合物含...

刘志东 陈雪忠... 《中国海洋药物》 2012年02期 期刊

关键词: 南极磷虾 / 营养成分 / 氨基酸 / 脂肪酸

下载(706)| 被引(28)

食品流变学的研究进展  CNKI文献

简要介绍了食品流变学的起源、发展、分类、数学模型,测量仪器和方法的研究进展情况。

刘志东 郭本恒 《食品研究与开发》 2006年11期 期刊

关键词: 食品流变学 / 研究 / 进展

下载(3342)| 被引(145)

基于Copula-GARCH-EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法  CNKI文献

在非正态分布的条件下,M arkow itz的均值-方差资产组合选择模型存在不足。为此,以V aR和CV aR作为风险度量方法,EVT反映收益率的尾部分布,GARCH反映收益率的波动性,Copu la函数反映金融资产收益的相关性,构建了基于C...

刘志东 《系统工程理论方法应用》 2006年02期 期刊

关键词: Copula函数 / VaR和CVaR / 极值分布 / GARCH

下载(1038)| 被引(102)

基于跳跃滤波和时变参数估计的中国股市微观结构研究  CNKI文献

为了更为有效地探究微观市场结构对股票价格的影响,本文在状态空间模型框架下,同时将交易方向、带方向的交易量、交易间隔、微观噪声以及跳跃因素引入状态方程和观测方程中,建立全面的市场微观结构模型,以反映各变量对...

刘志东 黄雨婷... 《系统工程理论与实践》 2017年06期 期刊

关键词: 市场微观结构 / 价格影响 / 跳跃检验 / 粒子滤波

下载(193)| 被引(3)

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